Алготрейдинг

( Читать дальше )

Вот сегодня подумал о затратах на автоматизацию торговли немного. Решил поделиться мыслями. И так, я занимаюсь автоматизацией четыре года с перерывом в два года. Робот работает первые два месяца. Сейчас торгую CME, автоматизировал NYSE, но до торговли не дошло, сейчас начинаю NYSE снова. Счета небольшие.

И так, что у меня есть из мат части и почему. 

Wealth-Lab: US$800 лицензия на десктоп, US$300 вторая лицензия на ноутбук, поддержка за последующие годы US$150/год за место.
Когда у меня в самый разгар работы слетел нелицензионный 5 Велс, работа подзастопорилась, я пришел к выводу, что такие радости мне больше не нужны. Купил лицензию. На десктоп и ноутбук, ибо иногда, когда уезжаешь, может получиться так, что есть вдохновение, и в этот момент главный инструмент должен быть под рукой. 

Ninja Trader с лицензией разработчика. US$960 пожизненная лицензия. Конечно, можно пользоваться и стандартным Ninja, используя Visual Studio, но время разбираться с этим нет. Когда ты один тянешь все это, каждая минута на счету. 

( Читать дальше )

За неимением времени постоянно откладываю тест торговых системок на реальном счете, поэтому сам точно не могу точно ответить на этот вопрос. В принципе понимаю что за счет проскальзываний и комисиий реальный результат может отличаться, но в бэк-тесте это в принципе учтено. Единственное, что не учтено, как я понимаю, это плата за шорт. Но 8% за пол-года не так уж и много исходя из доходности. Стратегия не моя, просто наткнулся и подумал, может простота — не так уж плохо?



ЗЫ: Хотел написать в рубрику «торговые роботы», но не пойму как это сделать. Буду благодарен за комментарии по системке.

       В основном все мои алгоритмы безиндикаторные! Не хочется говорить что это панацея, просто так проще самому что ли… (не сказать что безопаснее но проще).
       Продолжительный период времени строю различные схемы фильтрации, и одна из этих схем ниже по тексту. Естественно благодарность моему знакомому Николаю, который написал для меня «индикатор» как бы это парадоксально не звучало))) 
Ну естественно это не индикатор как таковой, а «кубик» (в программе TSLab использую кубики (блок анализа данных) в визуальном редакторе). Работает он следующим образом, как только цена проходит расстояние от точки А к точке Б, он суммирует количество проходов. То есть к примеру за выбранный таймфрем можно просчитать сколько раз цена прошла в любом направлении расстояние в 50п или 10п или 100 и тд и тп 
Что нам это дает?  Чем больше количество проходов, тем больше это говорит о целенаправленности движения. То есть мы предполагаем, что  цена показывает хорошее движение, если если в течении заданного периода она делает больше количество движений по 50п (к примеру) а значит показывает не шум.  (естественно стоит обратить внимание и на объем, обычно в таком случае он будет стремиться к максимуму). При этом стоит понимать, что если ставить значение расстояния в величину шага цены 10 для ртс, это не означает что будет  указанно количество сделок за таймфрейм, будет лишь количество колебаний цены.


( Читать дальше )

Всем привет!

     Прошла очередная неделя августа, и неожиданно она оказалась лучшей, за месяц, робот дал более 37% прибыли на фьючерсе РТС. Правда пятница выбесила… хотелось фееричную прибыль показать в последний день недели, а на рынке устроили тухляк… в результате последний день недели ничего не дал… надеюсь эта пауза ненадолго.



 
    В ответ на моё предложение прислать свой QUIK и подключить робота откликнулись 2 человека.  В результате за неделю:
  — у певого клиента счет вырос с 150 до 220 т.р. (+46%) 
  — у второго клиента счет вырос с 533 до 730т.р. (+37%) 

разница из-за того что сайз не сразу увеличил на втором счете, на начало недели около 70 фьючей RI давало, под конец больше 100.
 
Думал облачный хостинг Windows взять и там квики клиентов что-бы работали с роботом. Плюсы в надежности и доступе с любого ПК, планшета, смартфона. Смущает только, что могут спереть алгоритм, поэтому пока ресурсов ноута хватает наверное оставлю дома всё это дело. Доступ через TeamViewer нормально работает с любого места и телефона.

( Читать дальше )

        Тема навеянна статьей, суть которой о вреде коротких стопов. 
 
Итак, постараюсь обьяснить мысль доступно. Не зависимо от торговой системы и алгоритма трейдера, средний доход по сделке будет стремиться к 0, но это не значит что она будет равна нулю, это может быть 10комисов, 100комисов, и тд.
        Почему меряю в комисе?  Мое мнение просто такое, что если на 1 сделку зарабатывать хотя бы величину комиса, то это уже круто, ну естественно имею ввиду учитывая все издержки.
        Ну понимаю, что статья написанна на смарте, а значит будет куча народа утверждающих, что их средняя прибыль по сделке большая и остается такой, и тут спорить не буду))) Прекрасно, что у вас так великолепно все, и я искренне рад за это! 
 
        Все мы торгуя, закрываем периодически сделки в минус, иногда входим хуже в позицию, и выходим тоже с проскальзованием. Ну не можем мы 100% лимитками входить именно по заданным ценам. И после каждого проскальзования и убытка естественно наша средняя прибыль уменьшается, так как сделок становится больше, а прибыль меньше! 


( Читать дальше )

Всем доброго времени суток.

Не так давно я писал про алготрейдинг — почему я хочу попробовать себя в системной торговле. Еще раз поблагодарю всех — кто учавствовал в беседе и прокомментировал мои мысли на эту тему.

Так как я, торгую пока только на рынке Forex с помощью терминала МТ4, то и изучить проще всего было язык MQL. Посмотрев два-три обучающих видеоролика, написать свою первую МТС не составит труда.

Дело пошло! Как же это интересно и здорово, на первый взгляд, закодировать свою торговую идею и сразу же узнать результат ее торговли в прошлом периоде.

Результаты некоторых из-них:


( Читать дальше )

           Для ответа на данный вопрос провел небольшое исследование, благо много времени не занимает, когда в руках есть мощный инструмент для анализа.

          Что я сделал? итак:

• 
  Используя кубик случайного числа (или команда рандома), задал слуйчайный вход в позицию. То есть как монетка, если орел то лонг, если решка то шорт.

 

• Следующий шаг — это выход из позиции! Тут конечно можно таким же образом задать случайный выход, и в таком случае алгоритм принимает хаосный характер. В виду случайности сделок (рандомный элемент при пересчете меняется) получаем разные статистики и в среднем это 50/50 либо неограниченная прибыль, либо неограниченный убыток, как фишка ляжет.

 

• Делаем выход системным, то есть при случайном входе, выход задаем как стоп и тейк=стоп*коэффициент. Другими словами получаем убыток в несколько раз меньше прибыли. Но ввиду случайного входа, при 20 попытках получаем 5 убыточных графиков и 3 графика торговли в ноль. То есть все же случайность играет не маловажную роль.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!

Проанализировав свой торговый дневник я заметил: что примерно 27% моих неудач, это преждевременное вмешательство в сделку.

Всего четыре вида такого вмешательства:

• Закрытие раньше тейк-профита, после чего рынок дошел до моего тейка. ( Таких сделок из этих 27% всего 42%)
• Закрытие малой прибыли, после чего получил бы убытки( 21%)
• Закрытие небольших убытков, после чего получил бы тейк (24%)
• Закрытие небольших убытков, после чего был бы стоп ( 13% )

После такого анализа я понял, что есть несколько выходов:
1) Перестать торговать ( не мой вариант )
2) Перевоспитать себя ( очень трудно и я считаю, это требует хорошего депозита).
3) Алготрейдинг!

Так как сижу я на МТ4, и на RoboForex счет уже есть. А они предоставляют сервера своим клиентам, то я быстренько вшарил в MQL и начал кодировать своих «детей».

( Читать дальше )