Элементарная стратегия, хорошая доходность. В чем подвох?

За неимением времени постоянно откладываю тест торговых системок на реальном счете, поэтому сам точно не могу точно ответить на этот вопрос. В принципе понимаю что за счет проскальзываний и комисиий реальный результат может отличаться, но в бэк-тесте это в принципе учтено. Единственное, что не учтено, как я понимаю, это плата за шорт. Но 8% за пол-года не так уж и много исходя из доходности. Стратегия не моя, просто наткнулся и подумал, может простота — не так уж плохо?



ЗЫ: Хотел написать в рубрику «торговые роботы», но не пойму как это сделать. Буду благодарен за комментарии по системке.