Элементарная стратегия, хорошая доходность. В чем подвох?

26 августа 2013, 14:34
|
SCTrade

За неимением времени постоянно откладываю тест торговых системок на реальном счете, поэтому сам точно не могу точно ответить на этот вопрос. В принципе понимаю что за счет проскальзываний и комисиий реальный результат может отличаться, но в бэк-тесте это в принципе учтено. Единственное, что не учтено, как я понимаю, это плата за шорт. Но 8% за пол-года не так уж и много исходя из доходности. Стратегия не моя, просто наткнулся и подумал, может простота — не так уж плохо?

Элементарная стратегия, хорошая доходность. В чем подвох?

ЗЫ: Хотел написать в рубрику «торговые роботы», но не пойму как это сделать. Буду благодарен за комментарии по системке.

68 | ★4

10 комментариев

Станислав Иванов, нет, просто хочу, чтобы в голове сложился «пазл»

SCTrade

26 августа 2013, 14:42
Ответить

почему на безтрендовом рынке даже такая штука показывает неплохую доху?

SCTrade

26 августа 2013, 14:45
Ответить

SCTrade, совпало так, бывает

Андрей Коган

26 августа 2013, 14:47
Ответить

SCTrade, по газу был тренд вниз в это время, какое же бестрендовье то?

Возмите историю лет за 5 и посмотрите что будет

megatrader

26 августа 2013, 14:54
Ответить

Самый главный вопрос--откуда деньги? Вы это знаете?

Попытаюсь ответить сам. Это--трендовуха. А трендовухи--вещь коварная. Поэтому, дабы не было мучительно больно, протестируйте-ка на периоде 2008--2012. (И вообще, вы нарушили одно из правил проектировки--не оставили периода ООС. Поэтому сейчас будете тестировать в реальном рынке не менее полгода--прежде чем можно будет доверять результатам)

anatolyutkin