SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. DjezL
Алготрейдинг - вот что я искал.
- 10 августа 2013, 11:56
- |
Всем доброго времени суток!
Проанализировав свой торговый дневник я заметил: что примерно 27% моих неудач, это преждевременное вмешательство в сделку.
Всего четыре вида такого вмешательства:
1) Перестать торговать ( не мой вариант )
2) Перевоспитать себя ( очень трудно и я считаю, это требует хорошего депозита).
3) Алготрейдинг!
Так как сижу я на МТ4, и на RoboForex счет уже есть. А они предоставляют сервера своим клиентам, то я быстренько вшарил в MQL и начал кодировать своих «детей».
Но вот не задача. Прогнал уже 3 своих МТС, и на разных промежутках времени они вытворяю разные вещи, с учетом макс. просадки в 18% одна увеличивает за полгода депозит в 24 раза, но перед этим бы слила его несколько раз. Другая тоже, здесь работает, здесь нет.
Мол, времена меняются, меняться надо и МТС. Но все равно, они мне больше не нравятся. % прибыльных еще не видел больше 50, а так в среднем 40-44. Пусть и тейки больше стопов, все равно, мне кажется, это плохой результат.
Специалисты в этой сфере, откликнитесь!
Какой у вас % прибыльных сделок?
Как много разных индикаторов используете, или же стараетесь сделать систему как можно проще?
Буду благодарен за советы.
Спасибо за внимание!Больше профитов!
С уважением, DjezL
Проанализировав свой торговый дневник я заметил: что примерно 27% моих неудач, это преждевременное вмешательство в сделку.
Всего четыре вида такого вмешательства:
- Закрытие раньше тейк-профита, после чего рынок дошел до моего тейка. ( Таких сделок из этих 27% всего 42%)
- Закрытие малой прибыли, после чего получил бы убытки( 21%)
- Закрытие небольших убытков, после чего получил бы тейк (24%)
- Закрытие небольших убытков, после чего был бы стоп ( 13% )
1) Перестать торговать ( не мой вариант )
2) Перевоспитать себя ( очень трудно и я считаю, это требует хорошего депозита).
3) Алготрейдинг!
Так как сижу я на МТ4, и на RoboForex счет уже есть. А они предоставляют сервера своим клиентам, то я быстренько вшарил в MQL и начал кодировать своих «детей».
Но вот не задача. Прогнал уже 3 своих МТС, и на разных промежутках времени они вытворяю разные вещи, с учетом макс. просадки в 18% одна увеличивает за полгода депозит в 24 раза, но перед этим бы слила его несколько раз. Другая тоже, здесь работает, здесь нет.
Мол, времена меняются, меняться надо и МТС. Но все равно, они мне больше не нравятся. % прибыльных еще не видел больше 50, а так в среднем 40-44. Пусть и тейки больше стопов, все равно, мне кажется, это плохой результат.
Специалисты в этой сфере, откликнитесь!
Какой у вас % прибыльных сделок?
Как много разных индикаторов используете, или же стараетесь сделать систему как можно проще?
Буду благодарен за советы.
Спасибо за внимание!Больше профитов!
С уважением, DjezL
теги блога DjezL
- forex
- MQL
- акции
- алготрейдинг
- бизнес
- биржа
- брокеры
- Василий Олейник
- вклады
- вложение
- втб
- выгода
- Герчик
- грэхем
- Гуру
- Демура
- долгосрочное
- долгосрочное инвестирование
- евро
- ИГИЛ
- идея
- инвестирование
- инвестиционный портфель
- качества
- книги
- компании
- котировки
- линч
- лонг
- ЛЧИ 2014
- мечел
- миф
- мое видение
- молодость
- московская биржа
- МТС
- новичек
- обыкновенные акции
- опрос
- оффтоп
- покупаю и держу
- покупка
- помощь
- портфель
- прибыль
- привилегированные акции
- проп-компании
- профиты
- процентная ставка
- Путин
- риск
- роботы
- рост
- рубль
- русгидро
- рынки
- рынок
- Санкции
- сбербанк
- совет
- советники
- сорос
- стар-ап
- торговля
- торговые роботы
- торговый робот
- трейдинг
- Турция
- финансовая пирамида
- фишер
- фондовый рынок
- форекс
- фунт
- характер
- ЦБ РФ
- цели
- Эмбарго
- Эрдоган
Никакая ТС автоматизированная не позволит быть ВНЕ сделки при той же фукусиме/WTC. И не прикроет никак Ваши позы (ели были).
И не должно быть никакой системы. Даже в РЕАЬНОМ БИЗНЕСЕ нет четкой системы. даже в жесткодетерминированных «макдональдсах».
Забудьте про то, что запрограммированное будет работать лучше. Никогда не будет, если ВЫ не имеете преимущество на рынке (это отдельная тема).
Все же спасибо за комментарий.
Вы с другом идёте по улице. Навстречу 2 гопаря с «дай закурить». Что будет? 2+2 возможно?
Отвечаю: возможно. Когда вы вместе дойдете до магаза за пивом и потом ещё разойдетесь друзьями.
Иначе это 2+2=2… а то и вообще НОЛЬ+2.
Это ситуации из реала. А не про о, что я могу программировать уже лет 20.
В остальном… не надо БИНАРНО смотреть на рынок. Рынок иной, потому любая система, основанная на сигналах (пофигкаких) обречена. Трейдер должен управлять рисками, а не позицией.
Процент обычно более 60 и менее 70. Но это не показатель, вернее не едниственный.
Даже на откатах можно работать = система не должна быть трендовой априори.
Только тут же: СТОПЫ короткие ничто. здесь парадигма процесса смещается в сторону коротких тейков с большим стопом. А не иначе, что принято думать и пропагандируется.
Вы или ловите те самые 3% диких движений, или 80% времени пилите. Остальные 17% — это как раз и есть стабильный грааль.
Но даже они, грамотно прописанные, поозволяют заработать офигенно. Остается только один вопрос: Когда остановить систему и снять заработанное.
Основное правило как вы жизни: не уверен — не лезь.
Уверен: тогда как у «десантников» — сделал шаг — бейся.
Но это неприменимо к рынку по тому, что надо сtfxfkf выбор из 2х вышеописанных, а потом как раз и есть остальное с мелочами.
Я не могу провести исследование какой размер тейка ставить на том же фртс. 100 или 200 при стопее 1000 или 2000.
А.Г. может вам популярно на основе матметодов сказать.
Свою систему я модернизирую уже примерно 6 лет. НЕ ПОДСТРАИВАЮ под рынок, а модернизирую. Мне лень, если она профитная. Только фукусимское сражение заставило переписать немного код от запланированного всего на 10%.
И то потому, что мне не надо баснословных примерно 2000% за год.
Мне нужно хотя бы +500% за год на данных суммах, но с риском потерять всё не боле 10%.
А шитхаппенс происходит за 1 год календарный примерно пару раз… и тот не в одно и то же время по календарю.
Система сейчас вообще не привязана к волатильности, я просто времени не имею, чтобы привязать. Работа у меня на дядю есть, которая (дери её, зачем согласился) кормит, поит, бабгуляет, не оставыяет времени.
И система готова только на 30% примерно. Но она профитная.
Текущие в этом году с кучи счетов уже выведены. Работают прибыли от 50 о 400 процентов. Свои у меня уже.
2. Если торгуешь ТА и «новости», вероятность успеха в пределах погрешности.
То есть, стремится к нулю.
3. Если торгуешь краткосрок, больше года и по прежнему в иллюзии… диагноз — лудоман, самостоятельно избавится от зависимости крайне тяжело.
Если этого не понимать,
… и за год, максимум, не переболеть хренью, о регулярных 100500 процентах в неделю/месяц на краткосрочной торговле, в дальнейшем ждёт изломанная судьба, депрессии и как крайний случай: потеря психического здоровья… и физического зачастую то-же...(
никому такого не желаю.
1) уменьшить плечо
2) смотреть не на % прибыльных сделок, а на стабильность роста. Если баланс ходит «туда-сюда», это случайная прибыль.
3) подбирать параметры на одном участке, а тестировать на другом («вне выборки»), иначе это самообман
4) быть готовым к тому, что этот гемор надолго
мы делаем деньги на БИРЖЕ
отъебали всех без гандона, меня к сожалению тоже
я Вам советую перейти на пассивные долгосрочные инвестиции — купи и держи…
а я бы добавил… на банковском депозите под 10-12%
В четверг вечером на рынке Forts Московской биржи один из участников торгов фьючерсами на пару доллар — рубль потерял $4,3 млн из-за сбоя в работе робота. Примерно за две минуты с 18.00 было заключено сделок на сумму $700 млн. «Взбесившийся» робот с большой частотой покупал фьючерсы на рубль — доллар примерно по 33,90 рубля, а продавал по 32,75 рубля, при томчто рыночная цена на тот момент была примерно 33,40. На рынке Forts торгуют 550 юридических лиц, имя поигравшегося участника на бирже не раскрывают.
www.gazeta.ru/financial/2012/06/22/4637389.shtml
2 должен быть 1 параметр оптимизации
есть илан 1.6 динамик, при правильных настройках, золотая вещь!!!
а вот скальперские уже попроще, для стакана фронтраннинг сделать или арбитраж какой
Естественно, эти цифры должны демонстрироваться на приличном количестве данных — как минимум лет пять (даже если вы на минутках торгуете). Естественно, out of sample.