Алготрейдинг

Приветствую всех!
 
В предыдущей статье рассказывал о методе управления размером позиции в зависимости от дохода. Подробности можно прочитать тут http://smart-lab.ru/blog/179468.php
В кратце, эксперимент заключался в следующем: имеется два робота, один отрабатывает чуть хуже другой чуть лучше по ссылке видна трансляция онлайн tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668 
Далее по механизму из предыдущей статьи увеличиваю размер лота, с целью улучшения статистики и уменьшения просадки. 
 
На данный момент имеется статистика для анализа и вот что получилось:


Максимально достигнутый размер позиции 21 контракт, то есть в среднем агент заработал 20т пунктов, хотя выше в ссылке можно пронаблюдать что первый робот заработал всего 14т пунктов на 1 контракт торговли, то есть эффективность использования наращивания позиции налицо. 
Естественно необходимо понимать, что в среднем в торговле участвовало меньше контрактов то есть на самом деле около 14 контрактов и итогом получается прибыль на 1 контракт еще выше порядка 30т пунктов


( Читать дальше )

Теперь все слушатели моего курса обучения языку программирования Easy Language могут получить скидку на программу с коннектором к квику. Стоимость со скидкой составит 999 долларов (вместо 1549 в обычном случае).

Вот ученик прислал отзыв.  Публикую здесь с его разрешения без какой-либо редактуры.

Добрый день,

Решил написать о своем мнении по поводу курсов изучения языка программирования EasyLanguage.
Почему то не приходит в голову как литературно оформить отзыв, поэтому просто пройду по плюсам и минусам, которые лично для меня имеют значение.

Сначала минусы:
На самом деле это, наверное, даже не минусы, а пожелания, которые, на мой взгляд, могли бы улучшить данный курс. Иногда Иван говорит, что редко использует или вообще не использует ту или иную конструкцию или модель языка. Однако он понимает, что кому-нибудь когда-нибудь может понадобиться, поэтому считает необходимым уделить этому время, иногда даже отдельные лекции. Ну что же, на самом деле это очень ответственная позиция, так как возможно ученики найдут, где применить данный материал. Да и просто без этого материала курс может не быть целостным. Но почему-то я лично, зная в начале лекции, что ее материал учитель в практической деятельности не использует, с уже меньшим энтузиазмом изучаю именно данную область. Возможно, о практической ценности такого материала стоило бы сказать в конце лекции.

Остальные недостатки в большей степени связаны с тем, что я проходил обучение языку программирование в первой, пилотной, так сказать, группе. Я получал лекции по мере их написания, и, разумеется, иногда возникали технические нюансы, связанные, с особенностью записи, либо мелких ошибок в описании решения какой – либо задачи. Эти моменты выяснялись после того, как я задавал вопросы по окончанию изучения лекции, либо сам Иван комментировал ошибки предыдущей лекции в следующем занятии. Хотя, надо признать, что такие недочеты были довольно таки редки.


А теперь плюсы.

Плюсов на самом деле много, они лежат на поверхности и над ними не нужно ломать голову. В курсе чувствуется структурированность и последовательность. Это очень важно. Понравилось то, что следующую лекцию получаешь, когда разобрался с содержанием предыдущей и выполнил по ней домашнее задание. Лично у меня домашние задания всегда были с ошибками. Но, что для меня очень важно, Иван не просто говорил, тут ошибка — сделай так то, а давал лишь направление, с тем, чтобы конкретный метод или способ должен был подобрать я сам. На самом деле только так, думая, ошибаясь и исправляя, можно действительно чему-то научиться. Во время лекции язык очень живой, лекции не скучные. Иногда Иван разбавит материал уместной шуткой. А иногда — не уместной, но тоже смешной (шутка). Домашние задания придуманы таким образом, чтобы позволить ученику в различных вариациях использовать материал лекции. Ну и общее настроение лекций нацеливает на применение полученных навыков для создания рабочих алгоритмов. Ответственность учителя – она действительно есть. Чувствуется, что пока ты чего-то не понимаешь, можешь «мучить» Ивана своими вопросами, пока окончательно не прояснишь для себя материал. Т.е. человек обещал научить «EasyLanguage» и делает это, если конечно у ученика есть такое желание, так как любое обучение это труд, в том числе и ученика. Как бы преподаватель хорошо не разбирался в предмете, какими бы прогрессивными методиками не пользовался, в первую очередь нужно понимать, что придется тратить свое время и силы не только на прослушивание лекций, но и на самостоятельную работу. Без этого не достигнуть того к чему стремишься. Кстати, преподавателя можно «доставать» своими вопросами по предмету, и он на них довольно подробно отвечает. «Взорвать» мозг преподавателю в принципе возможно, но это может случиться, если вы пришлете на проверку совсем уж не оптимизированный код, в котором сами с трудом разберетесь. Не злоупотребляйте этим. Ни разу не получал от Ивана формальной отписки на свои вопросы.

Ну и напоследок, определитесь для чего вам нужен Easy Language. Если только для тестирования идей, то кроме затрат на курсы от вас больше денег не потребуется, так как можно обойтись ограниченной версией программы. Если же вы планируете торговать через Мультичартс, нужно быть готовым потратиться на приобретение лицензии программы с коннектором к Квику, а это как минимум 1000 долларов.


( Читать дальше )

Здравствуйте, на фортс пришел в апреле, закинул тридцатку в открытие, до мая рукоблудствовал:


Потом плюнул на это дело, запилил на майских праздниках трендового робота на mql5, благо mql4 уже хорошо знал к тому моменту, поэтому в изучении mql5 особых проблем не испытал. Посадил робота на RTS, Si и SBRF, распределил среди них всю котлету, работа без плечей, итог за май +44%:


( Читать дальше )

Всем привет!
Стартанул с 4мя счетами (паммы). Сделки в режиме он-лайн (что буду успевать). В день 1-10 сделок.

Общий баланс ~ 820 000р
Альпари-рубли
Альпари-золото
Альфа-Форекс-евро
Swissquote  — баксы
CME — брокер выбирается (рекомендации приветствуются)

Паммы будут добавляться — цель публично сравнить чьи ордера будут лучше всего исполняться и где будем меньше всего «шпилек» и «рыночных проскальзываний». Время определения лучшего ДЦ — 6 месяцев. В течении месяца к публичной проверке добавится счет с CME — что бы сравнить торговлю фьючами с кухонной торгвлей. На всех паммах будут стоять одни и теже ордера (стопы на пробой). 

( Читать дальше )

Однажды решил сделать бота.

Легкий путь- не для меня. Преобразовал М1 в М4. Взял конструктор советников, заставил работать на оффлайн графике М4. Придумал стратегию на одном индюке. Оптимизировал немного. Заставил индюка работать на оффлайн графике. Запустил советник на ВПС. На флете нормально, а вот на тренде начал лить. Переделал индикатор, добавив к нему фильтр флета. Да таким образом, что при обнаружении тренда индикатор подает противоположный сигнал на открытие сделки. Теперь при флете бот торгует внутри диапазона, а при обнаружении тренда- на пробой. Бот вышел из просадки. Всего 108 дней полет нормальный. Увеличил риски. ММ присутствует.

( Читать дальше )

 
Пару месяцев назад завершил одну интересную программу, которая самостоятельно ищёт прибыльные свечные паттерны. Решил было спрятать под подушкой, но недавно передумал. Пока доделывал, появилось несколько HFT идей. Буду заниматься ими, а эту подарю миру.

Программу не выложу, но про идею расскажу подробно. Берите, реализуйте, кто может. Буду только рад. Удалось обнаружить такое огромное количество паттернов, что на всех программистов хватит.
 
Plan:

1. Что такое свечной паттерн;
2. Алгоритм поиска паттернов;
3. Подводные камни;
4. Оптимизация, многопоточность;
5. Альтернативы.

( Читать дальше )

Всем гУРУ фундаментального анализа посвящается!

Итак, ждали выход макростатистики по ВВП Германии (Ежеквартальный) и она вышла:


Шикарная статистика, все лучше ожиданий! Евро strong buy! Ниже реакция на статистику…

( Читать дальше )

В своем предыдущем посте (где меня обвинили в палеве гроялей) я приводил результаты легкого «исследования» рынка. И Тимофей спросил меня, как и в чем я строил свои графики. Так родилась идея очередного поста из серии про Изи ленгвич. Пост про анализ данных в языке.

Почему опять изи-ленгвич и почему опять Multicharts? Да всё просто — не хочешь опростоволоситься — говори только о том, в чем разбираешься. Я не пробовал анализировать рынок с помощью других языков программирования — си шарпа или сток шарпа, например. Говорят, что даже если разбираешься в этих языках — всё равно не просто и не быстро решать какие-то задачи. Хотя, полагаю, дело в практике и знаниях. Когда Марсель выкладывает свои изыскания на языке R — иногда аж страшно становится, зачем такие трудности. Но, уверен, что существует определенный предел возможностей изи-ленгвич. Хотя, скорей всего, при анализе минуток инструментов нашего срочного рынка вряд ли этот предел легко достижим:) Кстати, эксель часто очень помогает. Изиланг+эксель.

( Читать дальше )

Мужики, привет!

Работаю в банке аналитиком по финансовым рынкам. Сейчас в банке активно запускается проект алготрейдинга.
Встает вопрос: как правильно анализировать алготрейдерские стратегии с точки зрения принятия управленческих решений?

Если кто-нибудь сталкивался с подобным когда-либо, то буду признателен за комментарии!