Блог им. wormeer

как правильно анализировать алготрейтинг?

Мужики, привет!

Работаю в банке аналитиком по финансовым рынкам. Сейчас в банке активно запускается проект алготрейдинга.
Встает вопрос: как правильно анализировать алготрейдерские стратегии с точки зрения принятия управленческих решений?

Если кто-нибудь сталкивался с подобным когда-либо, то буду признателен за комментарии! 
20
4 комментария
а есть ли вообще пример успешного алготрейдинга в банке, ук??? вроде все слились… или кто остался???
avatar
ves2010
Алготрейдеры планируют использовать только стратегии парного трейдинга(long спот + short futures). Такая позиция имеет нулевое математическое ожидание и незначительные колебания на которых планируется заработать.

Цель: уметь сравнивать эффективность с учетом рисков объемов, задействованных в алготрейдинге с другими позициями банка(это, например, корзина ОФЗ, корзина еврокорпоративных облигаций) в одинаковых терминах.

Нет — алготрейдинг совсем не слился. Только совсем недавно шлюз на NYSE оформили.
avatar
Михаил Шевченко
quant_trader, Алготрейдеры планируют использовать только стратегии парного трейдинга(long спот + short futures). Такая позиция имеет нулевое математическое ожидание и незначительные колебания на которых планируется заработать.

Цель: уметь сравнивать эффективность с учетом рисков объемов, задействованных в алготрейдинге с другими позициями банка(это, например, корзина ОФЗ, корзина еврокорпоративных облигаций) в одинаковых терминах.

Нет — алготрейдинг совсем не слился. Только совсем недавно шлюз на NYSE оформили.
avatar
Михаил Шевченко

Читайте на SMART-LAB:
Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на...
Фото
Тимофей Мартынов
17:22
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «АСПЭК-Домстрой» подтвержден BB-.ru, ООО «ПЗ «Пушкинское» понижен D|ru|, ООО «ЦЕНТР-РЕЗЕРВ» понижен С(RU))
🟢ООО «ФЭС-Агро» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный. ООО «ФЭС-Агро» входит в...
Фото
Андрей Хохрин
09:15
Фото
МГКЛ на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0 📍
Мы уже работаем на площадке и ждём вас на стенде МГКЛ — будем рады встрече и вопросам. 🕑 В 14:30 генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей...
Фото
MGKL
11:30

полезные записи за 24 часа

★6 171 Дети - это инвестиция в ваше долговременное счастье. И чем раньше инвестируешь, тем выше доходы
★4 15 Аукционы Минфина — спрос остывает, но план на I квартал выполним. Банкам ликвидности не хватает, в феврале через РЕПО одолжили 13,8 трлн руб.
★4 9 Инфляция под конец февраля — недельные темпы увеличились, инфляционные ожидания снизились. Отмечу рост цен на бензин и будущее ослабление рубля.
★4 2 Сбербанк (SBER). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★4 22 Топ‑11 мыслей с конференции Cbonds & Smart-Lab для облигационеров!
★3 11 “Наш базовый прогноз - дальнейшее снижение ставки” - Кирилл Тремасов. А что сказал Сергей Хотимский на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0?
★3 2 ❗️ КСИР объявил по УКВ-радио о запрете любым судам пересекать Ормузский пролив, что может свидетельствовать о его блокаде, сообщает Reuters
★3 0 QUIK. Робот Сетка. Сетка от цены.
★2 1 🔥Новые облигации на размещении с 2 по 6 марта 2026. Краткий обзор выпусков и их параметры
★2 4 Какие изменения ждут Индекс Мосбиржи в ближайшее время и почему это важно знать инвесторам?
+154 171 Дети - это инвестиция в ваше долговременное счастье. И чем раньше инвестируешь, тем выше доходы
+93 70 Вы готовы проиграть?
+83 7 Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
+84 27 Что скрывают инфлюенсеры инвестиций и трейдинга
+78 105 Иран бомбят
+65 35 Ну что понеслось ? Читаем наоборот ?
+61 84 Смешная война
+59 40 По Роснефти продажи нет!
+56 11 “Наш базовый прогноз - дальнейшее снижение ставки” - Кирилл Тремасов. А что сказал Сергей Хотимский на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0?
+55 9 Инфляция под конец февраля — недельные темпы увеличились, инфляционные ожидания снизились. Отмечу рост цен на бензин и будущее ослабление рубля.

самые обсуждаемые сегодня

9к Али Хаменеи был убит или а что, так можно было??
3к Смарт Лаб Бонды 2026 (Топ Конфа!)
1к Так убили или нет Хаменеи? Кого убили, официально.

теги блога Михаил Шевченко

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн