Блог им. wormeer

как правильно анализировать алготрейтинг?

Мужики, привет!

Работаю в банке аналитиком по финансовым рынкам. Сейчас в банке активно запускается проект алготрейдинга.
Встает вопрос: как правильно анализировать алготрейдерские стратегии с точки зрения принятия управленческих решений?

Если кто-нибудь сталкивался с подобным когда-либо, то буду признателен за комментарии! 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

21
4 комментария
а есть ли вообще пример успешного алготрейдинга в банке, ук??? вроде все слились… или кто остался???
avatar
ves2010
Алготрейдеры планируют использовать только стратегии парного трейдинга(long спот + short futures). Такая позиция имеет нулевое математическое ожидание и незначительные колебания на которых планируется заработать.

Цель: уметь сравнивать эффективность с учетом рисков объемов, задействованных в алготрейдинге с другими позициями банка(это, например, корзина ОФЗ, корзина еврокорпоративных облигаций) в одинаковых терминах.

Нет — алготрейдинг совсем не слился. Только совсем недавно шлюз на NYSE оформили.
avatar
Михаил Шевченко
quant_trader, Алготрейдеры планируют использовать только стратегии парного трейдинга(long спот + short futures). Такая позиция имеет нулевое математическое ожидание и незначительные колебания на которых планируется заработать.

Цель: уметь сравнивать эффективность с учетом рисков объемов, задействованных в алготрейдинге с другими позициями банка(это, например, корзина ОФЗ, корзина еврокорпоративных облигаций) в одинаковых терминах.

Нет — алготрейдинг совсем не слился. Только совсем недавно шлюз на NYSE оформили.
avatar
Михаил Шевченко

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Рынок облигаций. Расходы бюджета несут риски
Игорь Галактионов Рассказываем о ключевых событиях прошедшей недели и интересных выпусках облигаций. Низкая инфляция, но большой дефицит...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:34
Мозговой штурм! Что нового на текущий момент?
Доброго дня, дорогие товарищи! Сегодня у нас в офисе прошел традиционный мозговой штурм. Делюсь  основным.
Фото
Тимофей Мартынов
18:57
Иранский конфликт провоцирует дефицит авиатоплива
Глава Saudi Aramco предупредил, что, если Ормузский пролив не откроется, мировые запасы бензина и авиатоплива могут опуститься до критически низких...
Фото
Freedom Finance Global
16:57
Фото
ФСК-Россети. Новая инвестпрограмма. Капекс по прогнозу растёт, а дивиденды нет… да уж
Компания ФСК-Россети опубликовала отчет РСБУ за Q1 2026г.: 👉Выручка — 102,00 млрд руб. (+14,6% г/г) 👉Себестоимость — 59,98 млрд руб....
Фото
Валентин Погорелый
17:00

полезные записи за 24 часа

★18 16 Третий день после паники: я прогнал через статистику все крупные обвалы российского рынка за 15 лет — результат оказался неприятным
★10 5 Когда толпа стабильно теряет деньги: я построил карту самых опасных часов на Мосбирже за 10 лет
★7 2 Свежая от 12.05.26 таблица корпоративных облигаций
★7 4 Какой ИИ обгонит индекс Мосбиржи: сравниваем 5 ИИ-моделей. Большой обзор
★6 12 Я искал пассивный доход, открыл пункт выдачи Озон, ВБ и Яндекс, но оказался на работе, где часто не платят
★5 0 Подборка интересных облигаций №15
★4 0 🏛 Самые доходные ОФЗ — топ-10 гособлигаций с фиксированным купоном и максимальной доходностью
★4 17 🚀Продолжаю формировать пассивный доход на фондовом рынке РФ. Еженедельные покупки. Выпуск #243
★4 3 Лидеры прогнозов. Какие акции советуют аналитики?
★4 10 ОПЦИОНИКА - простая суть сложных понятий
+94 66 Азия. Вторник.
+88 16 Третий день после паники: я прогнал через статистику все крупные обвалы российского рынка за 15 лет — результат оказался неприятным
+87 7 Ситуация на текущий момент
+83 47 Индекс МБ сегодня
+69 12 Я искал пассивный доход, открыл пункт выдачи Озон, ВБ и Яндекс, но оказался на работе, где часто не платят
+57 10 Дивиденды Газпрома взлохматили котировки акций
+57 95 Любимому СЛ катастрофически не хватает интеллектуального ценза (IMHO)
+54 16 Новые заводы России: мебель, кофе, ракеты. Май 2026, 2-я часть
+54 0 Подборка интересных облигаций №15
+52 9 ⭐️Котайджест🐾 индекс разворачивается… надолго ли?

самые обсуждаемые сегодня

66к Азия. Вторник.
47к Индекс МБ сегодня
41к Японцы научились выращивать людям новые зубы
39к США хотят предложить временное прекращение огня в обмен на снятие санкций
34к Вы придумали свою рабочую стратегию, но по наивности своей рассказали массам? Ха! Теперь она не ваша и не наша .Она социальная. А вы придумайте еще что-нибудь рабочее и расскажите снова
27к Интервью Мендель полная расшифровка эксклюзив SL
20к Национальная идея
17к Менеджмент. Тайм-менеджмент.
16к Третий день после паники: я прогнал через статистику все крупные обвалы российского рынка за 15 лет — результат оказался неприятным
16к Капитализм модерна и постмодерна

теги блога Михаил Шевченко

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн