Блог им. wormeer

как правильно анализировать алготрейтинг?

Мужики, привет!

Работаю в банке аналитиком по финансовым рынкам. Сейчас в банке активно запускается проект алготрейдинга.
Встает вопрос: как правильно анализировать алготрейдерские стратегии с точки зрения принятия управленческих решений?

Если кто-нибудь сталкивался с подобным когда-либо, то буду признателен за комментарии! 
4 комментария
а есть ли вообще пример успешного алготрейдинга в банке, ук??? вроде все слились… или кто остался???
avatar
ves2010
Алготрейдеры планируют использовать только стратегии парного трейдинга(long спот + short futures). Такая позиция имеет нулевое математическое ожидание и незначительные колебания на которых планируется заработать.

Цель: уметь сравнивать эффективность с учетом рисков объемов, задействованных в алготрейдинге с другими позициями банка(это, например, корзина ОФЗ, корзина еврокорпоративных облигаций) в одинаковых терминах.

Нет — алготрейдинг совсем не слился. Только совсем недавно шлюз на NYSE оформили.
avatar
Михаил Шевченко
quant_trader, Алготрейдеры планируют использовать только стратегии парного трейдинга(long спот + short futures). Такая позиция имеет нулевое математическое ожидание и незначительные колебания на которых планируется заработать.

Цель: уметь сравнивать эффективность с учетом рисков объемов, задействованных в алготрейдинге с другими позициями банка(это, например, корзина ОФЗ, корзина еврокорпоративных облигаций) в одинаковых терминах.

Нет — алготрейдинг совсем не слился. Только совсем недавно шлюз на NYSE оформили.
avatar
Михаил Шевченко

полезные записи за 24 часа

★27 19 Список акций компаний РФ, у которых нет долгов. Именно в такие сейчас можно инвестировать!
★11 25 Каждый следующий миллион быстрее предыдущего. Портфель перешагнул отметку в 5 млн
★10 12 Отслеживание позиций торгового робота Московской биржи через CSV файл
★5 3 Прогноз по дивидендам на преф Сургутнефтегаза
★5 3 Мои любимые рыночные цитаты/афоризмы
★4 376 Ситуация на текущий момент
★4 11 ⭐️Доходность облигаций снова растет. Чем хороши 🐟флоатеры?
★3 36 📈Уже повеселее на рынке! Начался отскок, но шлакопад продолжается
★3 5 Оптимизация налогов с ценных бумаг пока биржа тонет! Простые знания и никакого мошенничества.
★3 6 Стимпак для экономики
+314 376 Ситуация на текущий момент
+233 114 Последствия темы доллар по 110
+155 188 Азия. Среда.
+126 131 Опять пошли какие-то вбросы про заморозку вкладов.
+123 28 Полицейский разворот🔥Акции и инвестиции
+100 11 Куда вложить деньги с высокой гарантией их потерять
+93 8 Самая мякотка трейдинга
+82 89 Все? Девальвация окончена?
+80 25 Каждый следующий миллион быстрее предыдущего. Портфель перешагнул отметку в 5 млн
+79 56 Необычная трактовка сегодняшней "коррекции"

самые обсуждаемые сегодня

27к Эксперментальное вооружение, которое активно разрабатывается в последние годы, может перевернуть все судьбы мироздания.
14к Индекс МБ сегодня
13к Разбирайте на цитаты: FOMO у инвесторов и спекулянтов
9к По волнам роста и почему выросли при росте инфляции
3к Валютные горки и слухи о заморозке вкладов.
1к Предполагаю - вот причина падения
1к Важно: сходили на тест IMOEX2 на ТФ 1 день и кто пробил максимум на 5 минут.
1к ЦБ РФ операции на валютном рынке 2018-2024

теги блога Михаил Шевченко

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн