Постов с тегом "Алготрейдинг": 4520

Алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Как дела у компании rossmix.ru ?

Добрый День!

Кто нибудь слышал о компании www.rossmix.ru/. Они занимаются рыночно нейтральными стратегиями. Что то последнее время о них ничего не слышно. И Давид Серебренников перестал вести семинары.

Коллеги кто что знает?

Как в итоге влияют совершаемые трейды на количество бесплатных апдейтов в опционах?

    • 25 декабря 2014, 15:30
    • |
    • ch5oh
  • Еще
Какой текущий алгоритм?
Допустим, у меня идёт поток зафилов по RIH5.
Означает ли это автоматически что у меня есть свободные бесплатные апдейты по его опционам?

Переносятся ли эти «бесплатные» апдейты с RIH5 на котирование других опционов?
Например, валютных?

Где можно прочитать точный алго? (понятно, что на moex.com но где конкретно?)

Заранее благодарен за наводку.

вопрос по алготрейдингу.

Сейчас скреативил нового бота на клуа. Не могу определиться с лучшим вариантом реализации выходпа по стопу.  Сейчас бот просто ставит стоп-лимит и потом тихо курит в сторонке. Но вот со стоп заявками в квике не всё просто. Во первых стоп может просто не выставиться програмно, и надо в боте писать целый аналитический блок, проверяющий наличие стопа у открытой позы. Затем стоп может не сработать, и ваша поза улетит в минус на самое дно вашего депозита. В общем мой опыт общения со стоп заявками не очень вдохновляет.. 
Возможно не я один об этом размышляю и подумываю сделат закрытие убыточной позы рыночной заявкой по условию достижения уровня ограничения убытка. Конечно возможны оба варианта, но я не могу выбрать лучший ) 

Поднялся в ЛЧИ

    • 23 декабря 2014, 15:14
    • |
    • Safonov
  • Еще
очень странно. вчера еще смотрел и был 111, а теперь уже выше поднялся. как так?
Поднялся в ЛЧИ

Вопрос к системным трейдерам


Добрый день.

При разработке торговой системы, вы стремитесь максимизировать значение математического ожидания или же для вас достаточно того, что оно просто положительно? Стоит ли сокращать количество сделок ради увеличения мат. ожидания? Т.е. есть два варианта:

— торговать чаще, но с меньшим мат.ожиданием
— торговать реже, но с большим мат. ожиданием

разница в значениях мат.ожидания около 10%. С точки зрения системной торговли, на длинном интервале, большее мат. ожидание вероятно предпочтительнее, да и комиссии ниже за счет более редкой торговли.

UPDATE: спасибо за ответы.  Хочу пояснить некоторые моменты по поводу тестирования. Допустим у нас есть история за год, разбитая по месяцам:

year = [month1, month2, ..............., month12]

На основе этой истории, а так же какой-то своей идеи мы построили торговую систему. Но мы не знаем какой будет рынок в будущем и что бы понять, является ли наша система устойчивой мы выполняем серию экспериментов:

Из исходного массива year, строим массивы year1, year2.....year100, каждый из которых состоит из произвольно выбранных месяцев исходного массива year. Выборка с возвращением, т.е. может быть такое:

( Читать дальше )

Закончися мой ЛЧИ

    • 22 декабря 2014, 15:23
    • |
    • Safonov
  • Еще
Ну что же. дошл руки написать сюда про свое второе участие в этом конкурсе.

место 111-ну только что красивое число. единичек много) думал, что будет лучше, но испугался взравного роста бакса и как следствие-урезал позиции. хотя можно было гораздо больше заработать. но прошлым сыт не будешь...

178% дохода-это конечно же прекрасно. почти 2.5 раза больше, чем в ЛЧИ2013. тогда я выступал под другим ником. но здесь же опять не все чисто-не будь такого бешенного рынка, результатбыл бы гораздо проще и скромнее. но 80% думаю, что сделал был.  

в общем, нашел много косяков в роботе. буду исправлять и надеюсь, что в след раз в 2015 году буду участвовать уже с совсем другим роботом, уже в разделе миллионеров (если не упразднят) и займу выше 50 места.  
Закончися мой ЛЧИ

Итоги сумасшедшего квартала и предложение для участников Smart-Lab

В течение 3х лет я и Игорь Чечет проводим различные мероприятия на тему алготрейдинга.

Начались наши совместные мероприятия совершенно случайно – мы натолкнулись на сайты друг друга в интернете и поняли, что занимаемся очень похожим делом.

Несмотря на то, что за 3 года совместной деятельности в реальной жизни мы так друг с другом не познакомились (Воронеж и Екатеринбург находятся довольно далеко друг от друга), используя скайп, TeamViewer, AdobeConnect, OneNote и прочие современные средства коммуникации общались столько, сколько я думаю, не общаются сотрудники одной и той же компании, видящие друг друга ежедневно.

В итоге мы объединились в проект «Финансовая Лаборатория» ли сокращенно «ФинЛаб». Наша деятельность может быть описана через формулу: 1 + 1 > 2. Эффект синергии здесь явно налицо.

За 3 года мы провели огромное количество бесплатных мероприятий, во время которых старались помочь новичкам в системной торговле быстрее разобраться в этой области знаний и избежать многих ошибок.



( Читать дальше )

Wealt-lab - с чего начать?

Здравствуйте уважаемые трейдеры и в особенности алготрейдеры.

Хотелось бы услышать советы тех, кто разбирается в торговой платформе Wealt-lab и пишет торговых роботов на c#.

Кратко о себе:
Я на фондовом рынке с начала 2013, фьючи, торговля полностью автоматизирована, применяю различные стратегии, сформирован портфель роботов, т.к. все системы запущены несколько месяцев назад о результатах говорить рано, но есть задел, торговая платформа MetaTrader5, брокер Открытие.

Проблема:
Столкнулся с некоторыми несовершенствами платформы МТ5, нехватает гибкости в тестировании и написании торговых алгоритмов.

Цель:
Написание и отладка роботов в Wealth-Lab.

Опыт:
Программирование на delphi, c++, c#, mql5 и прочие приклыдные я.п. C# изучал несколько лет назад, писал программы в качестве практики. Хорошо знаком с принципами ООП.

Хотелось бы услышать советы с чего начать изучать платформу, где взять книги и справочники по функционалу С# непосредственно относящемуся к платформе Wealth-lab, возможно найти наставника. 

Кто пользуется stocksharpом поделитесь мнением!!

    • 18 декабря 2014, 17:54
    • |
    • SMA
  • Еще

Народ, подилесть мнением о продуктах стокшарпа! Как они по надежности, много ли багов и гллюков, есть ли какие нибудь проблемы с надежностью и техподержкой??


Маржа у моржа в ГО. Или на XYZ трейдерам тесты истории?

    • 17 декабря 2014, 15:00
    • |
    • scrooge
  • Еще

Маржа у моржа в ГО. Или на XYZ  трейдерам тесты истории?

 

Наболело.

TSLAB Показывает доход в + 25 000, QUIK, брокер показывает маржу +16000 (на вечерний клиринг)

(спрашивается на х$$я тогда тесты)

Брокер отвечает, там были планки, поэтому тормозит на ММВБ. (21-й век),  Думаю

В жопе тормозит у вас у всех.

Брокер: давайте завтра отчёта вашего дождёмся и будем разбираться.

В общем я им и выслал этот же отчёт с этим же вопросом.

Сёдня берут и закрывают мою позу: а уменя:

 

Лимит открытых позиций = 36 000 (заработал маржу в +16 000), (хотя по сделкам в +25000)

Новая маржа с вечера до обеда сегодня (принудительного закрытия)  минус — 18000

36 000  - 18 000 = +18 000.

ГО на сисёдня (посмеёмся здесь) = 12 450

Брокер с утра 4 письма кинул мне в квик, что необеспечено, сука, необеспечено, сука (и ещё 2 раза так) я закрою сука, я закрою сука (тоже 2 раза так)

Я им звоню, а какой-то Х, говорит у вас  маржа– 18 000 это много. Это говорит Маржин Колл.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн