SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sheffield
Вопрос к системным трейдерам
- 23 декабря 2014, 05:42
- |
Добрый день.
При разработке торговой системы, вы стремитесь максимизировать значение математического ожидания или же для вас достаточно того, что оно просто положительно? Стоит ли сокращать количество сделок ради увеличения мат. ожидания? Т.е. есть два варианта:
— торговать чаще, но с меньшим мат.ожиданием
— торговать реже, но с большим мат. ожиданием
разница в значениях мат.ожидания около 10%. С точки зрения системной торговли, на длинном интервале, большее мат. ожидание вероятно предпочтительнее, да и комиссии ниже за счет более редкой торговли.
UPDATE: спасибо за ответы. Хочу пояснить некоторые моменты по поводу тестирования. Допустим у нас есть история за год, разбитая по месяцам:
year = [month1, month2, ..............., month12]
На основе этой истории, а так же какой-то своей идеи мы построили торговую систему. Но мы не знаем какой будет рынок в будущем и что бы понять, является ли наша система устойчивой мы выполняем серию экспериментов:
Из исходного массива year, строим массивы year1, year2.....year100, каждый из которых состоит из произвольно выбранных месяцев исходного массива year. Выборка с возвращением, т.е. может быть такое:
yearN = [month5, month1, month5, month3 .......]
Прогоняем торговую систему на полученных массивах, и анализируем результат — если система показывает более-менее стабильную прибыль для самых различных year, то она устойчива. Таким подходом можно симулировать неопределенность в будущем, конечно не на 100%, но какое-то приближение это дает.
Сделок у меня мало, а именно:
— 77 в год, с мат. ожиданием 461 USD
— 103 в год, с мат. ожиданием 379 USD
Т.е. получается, что если я сокращаю количество сделок, добавляя в систему вполне разумное ограничение на выбор сделки, то я повышаю мат. ожидание, с другой стороны это несущественно снижает прибыль. В книге «математика управления капиталом» Ральфа Винса, я встретил фразу, что не важно какое мат. ожидание — главное что бы оно было положительным, а система ММ сделает свое дело. Отчасти я согласен с этим, однако мне бы хотелось услышать как другие системные трейдеры/спекулянты думают. В этой системе мне не столь важен доход, сколько ее устойчивость.
теги блога sheffield
- Exante
- Saxo Bank
- Smart Lab
- аврора
- алготрейдинг
- Александр Горчаков
- аналитика
- армата
- биржа
- вдв
- веселье
- германия
- герчик
- Гонконг
- город
- греф
- Дания
- деньги
- друзья
- женщина
- заграница
- инвестирование
- инвестиции
- инновации
- искусственный интеллект
- клименко
- курс
- либерализм
- маркет мейкер
- Мовчан
- Мотивация
- мужчина
- недвижимость
- нефть
- образование
- околорынок
- опционы
- опционы CME group
- оф-топ
- офф топ
- офф-топ
- оффтоп
- Парный трейдинг
- планирование
- Психолог для трейдера
- работа
- развитие
- Россия
- рынок
- сбербанк
- семья
- советники
- стратеги
- стратегии
- страх
- твардовский
- ТМ
- торговые роботы
- трейдер
- третий рим
- Универ
- фильм
- финансы
- форекс
- Шадрин
- экономика
- элон маск
- этика
- юар
Поверьте, любая статическая (разработанная ранее под определенные условия) торговая система ведет к 100% сливу. Адаптирующаяся модель поведения находится в стадии постоянной разработки и корректировок, но не по мат.ожиданию.
Хочу прояснить некоторые моменты:
1. Трейдинга не существует. Есть инструмент, есть цена, есть люди, которые покупают и продают, двигая цену. Они ГОТОВЫ к покупке и продаже по этой цене и руководствуются никак не получением сиюминутной прибыли. Это трейдеры. Рабочая лошадка банков, хедж-фондов итд. То, что в вашем понимании трейдинг — это простая спекуляция. Спекулянт пришел на рынок, урвал бабло без разницы с кого и ушел. Трейдеров на этом портале нет. Давайте будем называть вещи своими именами без подмены понятий. «Вопрос к системным спекулянтам».
2. По поводу мат.ожидания. Вы не знаете, какой будет следующая свечка и куда она будет смотреть. Вы смотря на график только даёте себе объяснение поведения цены в прошлом и «привязываете за уши» цену или к новостям, или к индикаторам, или к ещё чему, не важно. Следующая свечка в 5000 пунктов может быть в любой момент и в любом направлении с вероятностью 50%. Мат.ожидание СИСТЕМЫ — просто выдумка, привязанная за уши не понять к чему.
3. По поводу заработка. Терять деньги на рынке может каждый, но не каждый приходит на рынок, чтобы терять. Из последних, не каждый приходящий на рынок может заработать. Озвучу золотые правила: Не торгуй себе в убыток, контролируй риски, контролируй сумму на счете. Дают — бери, бьют — беги. Фиксированный не далекий стоп, следование за прибыльной позицией и фиксация прибыли при развороте тренда, без лимита заработка. ВСЁ!
4. Торговая система — это прошлое. Это изложено когда-то на бумаге или в голове так же, как и график цен прошлых покупок и продаж. И мат.ожидание считается в прошлом. Или на стат.данных, или уже по произошедшему факту. Какие-то «косяки» или ошибки в своей деятельности править конечно можно и нужно с надеждой, что мат.ожидание вырастет. Но по факту в следующий момент времени вы этого не узнаете.
Я ответил на Ваш вопрос?
Хреновое мат.ожидание по сделке — 0.8..1.1
По дням как считать? Если из 250 дней 240 в плюсе, только суммы разные, а 10 дней в году в минусе, фиксированном лимитом потерь, да и то по пьяни. Что в этом случае? Проценты на вложенные ср-ва за день или за год посчитать легко, что с мат.ожиданием?
Если серия (подряд три дня или более) убыточных дней более двух = система не годиться.
Я без системы торгую, но с набором правил. У меня нет нижнего и верхнего лимита прибыли, но есть лимит убытка. Если тебе интересно, было 2 сливных дня. 21 июня и 18 декабря. Первый день «привязал за уши» к значимому событию — день рождения бывшей супруги, второй день просто занимался пипсодрочкой будучи бухим в щепки (в хлам, под газом, вникакашкку итд, как виднее будет).
Есть ещё дни, когда я просто не торгую. Просто гуляю, занимаюсь делами, в общем, сам себе выходной))) Эти дни я просто не учитываю в ТС, просто могу не включать «гаминатор» и всё. Не важно, вырастет или упадёт рынок на сто тыщ пунктов)
:-)
И никаких комиссий!
А что здесь остальные коллеги гонят — чё-то вообще как-то невъезжаемо.
Особенно вот это:
«3 дня подряд сливать, это ужас! Ну не торгуй эти 3 дня, возьми машину и сгоняй в деревню за молоком, маслом и творогом.»
Мы с татарами знаем только один метод 3 дня не сливать — работать в реале каким-нибудь грузчиком через два дня на третий. Тогда каждый третий день точно будет без слива. А другого метода узнать, когда надо ехать в деревню, бо будут убыточные дни — нам не ведомо.
Из статистики, мат.ожидание случайной величины — это наиболее вероятное значение случайной величины.