Алготрейдинг

Пошел в отпуск, несколько спокойных дней в одиночестве на даче. Робот активно доделывается. Но конца и края не видно. Вчера — позавчера алгоритмы были в +. Но я — гуру — решил руками поработать и как результат минус буквально за час. То есть все, что «нажыто» им — коту под хвост и самостоятельно. Как часто вы вмешиваетесь в работу своих алгоритмов или проводите дополнительные сделки вручную?

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 04.08.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

В пятницу случайно попал на одно мероприятие, где выступал молодой талантливый и очень интересный парень Ярослав. Я впервые встретил случай, чтобы супер-компетентный человек из индустрии алго и hft трейдинга совершенно свободно рассказывал о том, что он делает. К счастью, он согласился выступить и на конференции смартлаба, чему я несказанно рад! Что интересно, он торгует именно зарубежные рынки и даже никогда не торговал Россию.

Вот некоторые тезисы из того, что он сказал:

• все hft делают примерно одно и то же
• используют примерно 4 типа предикторов
• в торговле hft все просто, не надо ничего придумывать, все и так известно
• но при этом, если я вам расскажу всё, вы не сможете это повторить
• этот бизнес становится сложнее с каждым годом, конкуренция растет
• начать свой hft бизнес сейчас нереально, разве что только если сосредоточиться на низкочастотном трейдинге. Это доступно даже людям со средними способностями.
• знания ничего не значат, куда важнее каким обраом человек мыслит
• единственный шанс закрепиться в индустрии — это попасть junior quant'ом в алго-команду.
• научить торговать человека руками безумно сложно

HFT стратегии условно можно разделить на три:

• давление книги (book pressure) — анализ стакана по сути
• давление трейдов (trade pressure) — анализ истории всех сделок
• и относительное значение (trade pressure) — анализ корреляций

В общем, все детали на конфе смартлаба!

https://market.smart-lab.ru/confa/ 

Уровни

          Выше 83490— лонг
          Ниже 83230— шорт

Профит не менее 1000 п.

Advisors and indicators based on the SSA models and non-linear generalizations Статья arxiv.org/abs/1406.4783 Доходность в месяц немного более 1000 у.е. при объеме торговли 0.1 лота и «плече» 100.

Привет.

Подумал и решил написать этот пост.)

Вот представьте себе. Есть у вас какая то идея. Вы ее загоняете в код и получаете алгоритм. Теперь вы счастливый обладатель торговой системы.) 

Потом вы ее, понятное дело, оптимизируете, причесываете там. Подгоняете подо все это дело ММ. И с замиранием сердца начинаете трейдить.

И тут, как я думаю процентов 100 из тех, кто прошел предыдущий путь, вспомнят, что как то сразу все идет не так, как было там, слева.)

Большинство начинает скакать. Менять. Переоптимизировать. В итоге все идет либо еще хуже, либо гораздо хуже. 

А нам надо всего лишь принять ситуацию. Увидеть правду. И попытаться из этого полуфабриката, который был сделан на истории, сделать уже работающий вариант. А для этого надо подождать. Посмотреть, как идет боевой реал. И уже оттуда выбирать зерна.)

Огромную роль в трейдинге, если не главную,  играет даже не система или методы, а ММ. Это то, откуда можно вытащить много плюсов. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто не принимает убытки, тот не увидит профитов. 

Удачи.) 

Уровни

          Выше 85170— лонг
          Ниже 84910— шорт

Профит не менее 1000 п.

Скрин с плюсовой сделкой.


Профит примерно 14000 за вычетом комиссии (брокер «Открытие» тоже на рис себе заработал)

Вход и «4 часа АДСКОГО ничего неделанья». Это вам не РИ гонять туды сюды, это алготорговля блин  ...  
   

Уровни (первый вход от 86220 в лонг)

          Выше 86220— лонг
          Ниже 85960— шорт

Профит не менее 1000 п.

Уровни

          Выше 86790— лонг
          Ниже 86530— шорт

Профит не менее 1000 п.