Алготрейдинг. Долгий путь к правде.)

31 июля 2015, 15:21
|
ХХХ

Привет.

Подумал и решил написать этот пост.)

Вот представьте себе. Есть у вас какая то идея. Вы ее загоняете в код и получаете алгоритм. Теперь вы счастливый обладатель торговой системы.)

Потом вы ее, понятное дело, оптимизируете, причесываете там. Подгоняете подо все это дело ММ. И с замиранием сердца начинаете трейдить.

И тут, как я думаю процентов 100 из тех, кто прошел предыдущий путь, вспомнят, что как то сразу все идет не так, как было там, слева.)

Большинство начинает скакать. Менять. Переоптимизировать. В итоге все идет либо еще хуже, либо гораздо хуже.

А нам надо всего лишь принять ситуацию. Увидеть правду. И попытаться из этого полуфабриката, который был сделан на истории, сделать уже работающий вариант. А для этого надо подождать. Посмотреть, как идет боевой реал. И уже оттуда выбирать зерна.)

Огромную роль в трейдинге, если не главную, играет даже не система или методы, а ММ. Это то, откуда можно вытащить много плюсов. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто не принимает убытки, тот не увидит профитов.

Удачи.)

26 | ★8

20 комментариев

С таким подходом боевой реал может слить очень много, прежде чем ты поймёшь что там (в рынке а не в алгоритме) действительно что-то пошло не так.

И тут, как я думаю процентов 100 из тех, кто прошел предыдущий путь, вспомнят, что именно так всё и происходит.

Simix

31 июля 2015, 15:28
Ответить

Simix, я имел ввиду боевой реал с минимальными рисками. А еще лучше вообще без реальной торговли, а просто с записями. Но в трейдинге я практически не встречал таких людей. Обычно сразу и на все.))

Все приходит только с годами.)

ХХХ

31 июля 2015, 15:30
Ответить

Огромную роль в трейдинге, если не главную, играет даже не система или методы, а ММ. Это то, откуда можно вытащить много плюсов.

Подписываюсь.

sergio

31 июля 2015, 15:30
Ответить

weed, грамотный ММ как раз и призван поднять мат ожидание.)

ХХХ

31 июля 2015, 15:37
Ответить

да все играет огромную роль. пусть у вас будет идеальный мм, но если система убыточна, то мм вам не поможет, просто продлит агонию изначально мертвой системы.
Еще более важно в алго уметь отличать, случайно ли заработала система на истории путем подбора идеальных параметров или же там присутствует реальная закономерность. Думаю, что это умение и есть тот самый грааль, а все остальное дело техники.

Ivor

31 июля 2015, 15:42
Ответить

поддерживаю. я в принципе сначала пущу в реале на демке и уже после 2 мес теста — решаю пускать или нет на реальные деньги

причем начиная с 10% от счета

ssome1

31 июля 2015, 15:45
Ответить

weed, ладно, ладно, уговорили. Каждому свое.))) Удачи.)))

ХХХ

31 июля 2015, 15:54
Ответить

Прочитал и представил автора совершившего Долгий путь к правде.
:)

XXM ☑️

31 июля 2015, 16:10
Ответить

ММ никак не помогает системам с отрицательным МО.
ММ штука нужная и важная, но не первичная. А на практике часто и неприменимая.

shprots

31 июля 2015, 16:12
Ответить

Самое главное в системе — МО прибыли. Чтобы МО было стабильным (для уменьшения дисперсии прибыли) нужно иметь несколько некоррелированных или слабокоррелированных между собой экземпляров этой системы. А еще лучше — иметь с десяток принципиально-разных систем c МО>СКО ;)

SECRET

31 июля 2015, 16:14
Ответить

не у всех так… но грамотный ММ = залог успеха — это факт

Scroooge

31 июля 2015, 16:22
Ответить

Scroooge, в чем заключается грамотный ММ?

SECRET

31 июля 2015, 16:26
Ответить

все верно, только хитрость в том, что если на истории и на реале алгоритм ведет себя по-разному — значит он переоптимизирован. Т.е. торговая система еще не готова. Именно поэтому стремятся минимизировать количество оптимизируемых параметров. Не должно быть разницы между историей и реальной торговлей, за исключением проскальзываний.

sheffield