Алготрейдинг

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 3.09.2015
Начало проекта тут.




С наступившей осенью, коллеги. Профитов!

Добрый день!

Не могли бы вы посоветовать лучший способ начать торговать роботом на России.
Является ли ТС  Лаб этим самым способом или есть какие то альтернативные варианты?
Меня интересует возможность делать бэк тестинг и непосредственно сама надежная боевая торговля.

Спасибо всем заранее! 

Что есть:
1) Потоковые данные (тики, весь стакан)
2) Стратегия
3) Пара тестеров

Создается некоторая стратегия, собирается статистика отработок сделок на тестере с учетом временного лага (отправки ордеров на биржу). Выставление заявок происходит лимитником на цену бест бид или офер (виртуальная позиция). Дальше отслеживается сколько ордеров проходит по цене прежде чем рынок даст закрыть позицию маркетом (!) определенную величину тейка, либо позиция достигнет стопа на заданную величину, закрытие по стопу опять же маркетом.

Пример: приходит сигнал на покупку, с учетом лага выставляется заявка на бест бид 1 контракт. Стоп 1 пункт, тейк 1 пункт. Далее отслеживается что происходит с бидом. Если бест бид опускается на 1 пункт — сработал стоп, бид поднимается на 1 пункт — сработал тейк. Если собрать статистику сделок и построить накопленное эквити с разными подборками параметров стопа и тейка то выходит:

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 2.09.2015
Начало проекта тут.




С наступившей осенью, коллеги. Профитов!

Как я писал ранее, у меня установлено 12 роботов торгующих баскет и парный трейдинг, в т.ч. один одноногий.
Одна из пар это Br(в рублях) против Rn и до этого работала неплохо, но за последний месяц не перестает радовать.
21% за месяц, ВСЕ сделки прибыльные, все без участия человека.
Еще бы, когда такой красивый спред:

Всем привет, кто меня знает и не знает!

Вот и лето пролетело, такое тяжелое для моих роботов и для меня. Кто следит за моими стримами, тот знает, что за лето роботы ушли в нехилую такую просадку, плюс я почти удвоил торговые объемы считай на хай по эквити, плюс я профукал хороший период в последние две недели июля, валяясь на пляже(

Вся драма в картинке ниже:
 

Если проделать тесты каждого алгоритма, то картинки будут такими:

( Читать дальше )

Уровни

          Выше  82640 -  лонг
          Ниже  82380— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 1.09.2015
Начало проекта тут.




С наступившей осенью, коллеги. Профитов!

Добрый вечер, кто-нибудь знает, где можно почитать про математически правильный размер трэйл-стопа?
У самого работают трэйл-стопы + защита прибыли по достижении определенного значения. Плюс выход с вероятностной макисимизацией профита по сигналу.
Как вы защищаете свою прибыльную позицию? Можно в почту, если информация полезная, готов рассказать в личку про свой индикатор. С размером позиции вопросов нет, а вот с трэйлом пока не могу логично или математически правильно определиться. Короткий стоп режет потенциально профитные позы, длинный, — отдаю в рынок обратно приличный размер профита. Ну как у всех. Математика к этому делу прикручивается?

Уровни

          Выше  80980 -  лонг
          Ниже  80720— шорт

Профит не менее 1000 п