<HELP> for explanation

Блог им. kvazar

Защита прибыльной позиции

Добрый вечер, кто-нибудь знает, где можно почитать про математически правильный размер трэйл-стопа?
У самого работают трэйл-стопы + защита прибыли по достижении определенного значения. Плюс выход с вероятностной макисимизацией профита по сигналу.
Как вы защищаете свою прибыльную позицию? Можно в почту, если информация полезная, готов рассказать в личку про свой индикатор. С размером позиции вопросов нет, а вот с трэйлом пока не могу логично или математически правильно определиться. Короткий стоп режет потенциально профитные позы, длинный, — отдаю в рынок обратно приличный размер профита. Ну как у всех. Математика к этому делу прикручивается?
 

Ну в идеале потихоньечку за зоны коррекций подтягивать стоп в безубыток. Если тренд мощный и длительный как например падение нефти, рубля, евродоллара или РТС, то несколько раз за полгода сдвигаешь.
avatar

prescott

prescott, пардон, не сказал, интересует внутридневная торговля. Зоны коррекций внутри дня есть конечно…
avatar

kvazar

у меня стоп по умолчанию 0,2% от цены. Дальше работают трэйлы, их размеры относительны.
Сдается мне первоначальный размер стопа не играет большой роли, лишь бы из позы сразу не выбило.
avatar

kvazar

Раз спрашиваете совета- то Ваш индикатор можете выкинуть на помойку
Рынок сейчас очень волатильный
Сели за терминал — увидели сигнал — входите и ждите
Дождались прибыли — забрали и давай до свиданья
На следующий день повторяете ту же процедуру
Есть вероятность итоговой прибыльной торговли
avatar

moroz

moroz, работают алгоритмы, вопрос на математику, есть там рыба или нет. Индикатор работает, я доволен, он простой. Если с размером позиции все математически понятно, то с размером стопа нет. лично мне, вот и все)
avatar

kvazar

avatar

kvazar

Короче математически… в момент, когда ты не знаешь, что делать со стопом, надо закрывать сделку. На большой выборке это эквивалентно любым другим телодвижениям, но экономит время и освобождает ГО, поэтому эффективнее.
avatar

bstone

bstone, это алго, я знаю, что с ним делать, выход по таймингу для освобождения ГО тоже есть, хотя я пока не уверен, что это правильно. внизу статейка норм.
avatar

kvazar

kvazar, это не алго, а свойство мартингальности.
avatar

bstone

bstone, я имел ввиду, что работают алгоритмы, «когда ты не знаешь, что делать со стопом, надо закрывать сделку» — не понимаю. Тогда уж не открывать. Речь об ОПТИМАЛЬНОМ, математически обоснованном размере стопа. Куда копать я уже понял.
avatar

kvazar

как в анекдоте, самостоятельно, самостоятельно like-to-trade.ru/stop-loss/
avatar

kvazar

вот выводы из одной из статей. это я понимаю, помог, так помог.

В заключение хочется подчеркнуть ряд положений, которые кажутся нам особенно важными:

1. Стоп-лосс должен быть, его не может не быть.
2. Стоп-лосс должен быть объективным, основанным на изучении особенностей рынка.
3. При анализе результатов тестирования стоп-лосса недостаточно оценивать только изменения доходности системы. Необходимо проводить комплексный анализ, включающий в себя показатели доходности и риска системы, а также частоту реализации стоп-лосса.
avatar

kvazar

Еще мнения:
1. стоп нафик не нужен
2. трал-удавка. могу только догадаться.
avatar

kvazar

ок, мое мнение, что я сделаю:
стоп будет минимальным и достаточным. Рассчитываться по нескольким методам и выбираться оптимальным из расчетных алгоритмом. цель — максимизация прибыли. я знаю про волатильность, не переживайте. Судя по кол-ву просмотров и людей, которым запись понравилась, можно констатировать отсутствие на смарте профессионального сообщества. что и требовалось доказать) Другое дело, если б я, не дай Бог, потерял пару лямов и поплакался, впрочем, пофик.
avatar

kvazar

.Агрегатор., сразу видно, умный человек.
avatar

kvazar


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW