Блог им. Spekyl

Оптимальный размер уровня стоп-лосс и трейлинг-стоп на фьюче РТС

    • 31 июля 2011, 20:13
    • |
    • Spekyl
  • Еще
Задался тут целью высчитать оптимальные размеры уровней стоп-лосса и трейлинг-стопа при торговле фьючерсом РТС.

Вход в позицию осуществляется самым простым и незатейливым способом —  при пересечениии двух EMA с разными периодами, я взял 10 и 15, таймфрейм — минутки. 

Выход из позиции осуществляется либо по обратному пересечению, либо по стоп-лоссу, либо по трейлинг стопу.

Что получилось.
 Видно, что в целом выражение про «убытки режь, давай прибыли течь» — отностительно верно. Однако из графика видно, что резать убытки в промежутке от 200 до 600 пунктов довольно бестолковое занятие. Вся прибыль сосредоточена при уровне стоп-лосса либо меньше 200 пунктов, тут вспоминается другое выражение, что «хороший трейд становится прибыльным обычно сразу», либо 600-1000. 
Давать же «прибыли течь» можно спокойно до 1300 пунктов и выше. 
В идеальной ситуации — при стопе 150 пп и трейлинге 1300, можно было заработать 15000 пунктов при максимальной просадке системы 8500 за 4 месяца.
 
| ★20
25 комментариев
Спасибо, плюсую! :))
Вот почему при тестировании прошлой стратегии у меня получалась фигня какая-то: либо стоп должен был быть 70-100 пунктов, либо больше пятисот или даже тысячи пунктов! :))) А я-то думала, что за ...? Статистика — сильная вещь!
avatar
Поясните пожалуйста цветовые характеристики графика
avatar
Corwin, цвет — чем теплее, тем CAR/MDD (compound annual return divided by maximum % drawdown) лучше. Т.е. не чистая доходность, а с учетом максимальной просадки.
avatar
и какое при таком «оптимальном» отношннии стоп/тейк соотношение прибльных сделок к убытоным?
avatar
Sniper, 45.86 % выигрышных. 3300 сделок.
Max. trade drawdown -1690.00
Max. trade % drawdown -0.87 %
Max. system drawdown -8550.00
Max. system % drawdown -3.18 %
Recovery Factor 1.76
CAR/MaxDD 6.53
RAR/MaxDD 29.06
Profit Factor 1.06
Payoff Ratio 1.25
Standard Error 3358.38
Risk-Reward Ratio 17.05
Ulcer Index 1.46
Ulcer Performance Index 10.51
Sharpe Ratio of trades 4.12
K-Ratio 0.0060
avatar
Spekyl, вау, так это ж Грааль? (на истории)
avatar
Sniper, а кто говорил, что скользящиие средние не грааль?
avatar
Spekyl, хз, запаздывающий индюк
avatar
плюсанул бы. да. поясните цвета на графике.
avatar
Spekyl отличный пост, эх, люблю я 3D, плюсую виртуально. Позвольте полюбопытствовать, в какой программе тестировали?
avatar
DenisMuhin, амиброкер
avatar
Это график-тепловизор. Реагирует на потеющих трейдеров
хорший пост, молодец!
avatar
плюсанул — полезно
ну а как же быть во время выхода статы и на открытии рынка? Нужно будет отключать робота или пусть всё время работает?
avatar
gari, это не торговая система. Это эксперимент. Чтобы сделать выводы и найти общие принципы. Возможно, если делать робота или торговую систему, надо сначала убрать торговлю на новостях и овернайт, после чего опять пересчитать размеры стопов.
Более того, подозреваю, что фиксированный размер стопа — порочная практика, и у хорошего алгоритма он должен быть адаптивным.
avatar
Spekyl, понятно
avatar
поржал над коментами…
1) надо брать не пункты а проценты
2) и тестить года за три-четыре сразу, желательно и на кризисе, было бы видно что сама идея говно…
3) кстати не учтены комиссии и проскальзывания…
avatar
ves2010, 1)пункты и процент от цены на коротком промежутке времени практически одно и тоже.Одни привыкли в пунктах а другие в процентах. 2)автор ответил, что перенос позы на следующий день и выход новостей не учитывал. В кризис вообще ни одна система не будет работать. 3)Комиссии каждый день разные т.к. разное кол-во сделок, проскальзование тоже. Тест безусловно очень интересный. Если ВЫ такой умный то предложите что-нибудь своё интересеое. Мы будем ВАМ благодарны.
avatar
может еще перебрать параметры индикаторов на разных таймфреймах
avatar
А какие месяцы какого года были протестированы?
avatar
А вот если вы возьмете другие индикаторы, то «идеальное» соотношение будет совсем другим )
avatar
Это ами? Можно взглянуть на код?
avatar
genom, за пост плюс.
avatar
отличный пост!
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора
Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу...
Фото
Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года
Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства....
Опыт Х5: Как меняются программы лояльности в ритейле
Наш управляющий директор «Х5 Клиентский опыт» Михаил Ярцев в интервью Ведомостям подробно рассказал, как в текущих реалиях меняется поведение...
Фото
Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею
Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз...

теги блога Spekyl

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн