<HELP> for explanation

Блог им. Spekyl

Оптимальный размер уровня стоп-лосс и трейлинг-стоп на фьюче РТС

Задался тут целью высчитать оптимальные размеры уровней стоп-лосса и трейлинг-стопа при торговле фьючерсом РТС.

Вход в позицию осуществляется самым простым и незатейливым способом —  при пересечениии двух EMA с разными периодами, я взял 10 и 15, таймфрейм — минутки. 

Выход из позиции осуществляется либо по обратному пересечению, либо по стоп-лоссу, либо по трейлинг стопу.

Что получилось.
 Видно, что в целом выражение про «убытки режь, давай прибыли течь» — отностительно верно. Однако из графика видно, что резать убытки в промежутке от 200 до 600 пунктов довольно бестолковое занятие. Вся прибыль сосредоточена при уровне стоп-лосса либо меньше 200 пунктов, тут вспоминается другое выражение, что «хороший трейд становится прибыльным обычно сразу», либо 600-1000. 
Давать же «прибыли течь» можно спокойно до 1300 пунктов и выше. 
В идеальной ситуации — при стопе 150 пп и трейлинге 1300, можно было заработать 15000 пунктов при максимальной просадке системы 8500 за 4 месяца.
 
 

Спасибо, плюсую! :))
Вот почему при тестировании прошлой стратегии у меня получалась фигня какая-то: либо стоп должен был быть 70-100 пунктов, либо больше пятисот или даже тысячи пунктов! :))) А я-то думала, что за ...? Статистика — сильная вещь!
avatar

Vitka

Поясните пожалуйста цветовые характеристики графика
avatar

Pierre

Corwin, цвет — чем теплее, тем CAR/MDD (compound annual return divided by maximum % drawdown) лучше. Т.е. не чистая доходность, а с учетом максимальной просадки.
avatar

Spekyl

и какое при таком «оптимальном» отношннии стоп/тейк соотношение прибльных сделок к убытоным?
avatar

Franky M.D.

Sniper, 45.86 % выигрышных. 3300 сделок.
Max. trade drawdown -1690.00
Max. trade % drawdown -0.87 %
Max. system drawdown -8550.00
Max. system % drawdown -3.18 %
Recovery Factor 1.76
CAR/MaxDD 6.53
RAR/MaxDD 29.06
Profit Factor 1.06
Payoff Ratio 1.25
Standard Error 3358.38
Risk-Reward Ratio 17.05
Ulcer Index 1.46
Ulcer Performance Index 10.51
Sharpe Ratio of trades 4.12
K-Ratio 0.0060
avatar

Spekyl

Spekyl, вау, так это ж Грааль? (на истории)
avatar

Franky M.D.

Sniper, а кто говорил, что скользящиие средние не грааль?
avatar

Spekyl

Spekyl, хз, запаздывающий индюк
avatar

Franky M.D.

плюсанул бы. да. поясните цвета на графике.
avatar

Дмитрий Б.

Spekyl отличный пост, эх, люблю я 3D, плюсую виртуально. Позвольте полюбопытствовать, в какой программе тестировали?
avatar

DenisMuhin

DenisMuhin, амиброкер
avatar

Spekyl

Это график-тепловизор. Реагирует на потеющих трейдеров
хорший пост, молодец!
avatar

gari

плюсанул — полезно
ну а как же быть во время выхода статы и на открытии рынка? Нужно будет отключать робота или пусть всё время работает?
avatar

gari

gari, это не торговая система. Это эксперимент. Чтобы сделать выводы и найти общие принципы. Возможно, если делать робота или торговую систему, надо сначала убрать торговлю на новостях и овернайт, после чего опять пересчитать размеры стопов.
Более того, подозреваю, что фиксированный размер стопа — порочная практика, и у хорошего алгоритма он должен быть адаптивным.
avatar

Spekyl

Spekyl, понятно
avatar

gari

поржал над коментами…
1) надо брать не пункты а проценты
2) и тестить года за три-четыре сразу, желательно и на кризисе, было бы видно что сама идея говно…
3) кстати не учтены комиссии и проскальзывания…
avatar

ves2010

ves2010, 1)пункты и процент от цены на коротком промежутке времени практически одно и тоже.Одни привыкли в пунктах а другие в процентах. 2)автор ответил, что перенос позы на следующий день и выход новостей не учитывал. В кризис вообще ни одна система не будет работать. 3)Комиссии каждый день разные т.к. разное кол-во сделок, проскальзование тоже. Тест безусловно очень интересный. Если ВЫ такой умный то предложите что-нибудь своё интересеое. Мы будем ВАМ благодарны.
avatar

gari

может еще перебрать параметры индикаторов на разных таймфреймах
avatar

tilt

А какие месяцы какого года были протестированы?
avatar

Радик Мингазов

А вот если вы возьмете другие индикаторы, то «идеальное» соотношение будет совсем другим )
avatar

inc

Это ами? Можно взглянуть на код?
avatar

genom

genom, за пост плюс.
avatar

genom

отличный пост!
avatar

maratufa


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW