Задался тут целью высчитать оптимальные размеры уровней стоп-лосса и трейлинг-стопа при торговле фьючерсом РТС.
Вход в позицию осуществляется самым простым и незатейливым способом — при пересечениии двух EMA с разными периодами, я взял 10 и 15, таймфрейм — минутки.
Выход из позиции осуществляется либо по обратному пересечению, либо по стоп-лоссу, либо по трейлинг стопу.
Что получилось.
Видно, что в целом выражение про «убытки режь, давай прибыли течь» — отностительно верно. Однако из графика видно, что резать убытки в промежутке от 200 до 600 пунктов довольно бестолковое занятие. Вся прибыль сосредоточена при уровне стоп-лосса либо меньше 200 пунктов, тут вспоминается другое выражение, что «хороший трейд становится прибыльным обычно сразу», либо 600-1000.
Давать же «прибыли течь» можно спокойно до 1300 пунктов и выше.
В идеальной ситуации — при стопе 150 пп и трейлинге 1300, можно было заработать 15000 пунктов при максимальной просадке системы 8500 за 4 месяца.
Вот почему при тестировании прошлой стратегии у меня получалась фигня какая-то: либо стоп должен был быть 70-100 пунктов, либо больше пятисот или даже тысячи пунктов! :))) А я-то думала, что за ...? Статистика — сильная вещь!
Max. trade drawdown -1690.00
Max. trade % drawdown -0.87 %
Max. system drawdown -8550.00
Max. system % drawdown -3.18 %
Recovery Factor 1.76
CAR/MaxDD 6.53
RAR/MaxDD 29.06
Profit Factor 1.06
Payoff Ratio 1.25
Standard Error 3358.38
Risk-Reward Ratio 17.05
Ulcer Index 1.46
Ulcer Performance Index 10.51
Sharpe Ratio of trades 4.12
K-Ratio 0.0060
Более того, подозреваю, что фиксированный размер стопа — порочная практика, и у хорошего алгоритма он должен быть адаптивным.
1) надо брать не пункты а проценты
2) и тестить года за три-четыре сразу, желательно и на кризисе, было бы видно что сама идея говно…
3) кстати не учтены комиссии и проскальзывания…