Блог им. kvazar |Как научно обоснованно фиксировать прибыль?

    • 16 ноября 2020, 12:43
    • |
    • kvazar
  • Еще
Если у кого грааль математический фиксации профита?
Добился приемлемой работы алгоритмов/ буквально еще пару штрихов осталось. 

Исходные статистические данные все сделкам есть/все фиксируется в БД:
Запись всей истории по всем сделкам есть.

1 пласт вопросов. Есть максимальная прибыль/просадка по позиции, фактическая прибыль/просадка по позиции.
Есть средний профит/просадка по стратегии. Нужно обосновано фиксировать прибыль. И т.д.

Например средняя прибыль по стратегии на 1 контакт 500 пунктов РТС. Кончено есть разброс по факту 10 сделок было — допустим от -100 до +800 по позициям. Какая прибыль достаточна чтобы признать ее статистически значимой и забрать/не рисковать ею далее?

2 пласт вопросов. Когда 3-4 стратегии встают в одну сторону — и здесь также нужно снимать риски. Возможное неблагоприятное движение/откат резко снижает дохоность: тут либо не давать стратегиям разворачиваться в одну сторону (стопы стоят) либо резать позиции до приемлемых размеров при получении какого-то профита.

п.с. речь только о внутридневной торговле


Блог им. kvazar |Столько стоит робот? 2

    • 03 октября 2020, 15:19
    • |
    • kvazar
  • Еще
Хороших выходных, кто о чем а лысый о расческе. Обложился литературой на годы вперед. На рис. 1 текущая система. А на рис. 2 то как я вижу следующую. Прошу покритиковать как обычно (направить:). Да, в том числе правда в том, что мне нравится программировать.  вторая часть правды  в том, что я не профессиональный программист. Задействование помимо интрадея и среднесрочных систем требует в моем понимании освоения питона. Идея машинного обучения и т. д. Из текущего понял что в интрадее оставил для себя буквально 3-4 идеи, жизнеспособных из моей практики. Спасибо небезызвестному Ларри В., многие мысли созвучны.
Столько стоит робот? 2

прототип
Столько стоит робот? 2

( Читать дальше )

Блог им. kvazar |Сколько стоит заготовка робота на c#?

    • 04 июля 2020, 14:25
    • |
    • kvazar
  • Еще
Коллеги, интересует вопрос, сколько стоила бы «заготовка» робота на c#+квик+SQL?

Технические требования :

— получение котировок (тиков) из квика и хранение их некоторое время (15 минут) в памяти (массиве), потом сброс, например, на SQL сервер
— реализация взаимодействия c api квика: выставление, перевыставление, снятие ордеров,  стоп-ордеров
— расчет индикаторов по тикам, реализация моего простейшего индикатора как пример
— реализация моего тэйк-профита как пример
— реализация моего стоп-лосса как пример
— реализация моего трейлинга как пример
— возможность отслеживать и торговать произвольное кол-во инструментов произвольным количеством алгоритмов на вход и выход (т.е. количество торговых систем в боте не ограничено, ну или ограничено только скоростью обработки данных и реакции на результат обработки)
Пример
Сколько стоит заготовка робота на c#?
Сколько стоит заготовка робота на c#?

( Читать дальше )

Блог им. kvazar |Оптимальное f

    • 18 января 2020, 20:08
    • |
    • kvazar
  • Еще
Коллеги, вопрос по оптимальному f.
Спрашиваю у тех, кто в теме. Все очень просто: см. стр. 54 книги Р. Винса «Управление капиталом».
Вводные: Есть 30 сделок одной системы на фьючерсе РТС (сам придумал), каждая по 1 лоту, торговля внутри дня.
Посчитана оптимальная f = 0.32. Максимальный убыток = -874 руб. 
Допустим размер счета, например, без разницы, равен 600 т. р. 
Получается по Р. Винсу = на каждые 2731 руб. (-874/0,32*-1) счета можно открывать контракт.
Выходит, что разумно торговать 600000/2731 = 200 лотами!
Но вмешивается ГО, со счетом 600000 можно открыть около 35-40 контрактов Ri.
Расчеты по ссылке https://1drv.ms/x/s!AtVVm7syI3VZgshhlPwxuqpQRKOtRg
Получается пока у тебя положительное МО, т.е. стратегия прибыльна — заходи максимумом, все равно далеко до оптимальной f.
Где ошибка в рассуждениях?

дополнение: система механическая, риски контролируются.

Блог им. kvazar |Будни алготрейдера 24102018

    • 24 октября 2018, 21:06
    • |
    • kvazar
  • Еще
Всем привет! Не могу не написать, уравновесить так сказать вчерашнюю запись)
Сегодня порвали парус.
Будни алготрейдера 24102018
Будни алготрейдера 24102018

( Читать дальше )

Блог им. kvazar |Будни алготрейдера 23102018

    • 23 октября 2018, 23:17
    • |
    • kvazar
  • Еще
Привет! Немного анализа сделок, что делаю я.
В целом день, неплох, около +1,5%.
Будни алготрейдера 23102018
Случаен ли результат или нет?
57% прибыльных сделок, нормально.
Будни алготрейдера 23102018

( Читать дальше )

Блог им. kvazar |Будни алготрейдера 21102018

    • 21 октября 2018, 18:33
    • |
    • kvazar
  • Еще
Всем здравствовать! Давно не писал заметок.
Мой путь в алготорговле на данный момент оказывается следующим:
1. Создание оболочек (расчета и хранения стат. данных и индикаторов, сама МТС (конструктор стратегий), визуализация), т.к. все самописно на базах access. В планах модуль управления капиталом, но до этого дойдет только в случае выхода в «стабильный» плюс.
Вы даже не представляете сколько нюансов при написании всего с нуля самостоятельно возникало.
Но было интересно. В настоящее время все функционирует стабильно: бот не теряет позиций,  проблема кросс-сделок решена, реальная и виртуальная (тестовая) торговля есть, каждая позиция автономна: входы и выходы (тэйк-профит, стоп-лосс, трэйл стол-лосс) по 1 лоту.
В общем механика работает. Дело за логикой.
2. Правильные входы. Тут долгая дорога, у каждого своя. Сейчас торгуется «контртренд» интрадэй, без переноса позиций. 5 возможных входов. Сейчас входы в целом устраивают, лучше — те, которые с оглядкой на объем. 
3. Правильные выходы. Здесь тоже не все просто. Смысл в том, что все и так знают, — как на практике найти оптимальную точку выхода? В общем сейчас 7 возможных сигналов на выход. На практике я пробовал почти все, и при сильно коротких лоссах и трэйлах — сразу падал результат. Т.к. 20-30% правильных сделок  давали 80% ПНЛ. 

( Читать дальше )

Блог им. kvazar |Будни алготрейдера 08012017

    • 08 января 2017, 23:04
    • |
    • kvazar
  • Еще
Давно не писал здесь. Что сказать, финиш года задался на работе — не до биржи было) Алгоритмы сливают (сливали) стабильно — в силу различных причин.  Единственное, смог-таки осуществить задуманное, скорость обработки данных повысилась в разы — переделал реализацию БД — своеобразные асинхронные вычисления — шутка. И более позиции не «теряются», что радует.
В новогодние выходные, как считаю, значительно  уделил время. Анализ накопленной статистики, перечитанные избранные места книг побудили к следующему.
1. Переворотные стратегии на основе а-ля движения цены (средних) остаются, но убытки жестко режутся (размер стопа взял эмпирически). Практика подтвердила — прибыльные сделки становятся таковыми почти СРАЗУ.
2. Заделана пробойно-отбойная стратегия, посмотрим.
3. Выходы доработаны: добавлены выходы по событиям на рынке (а-ля волатильность), поскольку движения активов интрадэй склонны к возврату к среднему (в целом) и шум присутствует как ни крути,  необходимо защищать существенную прибыль: защита добавлена.
4. Доработана визуализация, идем по приборам, так сказать.

Удачи!

Блог им. kvazar |Эффективность рыночных систем, сколько профита вы отдаете обратно в рынок

    • 01 октября 2016, 22:31
    • |
    • kvazar
  • Еще
Субботний вечер! что делать еще кроме доработки своих систем старым алготрейдерам… Плюс такого трейдинга в том, что он системный, т.е. все ходы записаны. Сделанные ходы полезно анализировать, просматриваю всегда свои сделки на предмет того, как они проходят, там ли выход был где задуман, сработал ли стоп и т.д. 
У меня сейчас именно переворотные стратегии работают, в ходе торгов записывается куча информации, в т.ч. по каждой позиции отслеживается PnL, в БД остаются его минимальное и максимальное значение по позиции. Решил посмотреть насколько эффективно забираю профит. Формула такая:

Keff = (Pnl fakt — Pnl min )/ (PnL max — PnL min), в процентах. Если Keff =100 — значит забрана максимально возможная прибыль, которая была в ходе торгов по позиции достигнута и т.д.

Так вот забирают РС, вуаля, по сентябрю (что уж тут говорить, мням, мням, льют помалясь)
Эффективность рыночных систем, сколько профита вы отдаете обратно в рынок
Эффективность рыночных систем, сколько профита вы отдаете обратно в рынок

( Читать дальше )

Блог им. kvazar |Разбираемся с маржой и комиссией

    • 30 сентября 2016, 11:26
    • |
    • kvazar
  • Еще
Утро доброе!
раз уже есть время, решил проверить комиссию.  допускаю, что где-то не прав могу быть, помогите советом.
сегодняшняя сессия. Сделки закрыты, бот остановлен ибо сливает.
Вот результат торгов
Разбираемся с маржой и комиссией
Это скрин с маржой
Разбираемся с маржой и комиссией

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW