Коллеги, хотелось бы купить тики Ri, Si, Ng в csv файлах формата: DATE, TIME, LAST, VOL, ID, OPER по дням (основная сессия). 
Собственно все предложение. Можно писать в блог или в личку. Ну, есстественно, за вменяемые деньги. Качать займет достаточно времени, может у кого-то лежит в архивах.
Договоренность публична, гарантия мой ник с 2011 года. 

Коллеги, кто попадал на сбор за неэффективные транзакции www.moex.com/a3825
прошу поделиться информацией. Прочитал но все равно как говорится не понятно.
Сбор берут всегда при превышении лимита в 2000 заявок на срочке?
Есть ли какое то ограничение типа 1 сделка должна на 10 транзакций или нет — тупо 2000?
Кто-то на пальцах может объяснить. Кто уже в теме, остальным спасибо за внимание.
А то я 100000 заявок пульнул за сессию, нужно изменить подход с трейлингом стопов. 

Коллеги, как можно всерьез обсуждать на сайтах алготорговлю?
Можно тет-а-тет в скайпе, в пивной(чайной), в закрытом чате из 5-10-15-20(для «эксбиционистов») человек.
Но, по моему мнению, во всех остальных случаях — это же просто трата времени.
Прошел все стадии с 2015 года:
1. мало знаю, но очень все интересно про алго
2. публичное общение в попытках что-то обсудить. все заканчивается общими фразами в основном.
3. понимание того, что только сам, никто не поможет.
4. уже никто и не нужен.

Если у кого грааль математический фиксации профита?
Добился приемлемой работы алгоритмов/ буквально еще пару штрихов осталось. 

Исходные статистические данные все сделкам есть/все фиксируется в БД:
Запись всей истории по всем сделкам есть.

1 пласт вопросов. Есть максимальная прибыль/просадка по позиции, фактическая прибыль/просадка по позиции.
Есть средний профит/просадка по стратегии. Нужно обосновано фиксировать прибыль. И т.д.

Например средняя прибыль по стратегии на 1 контакт 500 пунктов РТС. Кончено есть разброс по факту 10 сделок было — допустим от -100 до +800 по позициям. Какая прибыль достаточна чтобы признать ее статистически значимой и забрать/не рисковать ею далее?

2 пласт вопросов. Когда 3-4 стратегии встают в одну сторону — и здесь также нужно снимать риски. Возможное неблагоприятное движение/откат резко снижает дохоность: тут либо не давать стратегиям разворачиваться в одну сторону (стопы стоят) либо резать позиции до приемлемых размеров при получении какого-то профита.

п.с. речь только о внутридневной торговле

Хороших выходных, кто о чем а лысый о расческе. Обложился литературой на годы вперед. На рис. 1 текущая система. А на рис. 2 то как я вижу следующую. Прошу покритиковать как обычно (направить:). Да, в том числе правда в том, что мне нравится программировать.  вторая часть правды  в том, что я не профессиональный программист. Задействование помимо интрадея и среднесрочных систем требует в моем понимании освоения питона. Идея машинного обучения и т. д. Из текущего понял что в интрадее оставил для себя буквально 3-4 идеи, жизнеспособных из моей практики. Спасибо небезызвестному Ларри В., многие мысли созвучны.


прототип


( Читать дальше )

Коллеги, интересует вопрос, сколько стоила бы «заготовка» робота на c#+квик+SQL?

Технические требования :

— получение котировок (тиков) из квика и хранение их некоторое время (15 минут) в памяти (массиве), потом сброс, например, на SQL сервер
— реализация взаимодействия c api квика: выставление, перевыставление, снятие ордеров,  стоп-ордеров
— расчет индикаторов по тикам, реализация моего простейшего индикатора как пример
— реализация моего тэйк-профита как пример
— реализация моего стоп-лосса как пример
— реализация моего трейлинга как пример
— возможность отслеживать и торговать произвольное кол-во инструментов произвольным количеством алгоритмов на вход и выход (т.е. количество торговых систем в боте не ограничено, ну или ограничено только скоростью обработки данных и реакции на результат обработки)
Пример



( Читать дальше )

Коллеги, вопрос по оптимальному f.
Спрашиваю у тех, кто в теме. Все очень просто: см. стр. 54 книги Р. Винса «Управление капиталом».
Вводные: Есть 30 сделок одной системы на фьючерсе РТС (сам придумал), каждая по 1 лоту, торговля внутри дня.
Посчитана оптимальная f = 0.32. Максимальный убыток = -874 руб. 
Допустим размер счета, например, без разницы, равен 600 т. р. 
Получается по Р. Винсу = на каждые 2731 руб. (-874/0,32*-1) счета можно открывать контракт.
Выходит, что разумно торговать 600000/2731 = 200 лотами!
Но вмешивается ГО, со счетом 600000 можно открыть около 35-40 контрактов Ri.
Расчеты по ссылке https://1drv.ms/x/s!AtVVm7syI3VZgshhlPwxuqpQRKOtRg
Получается пока у тебя положительное МО, т.е. стратегия прибыльна — заходи максимумом, все равно далеко до оптимальной f.
Где ошибка в рассуждениях?

дополнение: система механическая, риски контролируются.

Всем привет! Не могу не написать, уравновесить так сказать вчерашнюю запись)
Сегодня порвали парус.



( Читать дальше )

Привет! Немного анализа сделок, что делаю я.
В целом день, неплох, около +1,5%.

Случаен ли результат или нет?
57% прибыльных сделок, нормально.


( Читать дальше )

Всем здравствовать! Давно не писал заметок.
Мой путь в алготорговле на данный момент оказывается следующим:
1. Создание оболочек (расчета и хранения стат. данных и индикаторов, сама МТС (конструктор стратегий), визуализация), т.к. все самописно на базах access. В планах модуль управления капиталом, но до этого дойдет только в случае выхода в «стабильный» плюс.
Вы даже не представляете сколько нюансов при написании всего с нуля самостоятельно возникало.
Но было интересно. В настоящее время все функционирует стабильно: бот не теряет позиций,  проблема кросс-сделок решена, реальная и виртуальная (тестовая) торговля есть, каждая позиция автономна: входы и выходы (тэйк-профит, стоп-лосс, трэйл стол-лосс) по 1 лоту.
В общем механика работает. Дело за логикой.
2. Правильные входы. Тут долгая дорога, у каждого своя. Сейчас торгуется «контртренд» интрадэй, без переноса позиций. 5 возможных входов. Сейчас входы в целом устраивают, лучше — те, которые с оглядкой на объем. 
3. Правильные выходы. Здесь тоже не все просто. Смысл в том, что все и так знают, — как на практике найти оптимальную точку выхода? В общем сейчас 7 возможных сигналов на выход. На практике я пробовал почти все, и при сильно коротких лоссах и трэйлах — сразу падал результат. Т.к. 20-30% правильных сделок  давали 80% ПНЛ. 

( Читать дальше )