Блог им. kvazar |Как научно обоснованно фиксировать прибыль?

    • 16 ноября 2020, 12:43
    • |
    • kvazar
  • Еще
Если у кого грааль математический фиксации профита?
Добился приемлемой работы алгоритмов/ буквально еще пару штрихов осталось. 

Исходные статистические данные все сделкам есть/все фиксируется в БД:
Запись всей истории по всем сделкам есть.

1 пласт вопросов. Есть максимальная прибыль/просадка по позиции, фактическая прибыль/просадка по позиции.
Есть средний профит/просадка по стратегии. Нужно обосновано фиксировать прибыль. И т.д.

Например средняя прибыль по стратегии на 1 контакт 500 пунктов РТС. Кончено есть разброс по факту 10 сделок было — допустим от -100 до +800 по позициям. Какая прибыль достаточна чтобы признать ее статистически значимой и забрать/не рисковать ею далее?

2 пласт вопросов. Когда 3-4 стратегии встают в одну сторону — и здесь также нужно снимать риски. Возможное неблагоприятное движение/откат резко снижает дохоность: тут либо не давать стратегиям разворачиваться в одну сторону (стопы стоят) либо резать позиции до приемлемых размеров при получении какого-то профита.

п.с. речь только о внутридневной торговле


Блог им. kvazar |Если начать сначала, что бы, какое подключение выбрали для работы механической торговой системы, для скорости?

    • 10 октября 2020, 17:47
    • |
    • kvazar
  • Еще

Если начать сначала, что бы, какое подключение выбрали для работы механической торговой системы, для скорости?

Quil->Lua->C++
Quil->Lua->C#
Tranzaq Connector
Fix
Fast
Plaza II
Другое
Всего проголосовало: 40
Если есть личный опыт использования нескольких вариантов ДЛЯ MOEX, было бы здорово получить комментарий.


Блог им. kvazar |Библиотека программиста

    • 07 октября 2020, 23:28
    • |
    • kvazar
  • Еще
в продолжение: smart-lab.ru/blog/649854.php

дорогу осилит идущий, только часть книг. 
Библиотека программиста

да, знаю, много. но  я их читаю.
погуглил кстати «торговый робот  на с++». результат ожидаем — почти ничего конкретного)

Блог им. kvazar |Столько стоит робот? 2

    • 03 октября 2020, 15:19
    • |
    • kvazar
  • Еще
Хороших выходных, кто о чем а лысый о расческе. Обложился литературой на годы вперед. На рис. 1 текущая система. А на рис. 2 то как я вижу следующую. Прошу покритиковать как обычно (направить:). Да, в том числе правда в том, что мне нравится программировать.  вторая часть правды  в том, что я не профессиональный программист. Задействование помимо интрадея и среднесрочных систем требует в моем понимании освоения питона. Идея машинного обучения и т. д. Из текущего понял что в интрадее оставил для себя буквально 3-4 идеи, жизнеспособных из моей практики. Спасибо небезызвестному Ларри В., многие мысли созвучны.
Столько стоит робот? 2

прототип
Столько стоит робот? 2

( Читать дальше )

Блог им. kvazar |Столько стоит робот?

    • 19 сентября 2020, 15:47
    • |
    • kvazar
  • Еще
Начало здесь: https://smart-lab.ru/blog/631748.php
Я подумал, что не готов пользоваться разработками типа osa/net. поскольку привык все делать сам в части ПО.
НО, с нуля начать сейчас связку lua-БД-C# я просто морально… не совсем готов.
Поэтому такой вопрос: 
мне по сути  нужен каркас, который позволяет коннектиться с квиком (odbc), взаимодействовать с ним по api (заявки, ордера, стоп-ордера и отмены минимум). Информацию сохранять в БД, т.к. БД обязательное условие, у меня работа завязана на нее — торговая логика и множество хранимых данных. Никаких ноу-хау не требуется. С такого пакета стартовать можно быстрее...
кто-то обладает такой поделкой, которой он мог бы поделится за деньги, с настройкой на моем компе (тимвьюер) и некоторой техподдержкой.
Есть какие-то мысли? оса-нет и стокшарп не предлагать. 

Блог им. kvazar |Сколько стоит заготовка робота на c#?

    • 04 июля 2020, 14:25
    • |
    • kvazar
  • Еще
Коллеги, интересует вопрос, сколько стоила бы «заготовка» робота на c#+квик+SQL?

Технические требования :

— получение котировок (тиков) из квика и хранение их некоторое время (15 минут) в памяти (массиве), потом сброс, например, на SQL сервер
— реализация взаимодействия c api квика: выставление, перевыставление, снятие ордеров,  стоп-ордеров
— расчет индикаторов по тикам, реализация моего простейшего индикатора как пример
— реализация моего тэйк-профита как пример
— реализация моего стоп-лосса как пример
— реализация моего трейлинга как пример
— возможность отслеживать и торговать произвольное кол-во инструментов произвольным количеством алгоритмов на вход и выход (т.е. количество торговых систем в боте не ограничено, ну или ограничено только скоростью обработки данных и реакции на результат обработки)
Пример
Сколько стоит заготовка робота на c#?
Сколько стоит заготовка робота на c#?

( Читать дальше )

Блог им. kvazar |КВИК знатный тормоз

КВИК тупо не выгружает таблицу всех сделок, тупит, глючит, виснет. На мышь не реагирует.
С каждой итерацией, направленной на совершенствование ПО, это ПО становится хреновее.

рано радовался https://smart-lab.ru/blog/623894.php

upd: причина найдена — не удалил лог файл odbc, он тормозил процесс, сорри. 
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Блог им. kvazar |Кто-то использует ODBC экспорт из КВИКа?

После перехода на х64 «лажает» ODBC, в частности не обновляются/не приходят правильно статусы ордеров и стоп-ордеров.
Кто-то использует эти таблицы в работе в связке с СУБД? Техподдержка КВИКа озадачена, но пока нет ответа.

upd! после обновления до 8.5.2 проблема решена, спасибо!!! это мне и в голову не пришло, скачал квик «свежий» с финама называется.

Блог им. kvazar |Нужен опытнейший программист (C#, MS SQL, VBA)

Интересуют консультации платные по договоренности и ответы на разные вопросы. Если алготрейдер, еще лучше.
Например, скорость работы различных БД, оптимизация запросов, индексация, тонкости работы с Квиком. 
Кодить не потребуется, я сам (может немного с помощью). Общение Skype.


Блог им. kvazar |Варианты получения маркет-дата в реальном времени

Коллеги, добрый!
Поделитесь информацией, кто как получает маркет дата для своих систем в реальном времени.
Уточню — имею ввиду индексы основные, адрки. Все что торгуется на ммвб — можно потиково получить.
Вариант тащить внешние данные в Эксель с сайта, например, финанз.ру. Как вариант с сайта или в виде финансовых данных (тип акция) в Эксель.
Из последнего — отказался от чистой алготорговли, сделал себе торгового советника.

Необходимые мне данные с ммвб у меня потиково, с этим проблем нет.

....все тэги
2010-2020
UPDONW