Как научно обоснованно фиксировать прибыль?

самое простое фиксировать исходя из дневного атр

самое простое — вообще не фиксировать прибыль

Мне нравится предложение SergeyJu — я обычно заменяю открытую позицию на другую более выгодную позицию. Просто так открытые позиции не закрываю. 

Речь идет о стратегии выхода. Это такая же важная часть системы, как и стратегия входа. Т.е. выбрав неверно стратегию выхода, можно испортить статистику системы. И даже сделать убыточной.

«Какая прибыль достаточна чтобы признать ее статистически значимой и забрать/не рисковать ею далее?»

Теоретически которая максимизирует прибыль или профит фактор или минимизирует просадку. Практически может не быть обоснованного тейка для стратегии вообще, в частности для трендовой — там возможен вариант что любой тейк будет ухудшать результаты, до очень больших и редких срабатываний где начнется курвфиттинг.

Можно попробовать привязать тейк либо к волатильности как пишет Феликс Осколков выше либо к другим условиям типа тейк выхода из консолидации = ширине флета * икс.

Т е тейк надо рассчитывать на ценовом ряду а не на сделках. Причем динамический тейк возможно будет более уместным чем фиксированный.

Если тейк определен статистически правильно (т.е. есть это не просто хотелки автора ТС), то по моему опыту самые вменяемые варианты выхода из позиции: 1) стоп 2) тейк, 2) время (например на закрытии торгов). Всё остальное так или иначе как минимум не улучшает систему, а как максимум ухудшает и увеличивает транзакционные издержки. Нет такого сигнала, который бы с достаточной точностью указывал об остановке рынка. Единственное, что могу сказать статистически, так это то, что в контртренд средний тейк на сделку ниже, чем в тренд.

ЗЫ. Это если брать внутридневные алгоритмы

3 профит — 1 риск… вот и всё… если хочешь сверху, то 50% 3 к 1, далее выставляешь профиты в 4к1, 5к1 и 6 к 1… и все… а после 3 к одному можно и СЛ в БУ перевести

научНо обосноваННо

ты хотел сказать не научно, а математически?!
Да ни как, рынок по другому закону живет, не математическому, он живет в двух состояних, тренда, когда мгновенно улетает по направлению ТВх, второе — слабый тренд(флет), следуют глубокие откаты, которые будут выбитвать б/у, и состояния когда сносит стопы. И это не возможно привести к единому знаменателю, поэтому надо мнимизировать количество стопов, и при удачной ТВх — ждать состояния тренда

По времени, естественно.
Ибо сказано в Писаниях: «Для любого случайного процесса, включая рыночный, среднее расстояние, которое проходит блуждающий объект, пропорционально корню из времени».
Поэтому, если за определенный промежуток времени цена прошла большее расстояние, чем ей предписано Мудрецами, то надо фиксировать прибыль. Ибо далее — цена уходит в Небытие.
Аминь.

если «резать позиции до приемлемых размеров»

означает понижение ставок
тогда повторяет мои научные давнишние темы

здешним абсолютно неинтересные

и даже есть ютюб как лектор говорит про понижение
зато слушатели возмутились: «а играться???»

Если говорить о математике, то теория вероятностей будет говорить о том что профит должен быть меньше стопа. К примеру если профит будет равен 10 пунктам а стоп 30 пунктам, в этом случае вероятность получения поофита будет 3 к 1 или 75%, если соотношение 4 к 1 то 80% и т.д чем меньше профит тем больше шансов что он сработает

Например, я использую уровни Фибоначчи и эксп. среднею на дневном тф с периодом 21 день + линии тренда, т.е. использую статистические уровни в динамике.

Ну как фиксировать, обоснованно, да по принципу: «не нам не вам». (шутка)
Определили  средневзвешенную по АТР, если превышает 50% от дневного движения, говорите себе: я не жадина, а адекватный трейдер и давите на «мишку». Из цикла:«Просто добавь воды».

Пройдемся по пластам:
1 пласт вопросов.
Если хотите оттолкнуться от вычисленных Вами метрик, то можно выходить по ТакеProfitLong  =  AverageTradeLong + N*Ско(TradesLong), аналогично для Short-ов:
ТакеProfitShort  =  AverageTradeShort + N*Ско(TradesShort).
Параметр N — подбирается тестами.
У Вас будет разные тэйки для шортов и для лонгов.
Но не для всех систем это можно применить. Надо на отношение AverageTrade / СКО(Trades) еще посмотреть.

2 пласт вопросов.
Если риски известны, то необходимо просто не входить в позицию, которая превысит допустимый риск.
Необходим Controller или Manager Рисков.
Как только суммарный допустимый риск взят на грудь, необходимо всем остальным касатикам cтратегиям говорить Disable.

Это были ответы по Вашим вопросам.

От себя могу добавить следующее:
1. Чтобы не мучаться с параметрами Тэйк-а, выходите по обратному входному сигналу. Избавитесь от лишних степеней свободы.
2. Стоп-лосс забыть как страшный сон. Он давно должен быть выкинут на помойку. Хеджируйтесь опционами. Только выиграете от этого.
3. Желаю успехов.

1. Фиксировать прибыль по достижении матожидания, рассчитанного с начала по предыдущую закрытую сделку. Это ограничение макс. доходности, но вполне себе нормальный подход, бэктест обязателен)

2. После каждой убыточной сделки снижать размер позиции, после каждой профитной — увеличивать. % увеличения/снижения = 100 / макс. количество убыточных сделок в стратегии по результатам тестирования