Блог им. kvazar

Как научно обоснованно фиксировать прибыль?

    • 16 ноября 2020, 12:43
    • |
    • kvazar
  • Еще
Если у кого грааль математический фиксации профита?
Добился приемлемой работы алгоритмов/ буквально еще пару штрихов осталось. 

Исходные статистические данные все сделкам есть/все фиксируется в БД:
Запись всей истории по всем сделкам есть.

1 пласт вопросов. Есть максимальная прибыль/просадка по позиции, фактическая прибыль/просадка по позиции.
Есть средний профит/просадка по стратегии. Нужно обосновано фиксировать прибыль. И т.д.

Например средняя прибыль по стратегии на 1 контакт 500 пунктов РТС. Кончено есть разброс по факту 10 сделок было — допустим от -100 до +800 по позициям. Какая прибыль достаточна чтобы признать ее статистически значимой и забрать/не рисковать ею далее?

2 пласт вопросов. Когда 3-4 стратегии встают в одну сторону — и здесь также нужно снимать риски. Возможное неблагоприятное движение/откат резко снижает дохоность: тут либо не давать стратегиям разворачиваться в одну сторону (стопы стоят) либо резать позиции до приемлемых размеров при получении какого-то профита.

п.с. речь только о внутридневной торговле

★3
52 комментария
самое простое фиксировать исходя из дневного атр
Феликс Осколков, стратегии контрендовые/трендовые внутри дня. у трендовых согласен как вариант. но контртренд всегда по разному. давно, много лет, наблюдаю (в прямом смысле влова с кучей своих индикаторов) за внутренней структурой торгой. ВРОДЕ БЫ НО ЭТО НЕ ТОЧНО научился подстраиваться онлайн. вот с контрендом фиксация профта очень актуальна.
ЧАСТО до индикатора выхода не доходит цена, но профит уже статистически значимый есть.  Статистически значимый — который не хочется терять.
avatar
самое простое — вообще не фиксировать прибыль
avatar
SergeyJu, есть такое дело. и как вариант хороший. расчеты показывают. но иногда улетает обратно слишком много в рынок… и тут приходит жаба.
avatar
kvazar, иногда бывают обратные ситуации — где улетело дальше. Потом читаешь как у некоторых день год кормит и тоже неприятно :)

Алго требует некоторого пофигизма к сделкам. Вообще если профит в иксах то можно делать частичный тейк типа ребаланса позы, хотя это скорее психология.
avatar
quant_trader, у меня частичный тэйк есть. Вход — пятном и выход — пятном.  Психология, хочу более плавную эквити…
avatar
kvazar, что такое «вход пятном»?
avatar
user6244, я так по простому называю вход диапазоном заявок
avatar
SergeyJu, ну вот например для сишки это скорее так а для ришки есть варианты но не ценового тейка конечно.
avatar
quant_trader, неценовые условия выхода — это о другом. 
avatar
Мне нравится предложение SergeyJu — я обычно заменяю открытую позицию на другую более выгодную позицию. Просто так открытые позиции не закрываю. 
avatar
Михаил, если активов много, например акции СП500, то Ваше замечание очень правильное. Но автор, я думаю, имел в виду торговую систему ровно на одном фьюче.
avatar
SergeyJu, да
avatar
SergeyJu, согласен, но имхо любой должен копать в сторону многих инструментов. В большинстве случаев диверсификация позволяет кратно снизить риски — самый простой способ снизить соотношения риска и доходности. 
avatar
Михаил, диверсификация в России может включать в себя изолированные системы на Си и Ри, например, и интегрированные на акциях и облигациях. Просто мало ликвидных активов. Отсюда более тщательная проработка отдельных систем.
avatar
SergeyJu, я как раз иду в сторону наращивания количества инструментов, в результате на каждый инструмент приходится меньший оборот, поэтому можно не сильно переживать о ликвидности. Но у каждого свой объем капитала и типы стратегий, где-то такой фокус не пройдет. 
avatar
Речь идет о стратегии выхода. Это такая же важная часть системы, как и стратегия входа. Т.е. выбрав неверно стратегию выхода, можно испортить статистику системы. И даже сделать убыточной.
avatar
ivanovr, именно, причем нельзя говорить про выход как отдельную часть от входа, это связанные вещи, когда делаешь вход, то и выход уже определен
avatar
ivanovr, безусловно, выход, наверное, все же важнее…
avatar
kvazar, не совсем. Если вход хорош, то выход не очень критичен, часто просто выход по времени. А вот если вход плох, то выходом это уже скорее всего и не исправить. Но даже если исправить, то увеличивается суммарное время нахождения в позиции т.е. растут риски и занят капитал.
avatar
«Какая прибыль достаточна чтобы признать ее статистически значимой и забрать/не рисковать ею далее?»

Теоретически которая максимизирует прибыль или профит фактор или минимизирует просадку. Практически может не быть обоснованного тейка для стратегии вообще, в частности для трендовой — там возможен вариант что любой тейк будет ухудшать результаты, до очень больших и редких срабатываний где начнется курвфиттинг.

Можно попробовать привязать тейк либо к волатильности как пишет Феликс Осколков выше либо к другим условиям типа тейк выхода из консолидации = ширине флета * икс.

Т е тейк надо рассчитывать на ценовом ряду а не на сделках. Причем динамический тейк возможно будет более уместным чем фиксированный.
avatar
Если тейк определен статистически правильно (т.е. есть это не просто хотелки автора ТС), то по моему опыту самые вменяемые варианты выхода из позиции: 1) стоп 2) тейк, 2) время (например на закрытии торгов). Всё остальное так или иначе как минимум не улучшает систему, а как максимум ухудшает и увеличивает транзакционные издержки. Нет такого сигнала, который бы с достаточной точностью указывал об остановке рынка. Единственное, что могу сказать статистически, так это то, что в контртренд средний тейк на сделку ниже, чем в тренд.

ЗЫ. Это если брать внутридневные алгоритмы
avatar
Antishort, в сишке куча систем где тейк и выход по времени только ухудшают простой алго с трейлингом позы.

А в других инструментах бывает и как Вы написали.
avatar
Antishort, все так, да. так и работает на практике. Но иногда допустим профит 500-600 пунктов РТС, для контртренда это вполне достаточно, и все это улетает за 5 минут обратно. до сигнала не дотянул ЧУТОК…
avatar
3 профит — 1 риск… вот и всё… если хочешь сверху, то 50% 3 к 1, далее выставляешь профиты в 4к1, 5к1 и 6 к 1… и все… а после 3 к одному можно и СЛ в БУ перевести
avatar
N M, нет, у меня стопы 0,4% на контртренде. ну с учетом пятнавхода где-то 0,25%. Я никогда не пользовался расчетными тэйкпрофитами именно в привязке к стопу, поскольку не понимаю их природу.
avatar
kvazar, тогда не могу сказать ))) удачи в поисках ))
avatar
научНо обосноваННо
avatar
Brassiere, в обычной жизни я очень хороший спец по языку, но в интернете иногда лень… мы ж не на ресурсе, посвященным русскому языку. согласен, виноват.
avatar
kvazar, да я так, к слову, по теме же ничего не могу сказать:)
avatar
ты хотел сказать не научно, а математически?!
Да ни как, рынок по другому закону живет, не математическому, он живет в двух состояних, тренда, когда мгновенно улетает по направлению ТВх, второе — слабый тренд(флет), следуют глубокие откаты, которые будут выбитвать б/у, и состояния когда сносит стопы. И это не возможно привести к единому знаменателю, поэтому надо мнимизировать количество стопов, и при удачной ТВх — ждать состояния тренда
По времени, естественно.
Ибо сказано в Писаниях: «Для любого случайного процесса, включая рыночный, среднее расстояние, которое проходит блуждающий объект, пропорционально корню из времени».
Поэтому, если за определенный промежуток времени цена прошла большее расстояние, чем ей предписано Мудрецами, то надо фиксировать прибыль. Ибо далее — цена уходит в Небытие.
Аминь.
avatar
Toddler, интересная мысль
avatar
kvazar, без волы нещитово, а с волой не так уж и просто.
avatar
kvazar, фиксировать прибыль надо по ситуации, а не по математике. ни одна математика как бы она не пыжилась не способна учесть все нюансы, а ситуация учитывает.
avatar
Kartes, мы говорим об алго
avatar
kvazar, а какая разница?
avatar
Kartes, запрограммировать ситуацию нужно
avatar
Toddler, ты слишком подвержен влиянию авторитетов. 
avatar

Можно по вероятности, если модель/стратегия позволяет. Если модель выдает вероятность движения (с направлением), я делаю иногда так: вероятность выше порога вхожу, ниже порога выхожу — и это разные пороги) + конечно, какая-то подстраховка в виде фикс стопа или там трейлинга страхующего или чего-то такого. Частным случаем будет при вероятность 0.5+ выходить, при 0.5- выходить)) — для лонга.

avatar

+ Интересным может быть вариант классификации типа движения, которое ты ожидаешь. Самая простая классификация — 1. Импульс — когда улетает мощно 2. Вялое движение локально, но в долгосроке может быть значительным.

 

Можно затачивать систему фиксации результата сделки под тип и дальше втыкать заточенную систему, которую втыкать всегда когда ты торгуешь данный тип движения.

avatar
Eugene Logunov, Женя ты очень богат? если очень, я продам все свои штаны и пойду к тебе в ученики
Андрей Кузьмин (танкист), все ровно наоборот. Если Вы уже очень богаты, то сможете нанять себе учителя. 
avatar
SergeyJu, нанять учителя=равно его учить своим навыкам
Андрей Кузьмин (танкист), расскажите про свои навыки.
avatar
если «резать позиции до приемлемых размеров»

означает понижение ставок
тогда повторяет мои научные давнишние темы

здешним абсолютно неинтересные

и даже есть ютюб как лектор говорит про понижение
зато слушатели возмутились: «а играться???»
Если говорить о математике, то теория вероятностей будет говорить о том что профит должен быть меньше стопа. К примеру если профит будет равен 10 пунктам а стоп 30 пунктам, в этом случае вероятность получения поофита будет 3 к 1 или 75%, если соотношение 4 к 1 то 80% и т.д чем меньше профит тем больше шансов что он сработает
avatar
Например, я использую уровни Фибоначчи и эксп. среднею на дневном тф с периодом 21 день + линии тренда, т.е. использую статистические уровни в динамике.
avatar
Ну как фиксировать, обоснованно, да по принципу: «не нам не вам». (шутка)
Определили  средневзвешенную по АТР, если превышает 50% от дневного движения, говорите себе: я не жадина, а адекватный трейдер и давите на «мишку». Из цикла:«Просто добавь воды».
avatar
Пройдемся по пластам:
1 пласт вопросов.
Если хотите оттолкнуться от вычисленных Вами метрик, то можно выходить по ТакеProfitLong  =  AverageTradeLong + N*Ско(TradesLong), аналогично для Short-ов:
ТакеProfitShort  =  AverageTradeShort + N*Ско(TradesShort).
Параметр N — подбирается тестами.
У Вас будет разные тэйки для шортов и для лонгов.
Но не для всех систем это можно применить. Надо на отношение AverageTrade / СКО(Trades) еще посмотреть.

2 пласт вопросов.
Если риски известны, то необходимо просто не входить в позицию, которая превысит допустимый риск.
Необходим Controller или Manager Рисков.
Как только суммарный допустимый риск взят на грудь, необходимо всем остальным касатикам cтратегиям говорить Disable.

Это были ответы по Вашим вопросам.

От себя могу добавить следующее:
1. Чтобы не мучаться с параметрами Тэйк-а, выходите по обратному входному сигналу. Избавитесь от лишних степеней свободы.
2. Стоп-лосс забыть как страшный сон. Он давно должен быть выкинут на помойку. Хеджируйтесь опционами. Только выиграете от этого.
3. Желаю успехов.
avatar

теги блога kvazar

....все тэги



UPDONW