Как научно обоснованно фиксировать прибыль?

Если у кого грааль математический фиксации профита?
Добился приемлемой работы алгоритмов/ буквально еще пару штрихов осталось.

Исходные статистические данные все сделкам есть/все фиксируется в БД:
Запись всей истории по всем сделкам есть.

1 пласт вопросов. Есть максимальная прибыль/просадка по позиции, фактическая прибыль/просадка по позиции.
Есть средний профит/просадка по стратегии. Нужно обосновано фиксировать прибыль. И т.д.

Например средняя прибыль по стратегии на 1 контакт 500 пунктов РТС. Кончено есть разброс по факту 10 сделок было — допустим от -100 до +800 по позициям. Какая прибыль достаточна чтобы признать ее статистически значимой и забрать/не рисковать ею далее?

2 пласт вопросов. Когда 3-4 стратегии встают в одну сторону — и здесь также нужно снимать риски. Возможное неблагоприятное движение/откат резко снижает дохоность: тут либо не давать стратегиям разворачиваться в одну сторону (стопы стоят) либо резать позиции до приемлемых размеров при получении какого-то профита.

п.с. речь только о внутридневной торговле

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг торговые роботы

kvazar

Москва

1 556

с 9 августа 2011

53 Комментария

Феликс Осколков
16 ноября 2020, 12:44
самое простое фиксировать исходя из дневного атр
0
SergeyJu
16 ноября 2020, 12:53
самое простое — вообще не фиксировать прибыль
+4
Михаил
16 ноября 2020, 12:57
Мне нравится предложение SergeyJu — я обычно заменяю открытую позицию на другую более выгодную позицию. Просто так открытые позиции не закрываю.
+1
Roman Ivanov
16 ноября 2020, 13:04
Речь идет о стратегии выхода. Это такая же важная часть системы, как и стратегия входа. Т.е. выбрав неверно стратегию выхода, можно испортить статистику системы. И даже сделать убыточной.
0

Читайте на SMART-LAB:

✈️ PT ISIM — диспетчер по кибербезопасности промышленных и автоматизированных систем Пулково

Аэропорт в современном мегаполисе — это не только огромные здания, самолеты и тысячи пассажиров, но и ИТ-инфраструктура, состоящая из десятков, а то и сотен умных инженерных систем. Потенциально в...

Positive Technologies

14:11

💰 СД Займера рекомендовал направить на дивиденды 100% чистой прибыли IV квартала 2025

Совет директоров Займера на заседании 12 мая рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 года 1,11 млрд рублей. Это соответствует выплате 11,10 рублей на акцию и 100% чистой...

МКК "Займер"

12:05

📍 Почему офлайн-сеть остаётся важной частью экосистемы «МГКЛ»

Несмотря на активное развитие онлайн-сервисов и цифровых направлений, офлайн-сеть остаётся одной из ключевых частей экосистемы Группы «МГКЛ». Сегодня в Москве и Московской области...

МГКЛ

10:07

Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год

Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольствие для гурманов 😁 Примитивная оценка акций Магнита делается через мультипликатор EV/EBITDA текущего года. Опубликованный за 2025 год отчет показал,...