Алготрейдинг

Полгода назад, в итогах 2022, рассчитывал заработать на росте. Как в спекуляциях, так и в инвестициях. Так и получилось. Все плюсит. Но по-разному.

1)Наиболее диверсифицированный спекулятивный портфель при работе от лонга несильно обогнал индекс. Расчет на большую прибыль разбился о низкую волатильность. В итоге рост идет по принципу “два шага вперед — шаг назад”. Выматывает.

( Читать дальше )

Как ни странно, но именно такой годовой прирост капитала выдал на гора обычный торговый бот binance, для людей, которые не хотят или не могут заморачиваться всем этим вашим алго-шмалго-трейдингом.



Интереса ради взял реальный счет и погонял его на двух ботах с автоследованием с бинанса. Результат получился плюс-минус такой же на коротком участке размером в 10 дней.

Если у вас стойкое неприятие всего что связано с криптовалютой, можете сразу забыть прочитанное. Тем же, у кого есть капля рационального мышления, стоит задуматься, а что за алгоритм заложен в эту торговлю, что дает на споте, без плеч, такие доходности?

А я вам отвечу, достопочтенные кроты любители алготрейдинга. Никто не заморачивался с отловом хитровыдуманных паттернов и прочим. Бинанс предлагает простую как палка и действенную торговлю по сетке. Скажете тупо и бездарно? Конечно! Но это работает и работает неплохо.  По сравнению с роботизацией фьючерсов, где ты недосмотрел и… оп-па… должен квартиру дяде, тут все что ты можешь потерять это НЕ прокатиться на волне роста вместе с криптой или наоборот при резком ее падении остаться в ней, вместо USD.

( Читать дальше )

Этот июнь я закрыл чуть-чуть лучше, чем в прошлом году, а именно +68,23%

Но это не главное, а главное то, что я женился и мы уехали на месяц в Азию 😋 Компьютер открываю раз в день, чтобы посмотреть результат роботорговли и сделать отчет в канал.

Стейтмент моего марафона «Цель: +15% в месяц с помощью торговых роботов»:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U2iIIhd24qaJ3jA5p2gI9JdwFmYFc47PQsFqqS8d7kw

На конец июня обгоняю план, с 1 мая около +130% 🤑 Хз, что будет дальше...

Всем успехов в июле! 🤗

Итоги алготрейдинга 1 месяц: +7.79% 6 месяцев: +105.38% и 12 месяцев: +156.77%

В последний месяц было резкое затухание от алкоторговли после фееричного марта-апреля, что вкупе с прохладным летом придало унывающее настроение. Хотя результаты в целом от алготорговли выглядят достойно. По отчёту ЦБ по рынку оказалось, что алготрейдингом занимается 0.03%, то есть высокой конкуренции нет. 0.03% похоже проецируется на реальное количество серьёзных игроков на рынке.

Если взять 2-3 млн активных счетов, то получается, что на рынке не наберётся и 1000 алготрейдеров. И может быть ещё будет 10-20 тысяч более-менее сопоставимых физлиц. Остальное — кучка мажоритариев-кукловодов, а также множество пустых счетов. Рынок в моменте никому не интересен. Поэтому когда биржа говорит о десятках милионов счетов, ничего такого нет и в помине. В стакане есть мажоритарии, фонды, небольшая группа трейдеров из 10 тысяч вменяемых физлиц и всё. Учитывая текущие вычислительные способности, кучке из 5 брокеров агрегировать и просчитать поведение 10 тысяч участников не составляет труда, поэтому и возникают периодические выбросы, а также троллинги трейдеров на новостях, задачей которых является периодическое вытряхивание мажоритариями денег из кучки трейдеров

( Читать дальше )

Всем доброго дня! 

Продолжаем рассматривать различные метрики помогающие в оптисизации и выборе алгоритмических торговых стратегий.
Сегодня у нас Deflated Sharpe Ratio. 

📈 Понимание этого коэфициета становится неотъемлемым элементом при разработке и использовании автоматических торговых стратегий. Этот уникальный инструмент может быть ключом к оптимизации алгоритмов и моделей!

Наше последнее видео посвящено Deflated Sharpe Ratio и его преимуществам:

1️⃣ Реалистичная оценка производительности: Deflated Sharpe Ration корректирует оригинальный коэффициент Шарпа, учитывая количество проведенных испытаний, предлагая более реалистичную оценку производительности стратегии.

2️⃣ Защита от переобучения: Учитывая множественное тестирование, он помогает инвесторам избежать подводных камней переобучения и добычи данных, которые часто упускаются из виду в традиционных мерах.

3️⃣ Улучшенная оценка риска: Учитывая асимметрию и эксцесс ваших стратегических доходов, он предлагает более полную оценку риска.

( Читать дальше )

 

биржа — место продают и покупают. Если кто-то покупает то кто-то и продает.
волны каждого события накрывают приверженцев тех анализа, смывая портфели .
Практически каждый участник имеет свою уникальную стратегию, рабочую на 146%. Новостные ленты детально анализируются в купе с числами Фибоначчи.
Но рост волны объемов внезапно упирается в невидимую политическую стену и свеча летит вниз красным водопадом.
Анализ Фибоначчи дает феноменальные результаты на природных объектах, и на биржевых движениях тоже как уверяют многие аналитики и «небожители» имеющие телеграмм каналы с сотнями тысяч подписчиков.
Упавшая волна цены порождает мелкие колебания которые с радостью подхватывают алготрейдеры анализируя происходящие уже алгоритмами Фурье с тайными коеффициентами, срезая своими алгоритмами верхушки микроволн.
Но также внезапно микроволны из боковина вздымаются громадной свечой вверх подпираемой микроскопическим объемом и новостью о реструктуризации и прибыли эмитента в масштабах бюджета маленькой африканской страны.

( Читать дальше )

Начало
Игра с преимуществом
Торговые модели
Принцип оптимизации торгового алгоритма

И так, после того как, мы учли исполнение сделок, комиссии и провели проверку реальной торговли на соответствие с результатами полученных при тестировании построим доходность готовой торговой системы. 

Определим торговый период с Пн по Вс и каждый Пн будем проводить пересчет моделей для торговли на текущей неделе (Принцип оптимизации торгового алгоритма).

Таким образом, для торговли на текущей неделе, каждый Пн получаем от алгоритма инструмент и торговые параметры (модели входа и выхода, тайм фремы).

Как уже писал ранее, на входе системы оптимизации имеем: ~160 фьючерсов на крипто монеты; три модели входа и выхода; семь тайм фреймов (M5, M15, M30, H1, H2, H4, D1); триггер stop/limit (трендовая/флэтовая стратегия).

Цель тестирования: поиск лучшего инструмента и параметров для торговли на текущей неделе. Получение объединенной кривой результата торговли.

Торговое плечо 20х, используемая маржа 5%.

Последовательно прогоняя торговлю по выданным алгоритмом параметрами, получаем понедельно следующие результаты:

( Читать дальше )

Представляем вашему внимаю оптимальную структуру криптопортфеля, под обеспечение которого можно торговать нашими алгоритмами на вашем счете.

Криптомир сегодня крайне волатилен и неустойчив, поэтому хранить деньги в какой-то одной валюте, на наш взгляд, не разумно. Здесь также имеет место быть диверсификация. Все деньги держать в стейблкоинах тоже опасно, пусть даже в самых надежных типа USDT. Во-первых, стейблкоины съедает долларовая инфляция. Во-вторых, структура резервов Tether, вызывает сомнения, может так случиться, что будут обнаружены дыры в балансе и не хватит обеспечения на покрытие обязательство по USDT в случае панического оттока денег из них. Даже если резервы хранились в «надежных» американских гособлигациях, недавний обвал цен на трежериз, могут создавать бумажные и реальные убытки.

Любые стейблкоины могут в любой момент превратиться в тыкву, поэтому оптимальным считаем половину капитала хранить в криптовалютах, а половину — в стейблкоинах. Биткоин и Эфир — по 25% каждый.

( Читать дальше )