Алготрейдинг

Как страшно жить!

Алгофонды разоряются, алгоритмы перестают работать, поиски граалей не дают результатов.
Вроде думаешь, что ты его нашёл. А этот поганец перестаёт работать, причём, в самый неожиданный момент, и начинает стабильно и уверенно сливать депозит! И кривая отрицательной Equity получается куда как более гладкой, чем положительной! Не замечали?

Я замечал. Но только на истории :)

Слышал рассказы людей, которые искали годами паттерны в свечах. Была у них идея, что есть некая волшебная комбинация свечек, которая точно их озолотит, но нет. Годы потратили — не нашли её. Может, не в тех свечах искали, может, стоило подумать о медиционской или религиозной тематике?)
Другие ищут граали. Неважно, что логика говорит, что их существовать не может, но человек — это существо эмоциональное и вера для него важнее, чем логика. Поэтому пусть весь мир рынок против меня, но я найду идеальный алгоритм!

Что общего у этих подходов? Люди хотят и рыбку съесть, и лапки не испачкать. Найти что-то идеальное, и дальше попивать мартини на пляже Блю Кюрасао. Но идеала не существует, и для того, чтобы иметь стабильный результат, надо стабильно работать и вкладывать усилия. И учиться новому, и создавать.

( Читать дальше )

Сегодня я еще раз допустил непростительную ошибку для алготрейдера! Я полез руками в работу робота и потерял часть прибыли! 😱

Дело было так, около 16 часов я открыл компьютер и увидел, что робот тащит неплохой профит и цена буксует на максимуме дня. Я сразу почувствовал волнение и мною овладел страх того, что сейчас цена вкатит обратно и робот не сможет зафиксировать ту прибыль, которая есть на данный момент. Недолго думая, я остановил робота с принудительным закрытием всех позиций. Сразу после этого цена пошла вниз и я был доволен, но недолго! 🙈

Уже через полчаса сишка обновила хай и я наблюдал дальнейший рост, только уже без меня. Вот так! Получается, сначала я боялся не зафиксировать прибыль и потерять часть заработанного, а теперь я испытывал разочарование из-за поспешного закрытия и понимания, что недозаработал. В обоих случаях это был синдром FOMO, так называют страх упущенной выгоды. Эта штука часто мешает зарабатывать на бирже, спасает от нее только дисциплина и хладнокровие. Сегодня я нарушил дисциплину и вмешался в работу робота, за что поплатился двумя сотнями пунктов и несколькими процентами прибыли (выделил эту область на скрине).

( Читать дальше )

Привет братва, порадуйтесь за меня и моих автоследователей. Получили +40% за первый же месяц к счету по новой стратегии:

Пришел ко мне знакомый и говорит за пивком: я говорит устал на буровой работать, тоже хочу на бирже зарабатывать, но у меня одни долги. Вот есть 100 000 рублей, надо из них как-то сделать миллионы мне на пенсию. Пришлось делать для него индивидуальную стратегию так как к моей основной не подписаться менее чем несколькими миллионами сейчас. Ну я сделал стратегию практически без плечей и чтобы сделки были редкими, но меткими… Назвал «обгоним совершенно всех». Ну и за первый же месяц работы сделали +40%. Разумеется, тут же кто-то еще наподписывался. Я очень рад за этих людей. Порадуйтесь и вы.

По основному счету моему сейчас тоже все прекрасно:

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:
(Доходность указана без реинвестирования, т.к. всю прибыль снимаю со счета)



( Читать дальше )

Месяц боковика, месяц переживаний, но по итогу плюс. Оцениваю свою работу на отлично.

Цель не выполнена.

Хай по эквити обновлен, стейтмент моего марафона «Цель: +15% в месяц с помощью торговых роботов» здесь:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U2iIIhd24qaJ3jA5p2gI9JdwFmYFc47PQsFqqS8d7kw

Идея

Думаю, что большинство трейдеров использует стандартные показатели оценки, встроенные в торговые терминалы. У меня возник вопрос доверия к ним, я решил проверить, насколько они релевантны. Дело в том, что просто так их использовать мне затруднительно, и сами по себе они ничего не говорят. Кроме того, в некоторых источниках, например, я читал, что коэффициент Шарпа показателен для анализа фактических сделок, но отнюдь не для анализа смоделированной на истории торговли. Не буду вдаваться в детали, это мнение можно найти в интернете, но закралось сомнение, а адекватными ли метриками вообще я пользуюсь при тестировании моих алгоритмов и стратегий. Моя идея состояла в том, что нужно рассматривать метрики в их корреляции друг с другом, для выявления зависимостей, с тем, чтобы улучшить результаты торговли, найдя лучшие кластеры пересечений этих показателей. Кроме того, чтобы просто это посчитать, мне нужно было ещё разбить полученные результаты на классы, что само по себе нетривиальная задача, если делать это вручную, потому что нужно определить границы для каждого класса, при том, что параметров, по которым те или иные алгоритмы должны попадать в тот или иной класс, несколько.

( Читать дальше )

В этом посте (лонгрид):

1. Как я управляю капиталом сейчас
2. Какие варианты управления капиталом я собираюсь тестировать/применять

 Термины и определения

• ТА — торговый алгоритм. Кусок кода или набор правил, по которым определяется точка входа в сделку / выхода из сделки
• ИД — идеальная доходность с методикой расчёта, варианты описаны в моём посте, в посте Sprite или в посте Buybuy. Эту идею я уже публиковал больше года назад, но прошлое забыто.
• ДТА — доходность торгового алгоритма

Простейший способ

До последнего времени я не усложнял себе жизнь распределением капитала. В соответствии с моими правилами, риск на позицию должен быть меньше 3% от депозита, и это означает, что я должен иметь как минимум 33 позиции с разными ТА на разных инструментах. Поскольку я всегда использую таймфрейм M1, то акцентирую на этом внимание и дальше упоминать про таймфрейм не буду. Ещё раз скажу, что я использую M1 по той причине, что он даёт наиболее высокую доходность и теоретически меньшие просадки. Доходность выше достигается, похоже, только HFT-техниками внутри стакана.

( Читать дальше )

Давеча камрад @bascomo запилил пост на тему исследований прибыльности своих алгоритмов и случайно изобрел индикатор Зиг-Заг.

Оригинал тут https://smart-lab.ru/blog/925632.php

В результате разгоревшегося в камментах срача аудитория разделилась на две группы:

1) Те, кто понял что хотел донести автор

2) Те, кто начал спорить на тему целесообразности торговли по классическому индикатору Зиг-Заг.

В итоге из первой группы никто так и не добился успехов в объяснении второй группе сути поста и я решил попытаться закрыть явный педагогический провал.

Итак:

1. Нарисуйте ваши реальные сделки на графике удобным вам способом. Как вы решили войти в сделку ваше дело — хоть по наитию, хоть алгоритмом, хоть как, в общем не важно.

2. Нарисуйте на том же самом графике идеальные по вашему мнению сделки поверх ваших. Как — не важно, хоть линейкой и фломастером, хоть алгоритмом.

У вас скорей всего получится что-то такое, как на картинке (три реальные сделки в лонг — те которые со стрелочками, три идеальные в лонг — входы и выходы желтыми кружочками соответственно реальным):

( Читать дальше )

В этом посте:

• как рассчитать максимальную теоретическую прибыль по инструменту (оптимальный торговый путь)
• как оценить устойчивость индикаторов к шуму
• как оценить приведённую эффективность своей стратегии и её слабые места
• как оценить устойчивость стратегии к шуму

1 Оптимальный торговый путь
Я торгую разными инструментами на разных рынках и часто задавался вопросом, имеющим и некоторое прикладное значение: если бы мне были известны цены заранее, сколько бы я смог заработать? Тут мне видится два подхода: простой и топорный, и чуть более сложный, который я реализовал.

Простой подход заключается в том, что нужно взять [high-low] каждой свечи и отнять комиссию (другой вариант abs[open-close] минус комиссия). Сумма за период и даст максимально возможную доходность по инструменту на данном таймфрейме за рассматриваемый период. Однако, понятно, что так в реальности никто не торгует, поэтому применимость такого варианта, на мой взгляд, сомнительная.

Более того, это вопрос для меня комплексный, и среди основных ценностей, которые я хотел получить — это не только теоретическая возможная доходность. Мне нужно было найти лучшие точки входа и выхода на истории.

( Читать дальше )