В определенный момент у любого алготрейдера количество торговых систем переваливает за ту цифру, которую можно держать в голове вместе со всеми параметрами и результатами тестов. Конечно, в тс лабе можно сохранять результаты тестов, но из массы кубиков или переменных в коде быстро вычленить идею практически невозможно, особенно, если ТС строилась больше недели назад. Лично мне в такой ситуации помогает Development Worksheet (Паспорт робота), обычный эксель файл с общей информацией о стратегии.
Данный лайфхак, если мне не изменяет память, был найден в книжке Кевина Дэйви «Building Winning Algorithmic Trading Systems». В самой книге автор рассказывает о том, как он тестирует стратегии. Автор делает очень сложное многоступенчатое тестирование, которое начинается предварительными тестами входов и выходов: фиксированный стоп/профит, поза по фиксированному числу баров, monkey тест и прочее (если есть интерес, то могу описать все его изощрения подробно в следующей заметке). После этого он проводит форвардное тестирование и тест монте карло. Перед запуском стратегии на больших деньгах он дает системе поторговать маленьким капиталом (по-моему порядка полугода) и сверяет результаты торговли с тестовыми, вносит поправки. Таким образом на создание системы уходит как минимум 7-8 месяцев.
В свое время у меня была задумка — посмотреть какой в реальности (включая комиссии) спред между спотом и фьючерсом и стОит ли его торговать. Так как, ни С#, ни Lua я, пока, не изучил, то пришлось писАть на Qpile…
Торговый функционал в скрипте не прописывал, поэтому его можно использовать только, как анализатор.
Кому надо – забирайте, так как я решил для себя дальше эту тему не развивать (по крайней мере пока)…
Выглядит интерфейс вот так:
Особенности:
— текущий фьючерс определяется автоматически, в день экспирации автоматически переключается на новый;
— перед использованием надо указать папку в настройках пользователя для расчетов;
— в скобках отражается средний процент за последние 500 замеров для объективности расчетов (цифру можно менять в настройках пользователя);
В этой статье я продолжаю делиться своим опытом по алгоритмической торговле моих роботов из TSLab на Американском фондовом рынке через брокера Interactive Brokers (IB). Спасибо всем, кто проявил интерес к моей первой статье, опубликованной в ноябре и за ваши комментарии. Это воодушевляет и вдохновляет к дальнейшей работе в этом направлении. Для тех, кто не успел ознакомиться с первой частью даю ссылочку внизу.
Для удобства весь материал был разбит на три части:
Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IB– ноябрь 2017, ссылка https://smart-lab.ru/my/schardonnay/blog/all/
Часть 2 — Непосредственная работа терминалов TSLab и TWS
Часть 3- Часто встречающиеся проблемы
В данном выпуске идет рассмотрение второй части –как происходит работа TSLab и платформы брокера Trader Workstation (TWS) в течение основной рабочей сессии – с 9.30-16.00 ЕТ, порядок исполнения ордеров, проскальзывание и особенности комиссии. Все примеры сделок в этой статье реальные и приведены с моего торгового счета IB за последние два месяца торговли роботами.
(информационно-просветительский текст о трейдинге – очень краткое теоретическое обоснованиеи указание на его тайный механизм, о котором многие не догадываются, а те, кто догадываются, часто неправильно понимают его сущность.
Но от степени понимания этого механизма и умения его использовать некоторые трейдеры, инвесторы, фонды зарабатывают очень прилично, другие - просто прилично, большинство — неприлично и основная масса торгующих организмов (кто не в теме) теряют депозит)
Если вам показалось, что вы меня поняли, то это значит, что вы поняли меня неправильно.
А.Гринспен
Честно говоря, не хотел это писать, но ведь все равно найдется «спиноза», который рано или поздно слегка просветит понимающую эту тему общественность.
Поэтому кратко только обозначим проблему