Алготрейдинг

     С системной торговлей я познакомился в 2007 г. Начал изучение программы Amibroker. Спустя короткое время мы с товарищем уже освоили минимальные навыки работы в программе, а также соединили Amibroker с Quik-ом. Результаты бэк-тестов воодушевляли и энтузиазм был на высоком уровне.

     Особому изучению подверглась система Канал Дончиана, он же ценовой канал, он же система Черепашек. Простая трендовая система. Покупка при пробое максимума 20-ти предыдущих свечей и реверс при пробое минимума 20-ти предыдущих свечей. В 2008 и 2009 г. данная система показала себя вполне жизнеспособной.

     В 2010 г. при низкой волатильности результаты системной торговли были около нулевыми.  За этот год было придумано не мало «новых» систем, придуманы фильтры. Торговал диверсифицируя и системы и инструменты. Были и хорошие времени, были и не очень.

     Плюсы системной трендовой торговли.

1. Контролируешь риск
2. На тренде всегда в правильной позиции (особенно если движение без откатов)
3. Простота (Исполнил сделку, завел стоп и свободен)
4. Эффективно на падающем рынке.
5. Зная максимальную просадку можно рассчитать размер торговой позиции.

Торгую на Американском фондовом рынке с Interactive Brokers (IB) более трех лет на сегодняшний день используя разные стратегии.  До недавнего времени все это было вручную, внутридневка и средний срок. Моя торговая жизнь изменилась, когда я, закончив курсы по созданию и алгоритмизации торговых систем с использованием платформы TSLab, решила выйти на Америку со своими роботами.

Вооружившись знаниями с курса по поиску рыночных закономерностей и отточив навык по нахождению смещения вероятности в своей торговой системе, я создала портфель из десятка роботов и горела нетерпением запустить их на своем боевом счету у Interactive Brokers. В процессе обучения на курсе я проходила практику на Российском срочном рынке в течение нескольких месяцев, поэтому сложности как настроить и запустить агентов в платформе TSLab не возникало. Меня интересовало другое- как сконнектировать TSLab с платформой брокера Trader Workstation (TWS), так как она не является особо user-friendly, достаточно громоздка и не совсем интуитивно понятна, а для алготрейдинга нужно только торговать через эту платформу. Вот тут-то и оказалось, что кроме краткого руководства по подключению TSLab к брокеру IB особо ничего и нет. Перелопатив сотни страниц интернета, русско- и англоязычных блогов и сайтов, я нашла часть необходимой информациии, а недостающая часть была получена методом тыка, путем проб и ошибок в процессе запуска и работы на реале.

Прочитал книжку Think Python: How to Think Like a Computer Scientist — очень понравилась: вместо сухого изложения с самого начала рассматриваются маленькие программы, которые в последующих главах дорабатываются с учетом более продвинутых концепций языка. Почти в каждой главе даются подходы, которые применяются при разработке и отладке больших по объёму программ. Даны основы data science — быстродействие различных структур данных, как организована их работа под капотом и т.д.

До прочтения написал программу строк на 200 про отслеживание диеты, которая представляла мало понятный кусок кода. После прочтения книги переписал в 100 строк.

Автор понравился, поэтому на очереди Think Complexity: Complexity Science and Computational Modeling. По планам к январю хочу поднабраться знаний и приступить к автоматизации торговой системы на  Python.