Давненько я такой ровной эквити не получал! :)

18 декабря 2017, 18:26
|
Prophetic

Это бэктест одной моей стратегии

Давненько я такой ровной эквити не получал! :)

А ведь всего-то забыл контроль тренда обратно включить после серии экспериментов.

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
алготрейдинг,
юмор

225

6 комментариев

Meeseeks, сколько не пытался «перевернуть» убыточные стратегии (в частности арбитраж) пока не получилось))

BRIGHT FUTURE

18 декабря 2017, 19:56
Ответить

Я всего пару раз пытался перевернуть убыточную стратегию с ровной эквити, пока не осознал, что заложенные мной проскальзывания, комиссии биржи и брокера, работают на увеличение расчетного убытка в любом из вариантов. Даже сейчас видно, что при среднем убытке 122 руб. Если поделить это на 20 коней (наиболее частый объем сделки для данной стратегии), потом вычесть оттуда все заложенные проскальзывания и комиссии, то теоретическая прибыль, которая должна была появиться при перевороте, автоматически превращается в убыток.
И кстати, похоже я всех обманул. Включение контроля тренда не помогло, что навело меня на мысль о том, что я своими экспериментами «сломал» первоначальный алгоритм. Сейчас уже кажется нашел где именно и если проверка подтвердит мою догадку, то все эксперименты придется повторять заново, а это 3 дня тестов. :)