Блог им. Prophetic

Давненько я такой ровной эквити не получал! :)

Это бэктест одной моей стратегии

Давненько я такой ровной эквити не получал! :)


А ведь всего-то забыл контроль тренда обратно включить после серии экспериментов.

6 комментариев
Meeseeks, сколько не пытался «перевернуть» убыточные стратегии (в частности арбитраж) пока не получилось))
avatar
Я всего пару раз пытался перевернуть убыточную стратегию с ровной эквити, пока не осознал, что заложенные мной проскальзывания, комиссии биржи и брокера, работают на увеличение расчетного убытка в любом из вариантов. Даже сейчас видно, что при среднем убытке 122 руб. Если поделить это на 20 коней (наиболее частый объем сделки для данной стратегии), потом вычесть оттуда все заложенные проскальзывания и комиссии, то теоретическая прибыль, которая должна была появиться при перевороте, автоматически превращается в убыток.
И кстати, похоже я всех обманул. Включение контроля тренда не помогло, что навело меня на мысль о том, что я своими экспериментами «сломал» первоначальный алгоритм. Сейчас уже кажется нашел где именно и если проверка подтвердит мою догадку, то все эксперименты придется повторять заново, а это 3 дня тестов. :)
avatar
Meeseeks, :)
avatar


Нашел, где накосячил. Вот так выглядит эквити первоначального «причесанного» алгоритма:



avatar

теги блога Prophetic

....все тэги



UPDONW