Давненько я такой ровной эквити не получал! :)

Это бэктест одной моей стратегии

А ведь всего-то забыл контроль тренда обратно включить после серии экспериментов.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг юмор

Prophetic

Москва

535

с 14 мая 2013

6 Комментариев

BRIGHT FUTURE
18 декабря 2017, 19:56
Meeseeks, сколько не пытался «перевернуть» убыточные стратегии (в частности арбитраж) пока не получилось))
0
Prophetic
18 декабря 2017, 20:06
Я всего пару раз пытался перевернуть убыточную стратегию с ровной эквити, пока не осознал, что заложенные мной проскальзывания, комиссии биржи и брокера, работают на увеличение расчетного убытка в любом из вариантов. Даже сейчас видно, что при среднем убытке 122 руб. Если поделить это на 20 коней (наиболее частый объем сделки для данной стратегии), потом вычесть оттуда все заложенные проскальзывания и комиссии, то теоретическая прибыль, которая должна была появиться при перевороте, автоматически превращается в убыток.
И кстати, похоже я всех обманул. Включение контроля тренда не помогло, что навело меня на мысль о том, что я своими экспериментами «сломал» первоначальный алгоритм. Сейчас уже кажется нашел где именно и если проверка подтвердит мою догадку, то все эксперименты придется повторять заново, а это 3 дня тестов. :)
+1
Prophetic
18 декабря 2017, 20:25
Meeseeks, :)
0
Prophetic
18 декабря 2017, 21:10

Нашел, где накосячил. Вот так выглядит эквити первоначального «причесанного» алгоритма:

+1

Читайте на SMART-LAB:

Почему плечо используют не постоянно, а под конкретную идею

Кредитное плечо не стоит воспринимать как способ для быстрого разгона капитала. Логика опытного инвестора обычно другая: плечо — это не стандартный режим работы с рынком, а точечный...

БКС Мир инвестиций

14.08.2026

Совкомбанк МСФО 2 кв. 2026 г.: я вернул себе маржу — на рекорд я выхожу

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2 кв. 2026 г. Чистая прибыль за полугодие составила 45,3 млрд руб., рост в 2,6 раза к прошлому году. Во 2 квартале прибыль составила 25,6 млрд...

Mozgovik

04:48

Календарь первички ВДО и розничных облигаций

Иволга Капитал

14.08.2026

Облигации с Call-опционами: как избежать рисков убытков

Во 2-ом эшелоне и сегменте ВДО немало облигаций с Call-опционами (право досрочного погашения эмитента в определенную дату). Если эмитент решит досрочно выкупить такую бумагу, то в итоге можно...