Алготрейдинг

Сегодня утром столкнулся с проблемой — у брокера ВТБ-24 перестали работать роботы на Фондовом рынке.
После разбирательств выяснилось, что брокер изменил «Код фирмы» с MC0007400000 на MC0003300000, видимо, в связи с объединением с ВТБ.
Робота об этом, разумеется, забыли предупредить...
Имейте это ввиду…

Если у кого-то еще нет аккаунта в телеграм, то это повод завести его.

Если наберется еще 218 заинтересованных лиц,  то алгоритм станет доступным. Можно конечно не поверить, сказать что это замануха, но скрин показывает что и в лонг и в шорт алгоритм отрабатывает на ура.

25% в месяц и 71% успешных сделок.
Есть 200 желающих его увидеть?

Отписаться всегда можно позже.

Регистрируйтесь и подписывайтесь.

t.me/traders_russia 

Не кидайте камешками, но заготовка на индикаторах.)
Используем экспоненциальные скользящие средние ЕМА 8,21,50. 
Лонг: 8 выше 21,21 выше 50, цена выше всех ЕМА.
Выход: тейк или стоп.
Таймфрейм от минуток до неделек.
Давайте силой общественного мозга сделаем рабочую систему и будем потрошить рынок!)

Интересное интервью легендарного алго-трейдера Джима Саймонса.


( Читать дальше )

С Новым Годом, друзья! Подведу свои алго-итоги года ушедшего)
2017й для меня оказался немного хуже 2016го.

• Если бы в начале года начал торговать с 1 млн. руб., то к концу года он увеличился бы на 50%.
• Если бы с этим лямом начал торговать с середины года (август), т.е. в пике эквити, то ушел бы в просадку на 28.7%.

Да, просадка неприятная, но я уже привык просто пережидать плохие периоды. Лишь иногда что-либо подкручиваю в системах, но масштабную ревизию делаю, обычно, в конце года. И этот год не станет исключением)


И так. Торгуется 16 торговых систем. Торговый инструмент — фьючерс на доллар-рубль (Si).

Названия систем короткие: Ц — цикличные, Т — трендовые, Р — реверсные.

Стартовый депо для каждой системы 100 тыс. руб.



( Читать дальше )

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за декабрь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/436927.php). Месяц выдался для модели ниже среднего — +0.45%, модель обогнала один из своих бенчмарков (EQW), однако S&P показал ретурн на 0.46% лучше — +0.91%. Веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

      wts     ret
XLY 0.121  0.0215
XLP 0.082  0.0125
XLE 0.033  0.0370
XLF 0.092  0.0120
XLV 0.054 -0.0074
XLI 0.077  0.0283
XLB 0.061  0.0247
XLK 0.058  0.0069
XLU 0.085 -0.0661
IYZ 0.000 -0.0249
VNQ 0.096 -0.0190
SHY 0.000 -0.0015
TLT 0.117  0.0024
GLD 0.123  0.0169

Предыдущие веса были опубликованы 3-го декабря, соответственно доходности приведены за период с закрытия 3-го по 29-е декабря.
Корреляция между весами и ретурнами положительная — 0.106. Вследствие этого модель обогнала свой основной бенчмарк — EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров): +0.45% LQI vs. +0.3% EQW, однако другой бенчмарк — SPY — показал за месяц результат почти на 0.5% лучше. Андерперформанс практически всецело объясняется позицией в XLU, которая потеряла за месяц 6.6%. В терминах риска (максимальной просадки) модель завершила наравне с EQW (0.8%), что хуже чем результаты SPY (0.5%).

( Читать дальше )

Всем привет!
Неделька получилась унылой. Всю неделю был боковик и лишь последний час торгов 2017 года позволил закрыть неделю в небольшом плюсе.
6 мин:

 По Сишке так же удалось урвать немного от небольших движений внутри коридора :


( Читать дальше )

Добрый день! 
Пост об итогах года.Не всем это надо. Но кому надо поймут.

Поначалу, в январе 2016 го хотел писать пост раз в месяц с итогами торговли, тогда был тренд на Смартлабе по этому делу))… потом поразмыслил и пришел к выводу, что это никому не нужно. Захламлять Смартлаб своими промежуточными итогами… ) Да у нах…

Не, я конечно могу, но я не экстраверт, скорее наоборот.

Короче иногда накатывает и хочется поделиться… ниже мое эссе на тему алготорговли, мои фишки, приемы, выводы по итогам работы над ошибками. Ну и итоги 2017го. Надеюсь кому  то будет полезно.

В этом году результатами я вполне доволен, примерно 50%, в отличие от 2016го, где была ложка дегтя. Там я запустил пул  систем которые как говорится «не взлетели». В этом году не все удалось реализовать, но многое получилось неплохо. На моей торговле сказывается недокапитализированность счета так как пришлось в свое время много вывести. Это заставляет больше рисковать, но в тоже время нет худа без добра. Это заставляет двигаться, нервничать и шевелить умом.)

( Читать дальше )

Всем привет.

Есть у меня стратегия, основанная на гэпах фьючерсов на Московской бирже. Если вкратце, робот под Metatrader 5 покупает или продает фьючерс на GOLD на последних минутах торгов и закрывает позицию в первые часы следующего дня, до вечерки. Вход в рынок не больше одного раза в день. 

Вот результат «торговли» 4 контрактами на склеенный фьючерс GOLD, начальный баланс 100000, котировки брокера Открытие:

График баланса с 03.06.2013 по 30.12.2017, итого чуть меньше 200% за 4,5 года:


Прочая статистика:


( Читать дальше )