Алгоритм

   Три года назад пришла идея реализовать один торговый алгоритм. Привлекали диагональные уровни поддержки/сопротивления, которые явно визуально видны, но не было графического индикатора для многих терминалов, чтобы автоматизировать процесс.

      Была найдена информация на эту тему, созданы методы расчета, тестеры программы симуляционной торговли, и полностью автономный робот на базе терминала Квик.

Что выяснилось? Эти системы работают в реале и существует множество способов «обыгрывания» диагональных уровней. Для их торговли применял фильтры ложного-неложного пробоя по Л. Рашке; метод Сперандро (там уровни чуть по другому рассчитываются) и т.д… Здесь иногда появлялись посты на эту тему, торгуют их. Например misa с его простой и гениальной системой.

 Метод постепенно эволюционировал, оброс диверсификацией, мани-менеджментом и т.п.

      Все это я реально использовал в своих торговых алгоритмах, которые зарабатывали продолжительное время. Затем доходность упала (весна 2016, снижение волатильности в Си, которая была ведущим инструментом в портфеле) мани-менеджмент «порезал» плечи, робот «мумифицировался» и был отключен. Я перешел на другие методы торговли, а недавно протестировал некоторые незаслуженно заброшенные системы диагональных уровней – работают.

В одной из первых стратегий Эд сейкота применял вполне простейшую, но  эффективный алгоритм действий

Две скользящие средние экспоненциальные.

Значения. Короткая: 11. Длинная: 65

Действие. При пересечении снизу вверх короткой — покупка сверху вниз пересечении  – продажа. Работает не плохо. Рекомендую для начала, но нужно усовершенствовать. Проверено! 

  
Вот как пример. Gold, timeframe — day. Но это скорее тактика, чем стратегия. 

Привет всем кто читает эту запись.

Я решил завести свой блог, чтобы стимулировать себя на анализ сделок и выработку собственного алгоритма.
Каждый день буду публиковать сделки, свои размышления и комментарии.

Торгую внутри дня от уровней со стопами.
Сейчас в основном для экономии комиссии я торгую фьючерсы.
Основные инструменты: Рубль-доллар, Золото, Сбер, Газпром, Втб.

Счет открыт у брокера: "Открытие" 
На сегодняшний день баланс составляет 6 672,22 рубля.

• Выработать алгоритм
• Отработать 3 безубыточных месяца подряд

Вторая часть

Вступление