Алгоритмическая торговля

Начнем мы с традиционной таблицы

 

Ну, а собственно заголовок объясняет следующая картинка

 

( Читать дальше )

Начнем  по традиции с таблицы

 

Ну и скрин из ЛК «до кучи»

( Читать дальше )

Начнем традиционно с таблицы



О «боковике», начавшемся 8 ноября, тут, собственно, уже писали. Он и «нанес непоправимую пользу» моим трендовым системам в RI, GAZP, GMKN и SBER. «Умнее всех» в ноябре был SBER, который весь ноябрь просидел под «фильтром пилы». Это не спасло его от убытков, но по крайней мере они гораздо меньше, чем у остальных вышеперечисленных. Хуже всех «выступили» GAZP и GMKN, торговавшиеся в режиме «лонг с плечом» до 27 и 25 ноября, включительно. И это на падающих трендах: см. ноябрьский результат «Русского Баффета».

В ноябре в портфеле только две прибыльные позиции- Si-тренд и RI-контртренд. Первый, как я уже писал в прошлом обзоре, 31 октября закрыл шорт. Дополню: он перевернулся в лонг. Этот лонг был закрыт с убытком, но потом  весь ноябрь торговался лонг без плечей (по фильтру «лонг+шорт»): 4 сделки и все прибыльные. Для открытия шорта размера падений не  хватило.

( Читать дальше )

Последнее время на смарт-лабе снова набирает популярность тема опционов. Попробуем понять почему.

Вот тут давно описана моя система продажи путового месячного «края» и приведены ее тесты с 2008 по 2013:

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1380184332

Вскоре после той публикации эта система начала торговаться в реале на объеме в почти 1000 контрактов в сумме (на фирме 960 контрактов). 3 марта 2014 торговля этой системы была закрыта. Почему? Ссылку на это дам в конце (я уже об этом тут писал), потому что это будет хорошим резюме к нижеизложенному. 

Собственно расчет вариационной маржи для 960 контрактов я продолжил и после прекращения торговли. Эдакий out-of-sample. И что получается? А вот что по дням экспирации (мы помним, что продаваемые опционы месячные)



График в рублях, потому что я не знаю к чему отнести накопленную вармаржу. Ну до сентября 2015-го выглядит не очень красиво, я бы такое не торговал, но с 15 сентября 2015-го очень даже симпатично

( Читать дальше )

Та же самая трендовая система с теми же периодами тестирования и настройками по комиссии и проскальзыванию, но уже для фьючерса Si.

2017 год (+7.15%)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

2018 год (+9.83%)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.



( Читать дальше )

Есть торговая система, которая пытается ловить тренды. Основана на индикаторах, есть параметры для оптимизации.

Тестирование идёт с постоянным размером капитала, в среднем использование капитала примерно 50%, фьючерс SR, комиссия + проскальзывание установлены в размере 0.02% от оборота (адекватные).

В тесте параметры оптимизируются по промежутку в три года и потом ещё год идёт торговля с использованием этих параметров. На графиках эквити разным цветом указаны промежутки IS и OOS.

2017 год (+1.73%; так себе, но живы остались)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

2018 год (+24.86%; неплохо, особенно с плечом)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.



( Читать дальше )

Управляющий партнер DTI Algorithmic Александр Бутманов в гостях у Владимира Смеркиса и Currency.com рассуждает об алгоритмическом трейдинге и будущем криптосферы:

 

«Алгоритмический трейдинг не панацея. Он, скорее, как катализатор и адреналин — может усилить результат, если вы все сделали правильно, и испортить его, если вы допустили ошибку.»

 

На видео:

• 0:44 — Каким инвесторам доступен алгоритмический трейдинг?
• 1:18— Об алготрейдинге в России
• 2:11 — Чем отличаются алгоритмический трейдинг и автоматизированная торговля
• 4:05 — Как развивается алгоритмическая торговля: все уже давно автоматизировано?
• 6:07 — Алготрейдинг: с чего начать и как попробовать
• 7:58 — Волатильность на крипторынке — проблема или возможность заработать? Как действовать?
• 11:09 — Фундаментальный и технический анализ для криптовалют
• 14:57 — О равновесии в алгоритмическом трейдинге
• 16:34 — На что смотреть при выборе фонда или доверительного управляющего
• 18:36 — Куда нужно инвестировать сейчас
• 20:02 — О рисках криптоинвесторов
• 21:49 — Как связаны традиционный финансовый и криптомир? Будет ли биткоин вести себя как золото?
• 26:12 — Государство монополизирует криптовалюты?
• 30:37 — Что будет с биткоином

 

( Читать дальше )

Да я выдвигаю такую формулировку. Но ведь в самом деле не смогут.

Мы тут все почему то привыкли считать рынком какие-то информационные системы, но ведь это в сущности не рынок. Сходите хоть раз на нормальный рынок, где есть продавцы и покупатели, не анонимные, где можно поторговаться, где можно постоять в очереди, где нельзя встать перед кем-то, кто покупает большой объем. Вы можете представить чтоб програмер там смог зарабатывать? Я не могу. Скорее наоборот. Рынок это токсичная среда для программера. Агрессивная среда. Если ты не умеешь договариваться, тебя на крупном рынке разуют мгновенно. И никакие академические навыки и заумные словечки не помогут противостоять околоныночным бандитам. Здесь необходим очень серьезный набор социальных навыков. Необходимо знать языки, не программирования, а человеческие. Откуда это все у программера, если не закончил «журфак» и тем более инъяз?

Поверьте, за свою недолгую карьеру каких только я не насмотрелся. Это и ученые из биофизики, 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

В отличии от августа, когда динамика моего счета сглаживала индекс Мосбиржи, в сентябре мой счет устроил «гонки» с индексом

 

( Читать дальше )

Вот график часовиков RIU9 из квика на 17:15



А вот он же в том же масштабе с удаленной первой минутой торгов 10:00-10:01



( Читать дальше )