Алгоритмическая торговля

Для примера используем интервал  1 минута

 ситуация — даун тренд

Максимально развитие волатильности для 1 минутного графика может проистекать в рамках 164 бара

после этого должна наступить локальная коррекция.

будет ли в этом случае именно коррекционное движение?

Ответить на этот вопрос можно только в том случае если знать как развивается волатильность более старшего интервала времени потому,

Какая именно ситуация на более старшем интервале времени?

Флет, или трендовое движение?

Если для минутного графика это даун тренд, то ля более старшего интервала времени это может быть просто флетовая ситуация

вывод: в моменте цена выработала волатильность флетового  диапазона и может работать  2 варианта

Уйти во флет или коррекцию.

Если на более старшем интервале времени тренд, то ни о каком флете, ни о какой коррекции речи и быть не может,  развитие волатильности продолжиться.

Что от сюда следует, взяв за основу расчетов математическую модель одного тайм фрейма математик игнорирует интервал времени в котором развивается движение цены более старшего таймфрейма.

( Читать дальше )

Хотел эту тему вставить в годовой обзор, но потом подумал, что он и так будет длинным. В принципе он готов, жду только данные по инфляции за декабрь. А эту тему решил «вынести за скобки».

Вот таблица результатов по разным позициям на моем счете с тех пор, как я стал вести раздельную статистику по позициям:



Почему нет раньше? Ну, во-первых, RI я начал торговать только в июле 2012-го, а Si вообще в январе 2015-го. В это время я вел свою статистику в Форуме, где Спот начал торговаться только в июле 2013-го (RI с августа 2012-го). Мне этого было достаточно, чтобы понимать, где плюс, а где минус. Но вот с процентами из той статистики уже ничего не получишь: она в рублях, а лимиты на торговлю неоднократно менялись и эти смены я уже не восстановлю. Кроме того, в январе 2015-августе 2016 я не торговал на своем счете RI, так как 1/3 счета была подключена к автоследованию Форума, где примерно 15% занимала моя торговля на RI в Форуме.

( Читать дальше )

Итоги, 2022г. вышли настолько прибыльными, что решил активно включить все свои алго-системы в 20х числах декабря. Спасибо вану, он продал мне 3х роботов всего за 10000р.

Далее, выбрав всю ликвидность но MOEX, ушел в IB, как и говорил мой новый друг с Бали. Теперь рощу бороду, т.к. нос и так неприлично длинный.

Крипта — это космос, торговал даже 31.12, прочитав пару книг и уйдя в дзен с боем курантов одновременно. Сейчас я по-прежнему на острие прибыли на 35м этаже Москва-Сити. Примоединятесь!

Начнем с традиционной таблицы



По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)

 

( Читать дальше )

Было огромное желание отловить точку входа, но желание не всегда совпадает с возможностями.

В самый неподходящий момент позвонил товарищ и нужно было отъехать по делам.

Как в этом случае поступить если торгуешь интрадей.

Все просто,  погрешность в этом случае +- пара часов

Открываешь усредняющую сделку из расчета дневной волатильности и забываешь про нее.

В любом случае цена подберётся к этой ценовой отметке.

далее, есть мобильник, потому,

опять таки с погрешностью -+ 2 часа исходя из параметров системы открываешь рабочую сделку приблизительно на хай дня и закрываешь ее с такой же погрешностью в точно рассчитанное по системе  временя. (система не пред глазами)

Профит в этом случае вряд ли будет, но и убыток практически нулевой.

Поскольку идет стрим применил эту схему и итог:

51 рабочий день

доходность та же 61%

и ни каких проблем с просадками и тд.

До сих пор не понимаю, как хватало наглости местным аборигенам советовать мне, комментировать мои посты относящиеся к трейдингу!

( Читать дальше )

Стало совсем скучно, реанимировал старый счет, про который почти забыл, начало торговли по этому счету тут:

Время -деньги

Решил немного поторговать на срочном рынке, посмотрим что из этого получиться трансляция эфира на моем канале


Захотелось немного развлечься, поторгую пару месяцев хоть вспомню что такое работа интрадей а то забывать стал.

Подведение итогов начального стрима :

Все же торговля интрадей еще то «удовольствие» приляжешь отдохнуть, заснёшь и сделка мимо пролетает, вот так с горем пополам за 1,5 дня при отвратительной волатильности со 158т подобрался к отметке 160т (самый утомительный стрим в моей истории трейдерства.

Начинали с цифры 100 т сейчас цифра 160 т волатильность ни какая, музыку youtube не дает гонять, караблики надоели, скучно, надо привыкнуть к такой атмосфере.

Начнем с традиционной таблицы

 

По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)

 

( Читать дальше )

Ох, не хочется подводить такие «итоги», но надо.  Хуже будет, если их подведет кто-нибудь другой, что вполне возможно с учетом того, что результаты, совпадающие с  публикуемыми, имели в прошлом  и имеют сейчас клиенты.

Начнем с традиционной таблицы

 

Как мы видим, я добавил в таблицу новый бенчмарк GAZP+GMKN+SBER+div (в равных долях), с которым наиболее корректно сравнивать  Спот+ «синтетика», тем более, что «синтетика» в этом году в минусе из-за отмены дивидендов Газпрома 30 июня.

По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля) с добавлением GAZP+GMKN+SBER+div

 

( Читать дальше )

Приветствую вас Уважаемые читатели, коллеги.
Это мой первый пост — поэтому расскажу немного о себе:

Меня зовут Максим Гетa, мне 37 лет.
По профессии я физиотерапевт, реабилитолог.
У каждого есть своя история как он пришёл в мир финансов.
В юности меня всегда интересовала тема дополнительного заработка, тогда я и впервые познакомился с рынком Форекс и алгоритмической торговлей.

Начитавшись «умных статей», суть которых сводилась к посланию:" Зачем учиться, просто скачай/купи систему, поставь торги и деньги потекут к тебе рекой..." на деле оказалось всё «немножко» не так. :)

К торговле я вернулся 5 лет назад с мыслью, что Если хочешь в чём-то преуспеть — тебе нужен наставник.

Был пройден курс по ручной торговли, получены первые результаты. А главное уверенность в том, что на этом можно зарабатывать.
Но для этого необходимо было достаточно много времени находиться у компьютера, испытывать эмоциональную нагрузку и другие неприятные особенности этого метода. В моём случае, трейдинг было сложно сочетать с основной трудовой деятельностью.

( Читать дальше )