Раскорреляция на примере AITRUST

Почему профессиональные инвесторы и управляющие всегда ищут раскорреляцию в разных активах и стратегиях? Вот Вам наглядный и свежий пример на комбинированной стратегии AITRUST, состоящий из стратегий ABTRUST и ABIGTRUST (85/15).

С 14.04.2023 (когда была запущена стратегия ABIGTRUST) портфель стратегии ABTRUST прибавил 16,15% своего максимума он достигал 22.10.2023 с показателем 17,24%, максимальная просадка в этом периоде была -5,09%.

За этот же период, стратегия ABIGTRUST прибавила 49,74%, максимум она показывала 22.12.2023 — 50,33% с максимальной просадкой -15,44%

А теперь под фанфары! 🥇🥇🥇

Комбинированная AITRUST, вчера показа новый хай — 21,18% в том же периоде, а просадка была всего 4,23%!

Скриншоты по стратегиям представлены с сайта COMON FINAM.

Про мои стратегии на Smart-lab:

1. Мои инвестиционные итоги за 2023 год  — стратегия ABTRUST на COMON является репликой моего собственного портфеля с ограничениями, которые есть в самом автоследовании и размером суммы. В этой статьей подведены итоги моего портфеля за 2023 год и за весь период. Корреляция ABTRUST c соей стратегий больше 0,93.

2. AITRUST! Возьмём лучшее!  — про запуск стратегии AITRUST и принцип её построения

3. Один год ABTRUST автоследование на COMMON FINAM  — про результаты стратегии ABTRUST с начала её ведения на COMON

4. Роботы для трейдинга. Как устроена алгоритмическая торговля на бирже?  — про алгоритмическую тогрговлю и стратегию ABIGTRUST в интервью Finam

5. Алгоритмические стратегии ABIGTRUST, SYSTEM X и STRATEGY ONE  — про стратегии прародителей ABIGTRUST и где они у нас работают

6. Алгоритмическая торговля бывает прибыльной  — про SYSTEMX и STGRATEGY ONE и почему родилась идея AITRUST

7. Алгоритмическая стратегия ABIGTRUST и размышления по хеджу акций в портфельных стратегияx... результаты за 4 месяца