Алгоритмическая торговля

✅Результат за неделю 30.10 — 03.11: +$545,48 (+2,73%)

💵Результат с начала месяца: +$292,17 (+1,46%)

💵Результат с начала 2023 года: +$24 998,53 (+124,99%)

( Читать дальше )

✅Результат за 02.11: +$86,22 (+0,43%)

💵Результат с начала месяца: +$232,59 (+1,16%)

💵Результат с начала 2023 года: +$24 938,95 (+124,69%)

( Читать дальше )

✅Результат за 01.11: +$146,37 (+0,73%)

💵Результат с начала 2023 года: +$24 852,73 (+124,26%)

( Читать дальше )

✅Результат за месяц Октябрь: +$3232,35 (+16,16%) / 💵Результат с начала 2023 года: +$24 706,36 (+123,53%)

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

До 24 октября мой счет рос и его рост составил +2.5% (за минус 25-31 октября «спасибо ЦБ» с его ставкой). Но надо сказать, что вся «заслуга» в этом росте от RI-тренда, так как Si+Ri-контртренд+Спот+«синтетика» за это время дали -0.1% к счету.  Поясню разницу с таблицей. Эти проценты даны к размеру счета, как и в строке Итого таблицы, а в таблице в строках с аналогичными названиями проценты к полному лонгу по размеру на конец предыдущего месяца. Реальный лонг, кстати, может быть и в 1,5 раза больше, если включился фильтр «плечи» без шортов. В RI-тренде он включился 16 октября и потому прибыль там на 24 октября была для таблицы даже больше, чем 10%.  Ну а собственно минус у меня в октябре на Спот+«синтетика», полный размер лонга которого 75% счета, Ri-контртренд в нулях. Напомню, что в моей системной торговле полный размер лонга не является ежедневной позицией, а просто величина для расчетов процентов в трех первых строках таблицы.

( Читать дальше )

✅Результат за 30.10: +$77,80 (+0,39%)

💵Результат с начала месяца: +$3 027,92 (+15,14%) / 💵Результат с начала 2023 года: +$24 501,93 (+122,51%)

( Читать дальше )

Четыре месяца назад я запустил робота, который торгует TMOS. Идея была очень интересная, комиссий при торгах нет, поэтому фактически мы можем часто входить и выходить. Но есть нюанс...

Поступил запрос, на присоединение к стартегии, поэтому я быстренько сделал робота публичным. К нему можно подключиться и получить доходность схожую с индексом при меньших просадках. 

Однако, когда людей стало МНОГО, я немного поменял логику, что бы мне не нужно было за всеми следить. Так как это стало практически невозможным.

Сейчас 1 акция TMOS стоит примерно 6.3. Когда роботу необходимо закрыть позицию, если я просто поставлю лимитку по 6.3, то в каждом втором трейде кто-нибудь останется за бортом и не закроет позицию. Логичным решением, было расширить диапазон закрытия. Теперь практически все трейды будут закрываться без моего участия, однако уже по цене 6.29!!!  

В итоге из такой картины (c начала 2023 года):


Получается вот такая (с начала 2023 года):



( Читать дальше )

✅Результат за 27.10: +$123,97 (+0,62%)

( Читать дальше )

Многие высказывались, что после начала февральских событий рынок сильно сдулся и нужно пересчитывать роботов — это довольно сложная задача и не каждый готов ей заниматься. Кроме того существует гипотеза, что Take\Stop сейчас стоит рассчитывать не динамически ( +- коэфф. * ATR ), а четко фиксировать. Для других целей у меня сделан скрипт, который модифицирует готовый пакет скриптов под мои требования и я решил проверить, что будет если массировано заменить динамический расчет Take\Stop на фиксированный. Понятно, что эксперимент не совсем чистый, так как изначально скрипты рассчитаны на динамический Take\Stop Тем не менее интересно посмотреть на результат.
В эксперименте участвовало 44 скрипта Long на фьючерс Сбербанк России котировки за последний год. В первой колонке оригинальные скрипты, со второй колонки фиксированные равные TP\SL 100, 200, 333
Предлагаю почтенной публике сделать выводы самостоятельно, прошу высказываться в комментариях.
Кроме того прошу поддержать пост сердечками, так как их мне очень не хватает, хочется заслужить 100 рейтинг, заранее спасибо.

( Читать дальше )

✅Результат за 26.10: +$97,21 (+0,49%)

💵Результат с начала месяца: +$2 812,83 (+14,06%)

💵Результат с начала 2023 года: +$24 286,84 (+121,43%)

( Читать дальше )