Австралийский Доллар

Причины, по которым курс пары AUD/USD падает все ниже – это результаты заседания ФРС и растущая нестабильность в Азии. Эти причины достаточно серьезны, и они смогут еще долго оказывать давление на австралийскую валюту. Хотя сейчас мы и переживаем период повышенной волатильности, что делает временные откаты австралийского доллара вверх неизбежными, оснований для продолжения снижения сейчас значительно больше. Даже не смотря на то, что, по мнению большинства аналитиков, РБА на ближайшем заседании оставит свою процентную ставку без изменения.
 
Заседание Федрезерва и последовавшая за ним пресс-конференция Бернанке, по итогам которых стало понятно, что ФРС все-таки может начать корректировку программы QE в ближайшие месяцы, оказали поддержку доллару США, укрепившемуся ко всему спектру валют на Forex. Особенно заметные потери понесли, однако, валюты сырьевой группы, в том числе и за счет того, что инвесторы, опасаясь сближения доходностей по облигациям в США и в других странах стали выходить из позиций carry-trade. И хотя вчера сразу несколько глав Федеральных Резервных Банков – Ричард Фишер, Нараяна Кочерлакота и Уилльям Дадли – высказались в том ключе, что реакция рынков на заявления Федрезерва по поводу прекращения QE оказалась чрезмерной, привлекательность сырьевых валют с точки зрения carry-trade все же пострадала.


( Читать дальше )

Сегодня были обнародованы протоколы заседания Резервного Банка Австралии (РБА), прошедшего 4 июня. Как стало известно, члены Управляющего совета Банка не исключают дальнейшего смягчения политики и ослабления обменного курса австралийской валюты. Эта новость способствовала снижению пары AUD/USD на утренней сессии, однако дальнейшая динамика торгов будет определяться, скорее, не внутренними факторами, а итогами двухдневной встречи Комитета по открытым рынкам ФРС США, которая стартует сегодня.
 
Последний раз ключевая процентная ставка снижалась в мае с 3,0 до 2,75 процентов, тогда как на июньском заседании регулятор решил воздержаться от изменений и еще некоторое время понаблюдать за произведенным эффектом. Опубликованные сегодня протоколы заседания РБА подтверждают общее мнение участников рынка, что очередное смягчение политики уже не за горами. Предыдущие раунды снижения ставки, начиная с конца 2011 г. смогли дать определенные положительные результаты, однако сейчас экономика страны демонстрирует ряд тревожных признаков, что дает повод для разговоров о введении дополнительных мер стимулирования уже в июле.


( Читать дальше )

Сегодня состоялось заседание Резервного Банка Австралии. По его итогам управляющий комитет РБА оставил без изменения ключевую процентную ставку. Подобного исхода ожидало большинство аналитиков – по опросам агентства Bloomberg, только 1 из 25 экспертов предсказывал, что РБА пойдет на дальнейшее снижение ставки. Австралийский доллар успел прибавить около 30 пунктов с момента объявления о решении по ставке. Сегодняшнее решение поддержит наметившуюся в начале июня коррекцию по паре AUD/USD.
 
Напомним, на предыдущем заседании австралийский ЦБ понизил ставку с 3,0 до 2,75 процентов, что явилось одним из факторов, усиливших падение курса «осси» на Forex. За прошедший месяц австралийская валюта подешевела почти на 800 пунктов к доллару США, и более чем на 800 пунктов по отношению к евро. Потери австралийского доллара, хотя и не такие большие, были отмечены также и по отношению к другим валютам «сырьевой группы» – новозеландскому и канадскому долларам, курсы которых сами снижались в мае на фоне укрепления доллара США. Таким образом, по итогам месяца австралийский доллар из всех валют «сырьевой группы» показал наихудшие результаты. 


( Читать дальше )

Австралийский доллар корректируется после длительного снижения. Рост «осси» связан скорее с фиксацией прибыли в конце месяца крупными игроками, чем с какими-то более серьезными причинами, такими, например, как опасения, что Федрезерв США еще в течение долгого времени будет наводнять рынок долларами, тем самым сбивая его курс. Для какого-то существенного роста австралийской валюты сейчас не очень много оснований, и скорее всего, через некоторое время нисходящая тенденция по паре AUD/USD возобновится.

Несмотря на многочисленные заявления чиновников ФРС США о том, что о прекращении программы QE говорить пока преждевременно, участники рынка понимают, что рано или поздно это случится, и такие ожидания постепенно закладываются в цену. При этом бесконечно падать невозможно, рынки имеют волновую природу – за спадом обычно следует подъем. Настроения игроков переменчивы, в некоторые дни рынки больше фокусируются на идее того, что американская экономика восстанавливается, и поэтому QE скоро подойдет к концу, в другие дни большее значение получают аргументы чиновников Федрезерва, что восстановление пока недостаточное, и программа будет продолжена. В настоящий момент игроки вполне могли посчитать, что американский доллар оказался несколько перекупленным против австралийского, и настала пора зафиксировать прибыль. Однако серьезных причин для укрепления австралийца сейчас не много.

Темпы экономического развития страны вызывают опасения. Всю экономику Австралии можно представить состоящей как бы из двух «частей» – это добывающий сектор и все остальное. Добывающий сектор благодаря высоким ценам и спросу на сырье чувствует себя очень хорошо, и его вклад в ВВП, бюджетные поступления, инвестиции и создание новых рабочих мест – существенный. Долгое время после начала финансового кризиса другие сектора австралийской экономики испытывали серьезные трудности, что даже позволило говорить о возникновении «двухскоростной» экономики (two-speed economy). Правда, в течение последних нескольких кварталов благодаря взвешенной монетарной политике (а также не без помощи высоких цен на товары австралийского экспорта) стало возможным говорить о некотором сглаживании и позитивных тенденциях в «остальной части» экономики страны. Тем не менее, наступает время, когда необходимы структурные перемены.

Бум, который имел место в добывающей отрасли, и который подпитывал рост ВВП, по расчетам экспертов в скором времени должен пойти на убыль (пик бума должен прийтись на 2013 г.). Стимулирующий эффект ресурсного сектора для экономики всей станы падает, а для создания новых драйверов роста требуется больше времени. Несмотря на то, что РБА за последние месяцы предпринял довольно решительные шаги, чтобы поддержать экономику, уровень процентных ставок в стране остается довольно высоким, что препятствует росту инвестиций, снижает уверенность бизнеса и потребителей, и тем самым сдерживает всю экономическую активность.

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для преодоления негативных тенденций австралийским монетарным властям необходимо еще большее смягчение своей политики. Речь, в частности, идет о дальнейшем снижении ключевой процентной ставки с текущих уровней. Без проведения подобных мер, темпы роста ВВП по прогнозам ОЭСР замедлятся в этом году до 2,6% (февральский прогноз был 3,0%).

Подобное мнение разделяют PIMCO (одна из крупнейших в мире финансовых компаний). «Необходимо стимулировать инвестиции в предприятия, не связанные с добычей полезных ископаемых, увеличить потребительские расходы и жилищное строительство. Всего этого можно достичь за счет смягчения монетарной политики и снижения процентных ставок», – пишут в своем докладе Адам Бове (Adam Bowe) и Роберт Мид (Robert Mead), портфельные менеджеры сиднейского отделения PIMCO. В настоящее время ожидания игроков, что РБА пойдет на снижение ставки на одном из своих ближайших заседаний, очень высоки. Все это должно оказывать дополнительное давление на курс «осси».

Существует еще один фактор, помимо мягкой политики мировых центробанков, замедления роста Китая (одного из важнейших потребителей австралийских ресурсов) и ожиданий участников рынка по ставке РБА. Многие частные лица в Японии до недавнего времени являлись держателями долговых обязательств, номинированных в австралийских долларов. Эта группа инвесторов (получивших сленговое название Миссис Ватанабе (Mrs Watanabe), поскольку многие ее представители – японские домохозяйки), как стало известно из опубликованных недавно статданных, сильно сократила свои вложения в подобные инструменты. Это связано со снижением процентных ставок в Австралии и, соответственно, с уменьшением доходностей, что сделало подобные долговые обязательства менее привлекательными. Тенденция уменьшения количества японских вкладчиков, которая скорее всего продолжится, поскольку дальнейшее снижение ставки РБА является очень вероятным, будет оказывать дополнительное давление на курс австралийской валюты.

Сергей Кульшан, аналитик компании Admiral Markets.
 

ИМХО автралиец отпадался
по текущей можно думаю покупать и в короткую и в долгую
________________

Добавил

В последние пол года или даж больше — такое понятие как уход в качетво оч сильно трансформировалось — ранее снпи падал трежа росли — в полседнее время было не так и снпи и трежа росли (то есть доходность падала).
Считаю что автралиец это валюта которая четко стоит на стороне рисковых активов, а начало недванего роста доходностей ( то есть падение цены) трежей европейских долгов и японских, является знаком для автралийца к развороту. Это конечно не значит что разворот пойдет вот прям сразу сейчас. В точках входа и выходах я не так силен. Но роза ветров для австралийского доллара меняеться.

Авсрта/доллАр  также по текущей купил профит 1.2840!!! Стоп 0.9615

На прошедшей неделе валютный курс доллара по отношению к рублю увеличился, фьючерс на доллар-рубль показал рост и укрепление. Начало недели прошло в боковой динамике, как и прогнозировалось в предыдущем недельном обзоре (http://smart-lab.ru/blog/117967.php), а под конец недели фьючерс на доллар-рубль показал импульсный рост на небольшом приросте объёмов, абсолютное значение которых ниже среднемесячных, что отчётливо видно по шкале volume (это можно связать с общим снижением объёмов торгов из-за праздничной скомканной недели). По сути, всё движение недели, фьючерс на доллар-рубль совершил в пятницу 10.05, прорвав означенную область боковика 31200-31400 и выйдя к следующему означенному ранее сопротивлению 31600, но пробить и пройти дальше это сопротивление не удалось — последовал небольшой отбой.

Что мы видим ПО ТЕХНИКЕ?



Главное, что стоит отмтеить, это факт защиты нижней границы глобального широкого диапазона торгов фьючерсом на доллар-рубль — зоны 31150-31200, попытки уйти ниже в начале недели не увенчались успехом — на достаточно тонком рынке на низких объёмах торгов последовал отбойный импульс. Свечи показывали откупные модели с длинной нижней тенью и выходом вверх от нимжней границы диапазона. Возможно действия были связаны с интервенциями ЦБ. Это всё происходило на фоне фундаментального ослабления рисковых валют — после понижения ключевых ставок процента по евро (с 0,75% до 0,5%)  02.05 и австралийского доллара (с 3,00% до 2,75%) 07.05. Объёмы на отскоке от нижней границы были достаточно большими, что говорило, как минимум о сохранении актуального боковика 31200-31400. И если в среду 08.05 перед праздниками доллар-рубль уже пытался выйти вверх из диапазона 31200-31400 (но не пустили), то в пятницу 10.05 уже на гэпе произошло фактическое локирование игроков на понижение — достаточно быстро утренней 4-часовой свечой мощным импульсом в рост фьючерс на доллар-рубль прорывает верхнюю границу диапазона 31200-31400 и уходит вверх, сначала упираясь в линию среднесрочного рыночного цикла EMA-105, а далее — со второй попытки пробивая его и уходя выше. Этот факт может сказать о возможной смене краткосрочного понижательного движения на краткосрочное повышательное движение по инструменту. Так как в ближайшие часы хорошего отката вниз на тест границы 31400 не последовала можно гвоорить о силе этого движения. Достаточно быстро фьючерс на доллар-рубль достигает уровня прошлого сопротивления 31600, которое уже дважды — в конце апреля (26.04 на откате понижательного движения произошло ускорение вниз) и в начале мая (02.05 последовал отбойный импульс и движение вниз в нижней границе глобального диапазона) не давало уйти выше инструменту. И сейчас от уровней 31600-31650 последовал вечером в пятнциу отбой вниз к уровням 31550 как коррекция к движению вверх, которое шло на растущих объёмах, пусть даже находившихся на низких источриеских уровнях.

( Читать дальше )

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/113652.php
Австралийский бакс стремительно приблизился к  уровню сопротивления 1.058 — 1.06. Это верхняя граница  бычьего прямоугольника,  берущего начало аж в августе прошлого года 


На этом уровне необходимо  наверное  будет зафиксировать хотя бы частично  прибыль и осмотреться.  Добавлять топливо вновь на пробой прямоугольника или на коррекциях. В шорт лично я играть не буду.

То что надо для торговли спредом. Часть 2.

В основе торговле спредом лежит покупка одного актива и продажа другого.
На форексе можно торговать спредом. Для примера возьмем опять audusd и eurusd.
Для того, чтобы иметь на руках графики спреда для анализа, можно найти подходящий нормальный терминал для спред-торговли, а можно обойтись подручными средствами.
Пустив в ход любой из терминалов metatrader4 какого-нибудь дилингового центра. Но нужно найти и установить спредовые индикаторы. В 2008г Борис Чекмасов написал индикатор corelation.

 
Для отображения одного инструмента на графике другого. Для просмотра и оценки того, насколько один инструмент коррелирует с другим. Для того, чтобы пользоваться им в Вашем терминале mt4 надо скопировать файл corelation.mq4 туда, где лежат другие индикаторы, обычно они находятся в C:\Program Files\Alpari МТ4\experts\indicators. Вместо Alpari МТ4 может быть другой каталог, смотря у какого дц вы брали терминал.
Сам индикатор corelation появится в списке пользовательские индикаторы. И если кинуть его на график, например eurusd, а в свойствах индикатора указать AUDUSD. Получите 2 графика в одном окне. Этого уже будет достаточно для того, чтобы видеть когда открывать спредовую позицию, какой инструмент покупать, а какой продавать, и когда ее ликвидировать.


( Читать дальше )

Итак идея, озвученная мной в этом топике http://smart-lab.ru/blog/111306.php в конце марта  начала осуществляться и дает первые плоды: Бычий лайнер Москва — Сидней стартовал 




На коррекциях запрыгиваем кто не успел, а кто в лайнере дозаправляемся)

Первая отсановка 1.059, вторая при пробитии прямоугольника не в сказке сказать, не пером описать более 1.21 


( Читать дальше )