Абсолютные валютные курсы

На сайте "Абсолютный валютный курс" опубликована свежая диаграмма, отражающая рейтинг мировых валют по коэффициенту Шарпа за последний квартал (с 16 февраля 2025 года). Коэффициент Шарпа — это ключевой показатель, который позволяет оценить эффективность инвестиции относительно принятых рисков: чем он выше, тем лучше соотношение доходности к волатильности.

Топ-5 валют по коэффициенту Шарпа

• Шведская крона (SEK): 0.185

• Исландская крона (ISK): 0.158

• Чешская крона (CZK): 0.151

• Евро (EUR): 0.147

• Датская крона (DKK): 0.146

Краткие выводы по диаграмме

• Лидеры квартала — скандинавские и центральноевропейские валюты. Шведская крона уверенно занимает первое место, показывая наилучшее соотношение доходности к риску за период.

• Евро и датская крона также вошли в пятёрку лучших, что говорит о стабильности европейского валютного блока за последние три месяца.

• В нижней части рейтинга оказались валюты развивающихся рынков, такие как турецкая лира (TRY), индонезийская рупия (IDR) и индийская рупия (INR), с отрицательными коэффициентами Шарпа — это отражает либо убытки, либо крайне высокую волатильность.

( Читать дальше )

 

Диаграмма и данные взяты с проекта «Абсолютный валютный курс» (abscur.ru). Рейтинг основан на процентном изменении абсолютных курсов валют за год. В топ-5 вошли валюты, показавшие наибольший рост по сравнению с остальными.

Топ-5 валют по росту за год

Место	Валюта	Рост (%)
1	Российский рубль (RUB)	+13.87
2	Малайзийский ринггит (MYR)	+10.74
3	Тайский бат (THB)	+10.43
4	Шведская крона (SEK)	+10.27
5	Швейцарский франк (CHF)	+8.11

 

Основные тенденции и возможные причины

1. Российский рубль (RUB)

• Рост: +13.87% — лидер рейтинга.

• Возможные причины:

  • Восстановление после затяжного падения, вызванного санкциями и геополитическими рисками.

  • Жёсткая денежно-кредитная политика Банка России (повышение ключевой ставки).

  • Ограничения на валютные операции и поддержка экспорта.

  • Рост цен на сырьевые товары (нефть, газ), что традиционно поддерживает рубль.

2. Малайзийский ринггит (MYR)

• Рост: +10.74%.

( Читать дальше )

Анализ графиков EURRUB из проекта «Абсолютный валютный курс» и текущая ситуация на валютном рынке

На странице проекта «Абсолютный валютный курс» представлены уникальные графики, которые показывают не только динамику парного курса EURRUB, но и абсолютные курсы евро и российского рубля, выраженные в процентах от начального значения. Это позволяет глубже понять причины изменений валютной пары, выделив вклад каждой валюты в её движение [1].

Что показывают графики?

• Парный курс EURRUB — это отношение абсолютного курса евро к абсолютному курсу рубля: EURRUB=EUR/RUB. На графиках парный курс отображён по левой оси.

• Абсолютные курсы евро и рубля — рассчитаны с помощью математической оптимизации на основе множества парных курсов с другими валютами. Они отражают «истинную» глобальную стоимость каждой валюты, что даёт более объективное представление о её динамике. Эти курсы показаны пунктирными линиями по правой оси в процентах от начального значения [1].

На одном полотне представлены данные за разные временные интервалы: месяц, квартал, год, три года, пять и десять лет. Это позволяет оценить как краткосрочные колебания, так и долгосрочные тренды.

( Читать дальше )

Коллеги, делюсь свежей аналитикой по абсолютному валютному курсу доллара США (USD) на основе уникальных графиков с сервиса Абсолютный валютный курс. На графиках представлена динамика USD сразу в шести временных масштабах: месяц, квартал, год, три года, пять лет и десять лет. Такой подход позволяет увидеть не только краткосрочные колебания, но и долгосрочные тренды доллара в глобальном контексте.Что такое абсолютный валютный курс?

Абсолютный курс — это агрегированная ценность валюты по отношению ко всем другим валютам мира, рассчитанная на основе математической оптимизации парных курсов. Это более объективный индикатор «силы» валюты, чем традиционные парные котировки (например, USD/RUB или EUR/USD), поскольку учитывает сразу весь валютный рынок.

Ключевые выводы по графикам1. Месяц (апрель-май 2025)

• Доллар демонстрировал волатильность, но в последние дни наблюдается восстановление после просадки к отметке 22,35.

• Процентное изменение за месяц — вблизи нуля, что говорит о стабилизации после недавних движений.

( Читать дальше )

Абсолютный курс доллара — это показатель, отражающий истинную ценность доллара США в универсальных единицах, а не просто его стоимость относительно другой валюты, как в традиционных парных курсах (например, USD/RUB) [5, 7].

Что такое абсолютный валютный курс?

• Абсолютный валютный курс — это оценка стоимости каждой валюты относительно некоторой базовой валюты-эталона (обозначаемой как Abs), которая служит универсальной мерой для всех валют [3, 7].

• В отличие от парных курсов, где стоимость одной валюты выражается через другую, абсолютный курс показывает реальную покупательную способность валюты и позволяет сравнивать валюты напрямую [3, 5].

• Абсолютные курсы рассчитываются математически из множества парных курсов с помощью методов оптимизации и решения системы уравнений, что позволяет «расщепить» парный курс на две составляющие — абсолютные курсы двух валют [2, 7].

Методика расчёта

• Исходя из множества парных курсов валют, каждый парный курс представляют как отношение абсолютных курсов двух валют.

( Читать дальше )

На фоне нестабильности на мировых финансовых рынках многие инвесторы ищут надежные инструменты для вложений. Анализ данных (см. Рейтинг валют по коэффициенту Шарпа) за последние 5 лет (с 16 февраля 2020 года по сегодняшний день) на основе коэффициента Шарпа — ключевого показателя, измеряющего доходность инвестиций относительно их риска, — позволил выделить топ-5 валют, которые показали наилучшие результаты.

Что такое коэффициент Шарпа?

Коэффициент Шарпа — это безразмерный показатель, который рассчитывается как отношение средней доходности к стандартному отклонению доходности. Чем выше значение коэффициента, тем больше доходность при минимальном риске. Это делает его одним из самых важных инструментов для оценки привлекательности инвестиций.

Топ-5 валют по коэффициенту Шарпа за 5 лет

1. Сингапурский доллар (SGD) — 0.107
Сингапурский доллар уверенно занимает первое место, демонстрируя стабильный рост и низкую волатильность. Это делает его одной из самых привлекательных валют для долгосрочных вложений.

( Читать дальше )