Анализ рейтинга валют по коэффициенту Шарпа за квартал (по данным "Абсолютного валютного курса")

На сайте "Абсолютный валютный курс" опубликована свежая диаграмма, отражающая рейтинг мировых валют по коэффициенту Шарпа за последний квартал (с 16 февраля 2025 года). Коэффициент Шарпа — это ключевой показатель, который позволяет оценить эффективность инвестиции относительно принятых рисков: чем он выше, тем лучше соотношение доходности к волатильности.

Топ-5 валют по коэффициенту Шарпа

• Шведская крона (SEK): 0.185

• Исландская крона (ISK): 0.158

• Чешская крона (CZK): 0.151

• Евро (EUR): 0.147

• Датская крона (DKK): 0.146

Краткие выводы по диаграмме

• Лидеры квартала — скандинавские и центральноевропейские валюты. Шведская крона уверенно занимает первое место, показывая наилучшее соотношение доходности к риску за период.

• Евро и датская крона также вошли в пятёрку лучших, что говорит о стабильности европейского валютного блока за последние три месяца.

• В нижней части рейтинга оказались валюты развивающихся рынков, такие как турецкая лира (TRY), индонезийская рупия (IDR) и индийская рупия (INR), с отрицательными коэффициентами Шарпа — это отражает либо убытки, либо крайне высокую волатильность.

Что это значит для инвесторов?

• Валюты с высоким коэффициентом Шарпа — потенциально привлекательные активы для консервативных валютных портфелей, где важна не только доходность, но и контроль риска.

• Отрицательные значения указывают на то, что риск по этим валютам не оправдывается доходностью — такие инструменты могут быть интересны только для спекулятивных стратегий.

Как использовать эти данные?

• Диаграмма позволяет быстро оценить, какие валюты были наиболее эффективны по соотношению риск/доходность за квартал.

• Для более глубокого анализа можно перейти по ссылкам на страницы с историей абсолютных курсов каждой валюты и посмотреть динамику за интересующий период.

Вывод

В первом квартале 2025 года наилучшие результаты по коэффициенту Шарпа показали валюты Северной и Центральной Европы. Для инвесторов, ориентированных на валютную диверсификацию с минимизацией риска, эти валюты могут стать хорошим выбором для включения в портфель. Развивающиеся рынки, напротив, остаются зоной повышенного риска и требуют дополнительного анализа.