Портфельная теория Марковица предлагает нам инструменты для сборки оптимального инвестиционного портфеля. Для этого все имеющиеся активы должны быть участвовать в портфеле в виде какой-то доли от общей суммы портфеля. Регулируя доли каждого актива можно подобрать портфель с приемлемым уровнем риска и доходности....Читать далее

Теперь доступно описание проекта в целом на странице блога (см. https://www.abscur.ru/p/blog-page_16.html) и сайта (см. https://prog815.github.io/abscur2/about.html). На странице изложена методика получения абсолютных валютных курсов, рассказано зачем они нужны, приведены значения абсолютных валютных курсов для нескольких мировых валют, изложена идея о справедливости измерения ценности валют в абсолютном исчислении, описан функционал страниц с таблицами и графиками, дано описание к странице оптимизированных валютных портфелей, в заключении приведены ссылки на все ресурсы проекта, приведены ссылки на публикации в рамках исследования....Читать далее

В результате исправления ошибки в расчете волатильности, теперь она определяется как стандартное отклонение от дневных относительных изменений, домноженное на корень из 252 для приведения к году. Это обновление позволяет более точно оценить изменчивость валютных курсов и предоставлять более информативные данные для анализа....Читать далее

На странице с абсолютными валютными курсами теперь представлена дополнительная статистическая информация по отдельным валютам. Под графиком абсолютного курса каждой валюты добавлена таблица, содержащая годовую доходность, волатильность и коэффициент Шарпа за различные временные диапазоны — от месяца до пяти лет и за весь период данных....Читать далее

В блоге и на сайте теперь представлена информация о лучших валютных портфелях, оптимизированных с учетом коэффициента Шарпа. Таблица на странице содержит доли каждой валюты в этих портфелях за разные временные диапазоны, вычисленные с использованием абсолютных валютных курсов....Читать далее

Команда «Абсолютных валютных курсов» рада сообщить о важных обновлениях в нашем проекте. Мы постоянно работаем над совершенствованием методологии расчетов и улучшением функциональности нашего ресурса, чтобы предоставить пользователям еще более ценную и полезную информацию....Читать далее

Сделаны ссылки в новую тетрадь из всех старых тетрадок. Старые тетрадки все остановлены. Обновляется и считает только новая тетрадка (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2). 
В старой версии проекта демонстрация данных велась исключительно в тетрадках на Kaggle (см....Читать далее

Для устранения неоднозначности в датах котировок введено ограничение. Данные выводятся с актуальностью на вчерашний день. 
Тетрадка с расчетом (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Соединяем-парные-курсы-в-одну-таблицу) срабатывает приблизительно в период 0:00 по 1:00 по Гринвичу каждую ночь....Читать далее

На всех страницах внизу добавлены ссылки на Книгу Google Docs, где хранятся таблицы с исходными данными отображаемыми на сайте и в блоге. По этим ссылкам можно сразу перейти к данным и иметь возможность использовать их для своих проектов.
В частности со страницы с рейтингом валют по коэффициенту Шарпа (см....Читать далее

В данных котировок парных валютных курсов были обнаружены ошибки. В частности курс закрытия в некоторых днях мог отличаться на несколько порядков от предыдущего дня. Все это приводило к резким выбросам («ножам») на графиках парных валютных курсов. Соответственно эти выбросы наблюдались и на графиках абсолютных валютных курсов....Читать далее