АКЦИИ

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 18 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 1 балл — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

— по биткоину: шорт с 7 марта (4 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в продаже

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)

Собственно, главный то вопрос, про который я думаю, когда читаю про посты и обсуждение ситуации с ЦБ и Элвис звучит так — а ты бы сделал как он, имея такую возможность? 
Так вот ответьте — а вы бы так сделали имея такую возможность, купив на минуту раньше чем купит толпа и закрыть через минуту как пойдет лавина покупок?
В некотором посте были комментарии от А.Г. о том что по рынку заявки не кидаются и ставятся лимитом по хитрому алгоритму. Но давайте рассуждать логическим что это? На мой взгляд если первоисточник купил папир по 90, то последователи не выставятся все по 90 в стакан и будут сидеть. Правильно, кто-то встанет по 90, дальше посмотрят, что по 90 стоят, поставили по 90,1, и т.д. до некоторой встречной которая уже кушается и дальше движется цена, а у нас 5-6 соток счетов. И что это? 500-600 заявок? как быстро проходит набор? Явно двигается стакан, явно хитрый алгоритм набора позиции двигает цену так как ему надо набрать папира на 500-600 счетов. Иначе все по 90 не встанут. Вот и происходит движение, кушаем встречные и пошел импульс. Небольшой, но гарантированно свои 0,2-0,5% снять можно. А с плечом 1:5? А если это втор сырье папир? Тогда что 1-2%? К примеру, все заметили резкий пролив акций 9 числа, и потом такой же резкий выкуп? По многим папирам ситуация 1 в 1 была в это время. Одинаковый сценарий. Может это как раз вышли последователи? Вполне, я думаю они это и были, с хитрым алгоритмом, который смотрит что цена убегает и двигает, двигает. Вот и сыграли в кукла. 5 минут, и готово. Конечно ЦБ посмотрел на такое безобразие, и думает, что-то не то, как-то вроде не так все, что за движения такие. Вот и потянулись ниточки. Неделя на изучение вопроса, и готово. 

Так вот вернемся к главному вопросу. А вы бы так сделали?
опрос

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 18 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 1 балл — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 3 балла — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

— по биткоину: шорт с 7 марта (4 обновление) —новостной фон -1 балл — остаемся в продаже

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)

Поставки бензина на рынок США выросли на 6% год к году

Запасы нефти снизились сильнее, чем ожидалось.
 По данным Администрации энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), за неделю, закончившуюся 13 апреля, коммерческие запасы нефти сократились на 1,07 млн барр. до 428 млн барр., что почти полностью совпало с оценкой API (-1,05 млн барр.). Опросы аналитиков показывали небольшой рост (+0,65 млн барр. по Bloomberg, +0,63 млн барр. по S&P Platts), однако разброс оценок в опросе Bloomberg был очень велик (от -3 млн барр. до 5 млн барр.). Запасы бензина снизились на 2,97 млн барр. До 236 млн барр. – больше, чем ожидал API (-2,47 млн барр.). Согласно опросу Bloomberg, прогнозировался рост на 0,45 млн барр. Запасы дистиллятов упали больше оценки API и оценок аналитиков – на 3,11 млн барр. до 125 млн барр.

Рост добычи в 48 штатах возвращается в диапазон 20-25 тыс. барр./сутки.
Чистый импорт нефти снизился на 1,26 млн барр./сутки до 7,93 млн барр./сутки вследствие роста экспорта и уменьшения импорта, что и привело к сокращению запасов. Добыча нефти в целом в США выросла неделя к неделе на 0,015 млн барр./сутки до 10,54 млн барр./сутки, в том числе на 0,025 млн барр./сутки до 10,05 млн барр./сутки в 48 штатах. Темпы роста близки к мартовским и соответствуют последнем прогнозу EIA по росту добычи в апреле. Переработка снизилась на 0,4% (0,07 млн барр./сутки) неделя к неделе и выросла на 0,1% год к году до 16,95 млн барр./сутки.

Дневной объем интервенций вырос. 

Согласно данным ЦБ, интервенции Минфина на валютном рынке с расчетами 18 апреля составили 17,5 млрд руб. Это больше изначально запланированного объема ежедневных покупок на этот месяц (11,5 млрд руб.), однако было вполне ожидаемо, что после возобновления интервенций объем вырастет.

Минфин пока что отказывается пересматривать месячный объем интервенций. Возобновление интервенций означает, что, по мнению монетарных властей, ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась, а бюджетное правило пока сохраняется в его нынешней форме, что, в принципе, позитивно. Рост нефтяных котировок оказывает дополнительную поддержку рублю, это должно смягчить возможный негативный эффект интервенций для рынка.

С другой стороны, возобновление покупок на валютном рынке может быть воспринято негативно, достигнутое равновесие пока довольно хрупкое и неустойчивое, к тому же во 2–3 кв. профицит счета текущих операций резко снижается. Возврат к интервенциям может привести к новой волне ослабления рубля, правда, довольно небольшого.

Инвесторы по-прежнему предпочитают бумаги с фиксированным купоном флоатерам, несмотря на ростволатильности на рынке в последнее время.
В среду торговая сессия на российском рынке началась с того, чтоСША вновь подтвердили отсутствие планов ввести новые санкции против РФ, о чем уведомили посольство России вВашингтоне. Это способствовало умеренно позитивному настрою инвесторов, однако, судя по тому, что реакция российского рынка была довольно сдержанной, его участники пока все же не считают, что санкционный риск полностью отсутствует. В центре внимания вчера были аукционы Минфина, которые возобновились после паузы, вызванной сильной коррекцией на прошлой неделе. Несмотря на усиление волатильности, спрос на флоатеры не вернулся – инвесторы по-прежнему предпочитают бумаги с постоянным купоном.

■ Спрос на ОФЗ 25083 с постоянным купоном (погашение в декабре 2021 г.) составил 32,8 млрд руб., чтоболее чем втрое превысило объем предложения. Минфин доразместил все заявленные 10 млрд руб. выпуска, установив доходность по цене отсечения в размере 7,05% годовых, что предполагало небольшую премию ко вторичному рынку, порядка 1–2 б.п. в терминах доходности.

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 17 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 1 балл — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 4 балла — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 3 балла — остаемся в покупке

— по биткоину: шорт с 7 марта (4 обновление) —новостной фон -1 балл — остаемся в продаже

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)