rgbi

Очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска ОФЗ, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 26222 в объеме 25 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26221 на сумму 15 млрд рублей.

ОФЗ 26222 с погашением 16 октября 2024 года, купон 7,1% годовых
ОФЗ 26221 с погашением 23 марта 2033 года, купон 7,7% годовых

Итоги:

ОФЗ 26222

Спрос превысил предложение в 1,6 раза. Итоговая доходность 7,98%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26222 с погашением 16 октября 2024 года составила 96,0242% от номинала, что соответствует доходности 7,98% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Всего было продано бумаг на общую сумму 25 млрд рублей по номиналу при спросе 40,991 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 25 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение в 1,6 раза. Выручка от аукциона составила 24,483 млрд рублей.

( Читать дальше )

Добрый день смартлаб! Финансовый мир это одна большая сказка, временами она страшная, иногда — прекрасная… Климат на рынке изменчив, сегодня рынок живет одним, завтра другим, сегодня нас пугаю санкциями, а завтра утверждают, что Россия от этого только выиграет.
 Если взглянуть на рынок отечественных государственных облигаций, то можно заметить, что спрос на долговом рынке не пропал, и даже совсем наоборот. Снизившееся цены на ОФЗ + отсутствие прямого запрета на инвестиции в новом пакете санкций вызвал интерес к нашим бондам. Об этом вчера писал многоуважаемый АЗОВКИН "Почему тарят ОФЗ?".
    Не так давно, в своем скромном блоге, я высказывал идею продавать десятилетки на Российском долговом рынке: https://smart-lab.ru/blog/410517.php ;  https://smart-lab.ru/blog/411086.php , сегодня я разворачиваюсь на 180 градусов (позиции закрыл).
Немного картинок:

( Читать дальше )

Сегодня состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска ОФЗ, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 26219 в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ-ПК серии 26220 на сумму 15 млрд рублей.

ОФЗ 26219 с погашением 16 сентября 2026 года, купон 7,76% годовых
ОФЗ 26220 с погашением 7 декабря 2022 года, купон 7,4% годовых

Итоги:

ОФЗ 26219

Спрос превысил предложение в 1,7 раза. Итоговая доходность 7,96%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26219 с погашением 16 сентября 2026 года составила 99,6049% от номинала, что соответствует доходности 7,96% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд рублей по номиналу при спросе в 34,554 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 20 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение в 1,7 раза. Выручка от аукциона составила 20,456 млрд рублей.

( Читать дальше )

   Добрый день смартлаб! Все уже в курсе, что сенат США разработал новый законопроект о введение дополнительных санкций в отношении РФ, думаю на этот раз все будет серьезно.

   Не зря наш рынок в 2017 году показывает нисходящею тенденцию в то время как SPY покоряет новые максимумы (Взял у King Schultz):


( Читать дальше )

Добрый день смартлаб! Предлагаю нашему комьюнити рассмотреть возможность сделать ставки на рынке облигаций, а именно игра на падение десятилеток  ОФЗ. 

Есть несколько причин для игры на понижение:
1. Выход зарубежных инвесторов из carry trade. Как сегодня писал в своем утреннем обзоре многоуважаемый Drozdov.S:

Goldman Sachs рекомендует инвесторам фиксировать прибыль по carry trade с валютами EM, включая рубль т.к потенциал дальнейшего роста валют развивающихся стран в настоящее время представляется ограниченным.В целом Goldman сохраняет позитивную оценку валют emerging markets, но аналитики инвестбанка считают, что в предстоящие месяцы рубль, реал и рупия вряд ли заметно подорожают.

2. Заседание ЦБ по процентным ставкам 28 июля. Вполне возможно, регулятор не станет опускать ставки в июле, что вызовет переоценку облигаций.

3. Техническая картинка.
График индекса государственных облигаций (RGBI), неделька+дневка:

( Читать дальше )

Очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска ОФЗ, оба с постоянным купонным доходом - ОФЗ-ПД серии 26220 на сумму 23 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26221 на сумму 15 млрд рублей

ОФЗ 26220 с погашением 7 декабря 2022 года, купон 7,4% годовых
ОФЗ 26221 с погашением 23 марта 2033 года купон 7,7% годовых

Итоги:

ОФЗ 26220

Спрос превысил предложение в 2,5 раза. Итоговая доходность 7,99%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26220 с погашением 7 декабря 2022 года составила 98,1020% от номинала, что соответствует доходности 7,99% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Всего было продано бумаг на общую сумму 23,779 млрд рублей по номиналу при спросе в 58,68 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 23,779 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 2,5 раза. Выручка от аукциона составила 23,496 млрд рублей.

( Читать дальше )

Сегодня состоялись очередные аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Было предложено два выпуска облигаций. Один с постоянным купонным доходом ОФЗ-ПД серии 26222 на сумму 20 млрд рублей, второй с переменным купонным доходом ОФЗ-ПК серии 29012 на сумму 10 млрд рублей.

ОФЗ 26222 с погашением 16 октября 2024 года, купон 7,1% годовых
ОФЗ 29012 с погашением 16 ноября 2022 года, купон определяется как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за 6 месяцев до даты определения процентной ставки + 0,4%. На данный момент определены 1 и 2 купоны — 10,74% и 10,32% соответственно.

Итоги:

ОФЗ 26222

Спрос превысил предложение в 1,7 раза. Итоговая доходность 8,11%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26222 с погашением 16 октября 2024 года составила 95,3414% от номинала, что соответствует доходности 8,11% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

( Читать дальше )

   Добрый день смартлаб! Ну что, пора признать, что пресловутый кэрри трейд сломлен, вот уже несколько дней рубль заметно дешевеет и это несмотря на то, что нефть щупает дно, пытаясь оттолкнуться. Государственные облигации никому не нужны, риски выросли, все падает.

   График валютной пары доллар-рубль (дневка):


   График индекса государственных облигаций (дневка):


( Читать дальше )

Это дубль два

Первый тест зафейлили.


Объяснение этой точки можно на семинаре Демуры здесь
Смотреть с 57 минуты

С утра закрылся последний шорт по нефтИ. И теперь сижу на заборе. И дальше шортить сыкотно и лонговать тоже. Поэтому решил послушать прямую речь лидера нации. Просто слушать тяжело, поэтому добавляю в прослушивание немного интерактива. На листе бумаги пишется 5 слов или фраз, по мере их произношения зачеркиваются. По окончании прямой речи, смотрим график RGBI. Кстати, на часовике он пробил поддержку. Если не ложно — тарим баксы.
Мои слова в Путин-Бинго:
Коллеги, Наши партнеры, Стабильность, Сирия, Реновация, Трамп.