статистика

Не выполнив цели внизу, нас опять внешние рынки попросили встать, выйти наверх и сказать что-нибудь на подготовленной для этого знаменательного события трибуне. Но вот сказать нам пока особенно нечего. А почему? А потому что страшно.

Коротко по рынку:

1. Сегодня при внешнем позитиве мы смогли показать «удивительную» динамику. В голубишках  (ГП, РН, Сберы) создали хорошие гэпы, которые при текущей растущей неуверенности, нам придется закрывать и довольно скоро. И что самое интересное, объемов, несмотря на внешний позитив нет. Нет уж, давайте покупайте — все же так дешево.

2. На российском межбанке недельные MOSPRIME продолжают расти. Deutsche Bank опять самый прогрессивный, с прошлой недели ставочку для банков повысил почти на 110 пунктов и теперь это уже 7,73 %. Не слабо так ликвидность за время праздников подорожала. 

3. На внешних рынках опять идет игнорирование макроэкономической статистики. Безработица в выросла уже не только в

( Читать дальше )

Давайте ка спокойненько, в профессиональной созидательной атмосфере, свойственной смартлабу, без наездов друг на друга и выяснения отношений, проанализируем наш любимый фьючерс на индекс РТС, дабы выделить кое-какие общие закономерности, и посмотреть, что поменялось в характере движений в последнее время.

Буду рад всем комментариям с тем, как еще можно дополнить и доанализировать наш любимый инструмент.

Начнем с постулата — большие деньги делаются на больших движениях (ударные дни).
Торгуем внутри дня.

Возьмем все дни с начала 2009 года по настоящий момент с диапазоном >4%:


Какие можно сделать выводы:

• 2009 год был «куда не плюнь, — везде прибыль»
• тот, кто начал торговать 2009 «по Резвякову» мог быть серьезно одурачен собственным успехом, думая, что так будет всегда.
• май-июнь 2010 были кошерными
• 2 полугод 2010 — низкая волатильность, но хороший экстрадей движения
• август-сентябрь 2011 — несколько рекордов по интрдэй движениям, которые одурачили лично меня большой прибылью.
• осень 2011 — хороший волатильный рынок внутри дня, без особо хороших экстрадей движений
• сейчас? Отсутствие волатильности+отсутствие тренда.

А вот простой счетчик безударных дней (кривая растет и считает сколько дней подряд не было движения от открытия до закрытия >3% по модулю)

( Читать дальше )

Ехал на дачу в электричке и зашел парень с микрофоном с гитарой и на тележке у него колонка! спел пару песен, кстати очень неплохо и предложил записанный им диск! На весь вагон он продал 3 диска по 150 р и в мешок ему положили где-то я посчитал тоже столько же! т е выручка составила 10$ с вагона! В электричке 10 вагонов, т е, если расчитать среднее значение, то получается с одной электрички 80$! В день он проходит 7-10 электричек-если на одну уходит в районе часа-это 7-10 часов, выручка в среднем день составляет около 800$, в месяц, если он работает 5 дней в неделю, а скорее всего он работает каждый день, получается 24000$! Немногие могут похвастать таким стабильным ежемесячным доходом!:)

Большая часть трейдеров, открывают и закрывают позы по сигналам индикаторов.  Наложив индикатор, новичок пытается следовать его «сигналам». Если у человека есть голова не плечах, а не вилок капусты, то он попытается его как то «оптимизировать» — ищет «оптимальный» период… не задумываясь ни на секунду, об обоснованности того или иного параметра. 
Не смотря на корреляцию рынков и большинства бумаг, у каждой из акции есть свой характер движения. он уникален, как не бывают двух зебр с одинаковыми полосами, так и не бывает двух акций, которые бы имели идентичные параметры. — ИМХО!
Исходя из этого, у меня возникла проблема адаптации Bolinger Bonds для Газпрома. Если трейдер решил применить сей индикатор, то максимум, что он меняет — период. А вот вторую составляющую — стандартное отклонение (в которой и заключается вся изюминка) оставляют либо по незнанию, либо по религиозной убежденности, что Цена закрытия выбранной акции подчиняется правилу нормального распределения. 


( Читать дальше )

Нашел полезные ссылки на другом форуме.
Может кому пригодятся.

Котировки валют индексов, бумаг и прочее:
quotes.ino.com/chart/?s=NYBOT_DX — Индексы доллара и др. на всех таймфреймах
forex-markets.com/quotes.htm — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.tenfore.com/markets.asp — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.quote-spy.com/ — Финансовый монитор международных индексов, валют, фьючерсов на энергоресурсы, металлы, продовольствие, курсов ADR
 i.how2trade.ru  — Котировки онлайн для телефона(ММВБ, РТС)


( Читать дальше )

 Кто нибудь в курсе сколько в процентном отношении сделок на ФР РФ заключается с помощью торговых роботов, а сколько руками. Понятно, что точной цифры ни знает никто. Ну может есть хоть приблизительная цифра? Нигде не смог найти подобную информацию, если кто в курсе поделитесь плиз. 

Из опыта —  торговля после 2х недель на демо счете, больше ничего.

 

ВВП Китая (Ежегодный)
8.1% факт
8.3% ожидание
8.9% предыдущий

Индекс розничных продаж Китая (Ежегодный)
15.2% факт
15.0% ожидание
14.7% предыдущий

Промышленное производство Китая (Ежегодный)
11.9% факт
11.5% ожидание
11.4% предыдущий

Инвестиции в недвижимость Китая (Ежегодный)
20.9% факт
20.8% ожидание
21.5% предыдущий



( Читать дальше )

Там где резкие скачки — это ввод и вывод средств. 
Последний скачок — вывод своего депозита с запасом.


Торгую около 5 месяцев на этом счете. 
Можно ли считать это нормальной торговлей?