статистика

Аннотация

Пишу эту статью в надежде понять, где я не прав. Может быть я чего-то упускаю, не понимаю… Буду благодарен за конструктивные наводки. Если хорошо разбираетесь в торговле или в математике, напишите что-нибудь ценное, прошу вас.

Все тесты из этой статьи также были проведены на реальных биржевых данных примерно с тем же результатом и теми же выводами. В статье используется модель рынка на основе случайной величины с нормальным распределением. Я прекрасно знаю, что распределение в реальных данных отличается от нормального. Смысл в том, чтобы показать что происходит ДАЖЕ с нормальным распределением.

Также для исследования используется один из самых интересных и перспективных на сегодняшний день язык программирования R. И соответствующая среда RStudio.

На что способны случайные числа?

plot(diffinv(rnorm(1000)), type="l")

Онлайн-вебинар «Фундаментальный анализ от „А“ до „Я“ с Фредериком, часть 4».

Посетив вебинар вы узнаете:

1. Какие индикаторы рынка недвижимости публикуются в США?
2. Как трактуются эти данные и как статистика влияет на рынок?
3. Какие ипотечные ставки в США и где смотреть эти данные?
4. Влияют ли данные по рынку жилья на решения ФРС и как?

Мы рассмотрим на вебинаре такие индикаторы как Building Permits, New Home Sales, Existing Home Sales и Housing Starts.

Ждем вас сегодня в 21:00!

Регистрация доступна по ссылке.

Движение вниз по фьючерсу на нефть сорта WTI, хоть и было не особо сильным, но коснулось сильной линии поддержки, собственно, дав участникам рынка понять, что уровень 49.00-49.50 достаточно важен и его пробой будет иметь последствия.

Технически, картина достаточно понятная. Или вырисовывается консолидация и после коррекции рост возобновится, или же, пробой ниже 49, даст толчок движению вниз.

Остается только торговать от линии поддержки: на пробой или отскок. Но помимо этой скучной линии, уровня, давайте посмотрим, какие же силы стоят за медведями и быками, какие факторы влияют на решения покупателей и продавцов, ведь рынок нефти сейчас, как никогда богат на разного рода новости, слухи и события.

Бычьи факторы

OPEC как драйвер

Не за горами очередное заседание ОПЕК. Страны, уже договорились о замораживании и снижении квот до 32.5 миллионов баррелей в день, но 30 ноября, возможно, страны — члены картеля, пойдут на какие то новые шаги, хотя, пока никаких намеков на это нет.

Фьючерс сорта WTI уже вырос на 6-7 долларов на этих новостях, причем, часть роста была вызвана заявлениями Владимира Путина о том, что Россия также готова пойти на заморозку квот, дабы сохранить стабильность на нефтяном рынке. Вообще, считаю, возможность дальнейшего роста, без серьезных сокращений в добыче маловероятным.

Картель впервые за много лет пошел на такой шаг и если снижение до 32.5 миллиона баррелей, все, на что они способны, то быки покинут рынки в ближайшее время. И тут мы увидим пробитие не только уровня 49, но и 45, а то и ниже. Некоторые эксперты говорят о том, что для ощутимого эффекта, необходимы сокращения на как минимум 2 млн. баррелей

Серия вебинаров, посвященная теории и практике фундаментального анализа!

На втором вебинаре, который пройдет сегодня в 19:15, вы узнаете:

— чем важны данные по новым рабочим местам и безработице?
— почему вышедший на прошлой недели Non Farm Payrolls наделал столько шума и является, по сути, самым главным индикатором отслеживаемым ФРС.

Мы подробно разберем сразу всю группу макроиндикаторов рынка труда:

— Non Farm Payrolls (количество новых рабочих мест);
— уровень безработицы;
— средняя продолжительность рабочей недели;
— почасовая оплата труда.

Подробнее

Вы также узнаете, как эти данные влияют на решения ФРС и ны рынки. Как ведет себя доллар и золото после выхода позитивных (негативных) данных по рынку труда. И наконец, мы подробно разберем текущее состояние экономики с точки зрения статистики по рынку труда.

Несмотря на важность последних данных по рынку труда, на то, что до конца года осталось всего два заседания и примерно столько же публикаций статистики по безработице, последние данные не смогли оказать сколь-нибудь серьезное влияние ни на фондовый рынок, ни на валютный.

Хотя и рынки восприняли данные в очень нужном тренде, то есть первичная реакция была не в пользу доллара, что вполне логично, ведь цифры не заставят Федеральную Резервную Систему повысить ставку раньше времени.

Мы знаем, что для сильных движений, рынкам нужны драйверы, которыми чаще всего выступает макро статистика. К сожалению, или счастью, в этот раз самый важный отчет месяца не смог стать причиной сильных движений.

Все дело в том, что данные вышли аккурат на уровне предыдущих показателей, и чуть ниже того, что ожидали рынки. В сентябре было создано 156 тысяч рабочих мест, что на 5 тысяч больше августовских данных и на 20-25 тысяч ниже прогнозов аналитиков.

Эти данные создают «сложности» в определении тренда не только для участников рынка, но и для Фед Резерва. Известно, что почти никто не ждет роста ставки в ноябре, на заседании, которое состоится второго числа. Вероятность сохранения ставки превышает 90% (91.7% на закрытии в пятницу). А вот решение на 14 декабря почти предопределено рынком- вероятность роста выше 65%.

(Читать дальше...)