опционы

Начало тут
 smart-lab.ru/blog/103745.php 
 smart-lab.ru/blog/102528.php

Решил сегодня крыть позишн.
Можно было и подержать до конца недели, большой ОИ в 150 страйке является хорошим ориентиром на отскок. Но начала смущать подрастающая вола, да и цель по профиту достигнута.

Обзор сегодняшнего рынка


Сегодня кратко.

Рынок сегодня прошёл 150 000, но почему-то крупный игрок(и) не бросился хеджировать 170 000 путов, висящих на 150м страйке, возможно, у крупного игрока есть какие-то другие планы на экспирацию, нежели поход на 145 000 и ниже. Вообще, не похоже на армагеддон, так как по наблюдениям сантимента — все к этому армагеддону готовы. Конечно, может быть вариант 2008 года, когда пару-тройку месяцев плавно снижались и выкупали, но тогда, всё-таки, настроения были другие и приток клиентов был на ФР, и стратегия B&H пользовалась большой популярностью. Сейчас B&H уже не выглядит такой привлекательной, так как появилось довольно большое количество игроков, просидевших более 3х лет на рынке и не получивших ни гроша. 

Обороты сегодня по фьючерсу были выше средних, а по акциям наоборот всё было тухло:

опционы фРТС — 17.2 млрд. рублей

( Читать дальше )

Вот к примеру сейчас РТС 1500.
Я хочу зделать ставку что в июне будем около 1200.

Но текущий запил и самое главное через что хрен знает.

какой опцион мне надо зафигачить — сколько будет потеря в случае если не так и сколько насыпет профита если по моему выйдет на 1 контракт

Я так понимаю что максимальные потери будут равны сумме затраченной на покупку.

Сегодняшний апдейт позиции
smart-lab.ru/blog/105242.php

 

Позицию держу с января. Все метаморфозы, происшедшие с ней, описаны в предыдущих постах. Несколько раз хотел ее закрыть, но не смог либо по техническим причинам, либо менял решение.

Планирую оставить ее на послепраздничные дни, так как роста не жду. Очень интересно ваше мнение: мой стиль торговли похож на ваш, закрылись бы вы завтра?



( Читать дальше )

У меня вопрос к тем, кто торгует опционами (S&P 500 Mini) на американском рынке:

1. Какой у вас брокер?

2. Какую посоветуете сумму для старта?

3. С какой самой большой трудностью столкнулись лично вы?

4. Какой процент налога на прибыль?

P.S. Моя первая запись не судите строго. Всем спасибо за ответы. 

Обзор сегодняшнего рынка


За сегодня, несмотря на такое воодушевляющее начало, рынок не смог сделать даже 3 000 пунктов (возможно, на вечерке наверстает, но пока не похоже). В моменте открытый интерес вырастал до 962 000 контрактов, но как только рынок показал, что продолжать падение он не намерен, сразу же 36 000 вышло. Пока даже с учетом сегодняшнего дня на нормальное падение это не похоже. Основной признак падающего рынка это скорость, пока скорости нет, 3 000 пунктов за день это нормальная скорость для коррекции. Из изменений ОИ стоит отметить резкий рост на 32 000 контрактов в 155 000 коллах марта.

Это интересный момент, который показывает, что большинство «продавцов волы» потихоньку следуют за рынком, когда он двигается, а вовсе не наоборот. По аналогии можно предположить рост ОИ в 150х коллах, если рынок двинется ниже 150 000.

( Читать дальше )

Сегодняшний апдейт позиции
smart-lab.ru/blog/105017.php
 

Особенного ничего не было, что для меня, как продавца опцев, есть гуд. Ввиду приближения экспирации и 3% контанго долился стредлом 1100 страйка;
 имеем:

• ГО – 42,5%;
• Потенциал прибыльности – 8,6% к экспирации.

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

«И такая дребедень — третий день...» (с)


Очередной крайне любопытный день на нашем рынке :) Самое интересное, почему растёт открытый интерес. Неужели какие-то крупные игроки решили под новости о секвестре немножко оживить наш рынок? ОИ во фьючерсе на РТС уже практически 900 000 контрактов, последний раз такое было, если не ошибаюсь в сентябре 2012 года, но тут надо ещё учитывать понижение гарантийного обеспечения.

ОИ по опционам сегодня сильно не менялся, обороты также довольно низкие, что в общем-то логично, зачем дёргаться, если тетта потихоньку капает в карман продавцов:

Опционы фРТС — 10.7 млрд. руб
Опционы ликвидные акции — 156 млн. рублей



Пут-колл ратио

Опционы на фьючерс РТС — 0,91

Опционы на ликвидные стоки — 0,99

Реальная торговля

( Читать дальше )