Блог им. petruha_novicheck
Вопрос новичка про опционы
1. В чем преимущества синтетических фьючерсов ?
2. Можно ли извлекать прибыль(перекрывать тэту), торгуя спред между синтетическим и обычным фьючерсом ?
3. Как много людей на Российском рынке занимается «торговлей волатильность», насколько велика конкуренция в этой нише, относительно других видов трейдинга ?
Кстати, студенты, берите на заметку, теоретические «задачи» для дипломной работы уже поставлены, тема интересная))
преимущества могут заключаться в том, что вы можете создать свой, уникальный инструмент которого ни у кого нет ))
2. для вас нет
3. конкуренция везде велика — вопрос совершенно глупый
2. тэта и синтетический фьючерс — это как мухи и котлеты, актёры из разных опер. к тому же, почему вы решили, что между обычным фьючем и синтетическим есть какой-то существенный, перекрывающий комиссии, спред?
3. некоторые занимаются, статистику определить невозможно. а конкуренция… дело не в конкуренции, а в принципах и подходах к торговле волой, как и в любом другом подходе к торговле. поскольку единых правил торговлей волой не существует и быть не может (из-за множественности методов по управлению такой позиции), то у кого метод более адаптирован к изменчивости поведения волы (волатильность волатильности), тот и выигрывает. у кого только математические формулы, где 2+2 жёстко всегда равно 4, тот может только забирать неэффективности рынка, но проигрывает по другим моментам.
2 тэты у синтетическогоо фуча нету = 0 по определению
3 хз