Вопрос новичка про опционы

16 сентября 2013, 14:54
|
petruha_novicheck

Можно ли извлекать прибыль из утренних гэпов с помощью «покупки стрэддла» или эта неэффективность уже закрыта(если она конечно была) ?

Порекомендуйте пару ссылочек на литературу или статьи про «Торговлю волатильностью»...

Заранее благодарен!

Ключевые слова:
опционы,
стреддл,
новичек

8 комментариев

читай мак милана

ves2010

16 сентября 2013, 15:34
Ответить

можно извлекать. но дело не в утреннем гэпе, а в наличие движения на определённую величину. стоимость стрэддла при движении меняется, а гэп это был или движ через час после открытия — неважно.

Ra_Ivanych

16 сентября 2013, 15:42
Ответить

Ra_Ivanych, ну уж просвятите по вопросу литературы: 1 Азбука 2 Арифметика 3 Алгебра, что бы порекомендовали в такой последовательности по опционам.

aldo

16 сентября 2013, 15:53
Ответить

aldo, не знаю, честно! я начинал изучать плотно опционы в 95м году, тогда у нас никакой литературы не было вообще. а потом, когда уже лет 5 поколбасил на опцах, когда уже появилась возможность читать всё что угодно, уже поздно было читать. засыпал на пятой странице любой опционной книги, хоть вечером, хоть даже днём)

Ra_Ivanych

16 сентября 2013, 16:00
Ответить

То есть, если скорость изменения цены на момент закрытия «длинного стрэддла» выше чем скорость изменения цены на момент открытия, то я получаю прибыль(-тэта)?

petruha_novicheck

16 сентября 2013, 19:39
Ответить

petruha_novicheck, на Ваш вопрос сложно ответить в первую очередь потому, что понять весьма непросто.
Но если опустить терминологические издержки, заменить два связанных, но все таки несколько различных (с точки зрения расчета теоретических цен опционов) понятия единым термином «скорость изменению цены базового актива за соответствующий период», то, как ни странно, в итоге на Ваш вопрос можно ответить «Да».)