опционы

Вопрос к знатокам опционов!  Хотелось бы на пальцах понять, как в детском саду)))) Допустим фьючерс на ртс сейчас 140 000. По фьючерсу я решил зайти в шорт. Но рынок пошел против меня на 145-150 000 пунктов (чисто теоретически). Что мне нужно купить, какой опцион? Кол по риу3 со страйком 150 000? Подскажите пожалуйста? как диверсифицировать?

Тоже занимаюсь тренингом помимо основного бизнеса)Хотел бы общаться в живую с тем кто тоже в рынке и опционах)Что скажешь?

Были падения и взлеты но в итоге на своем опыте в плюсе))

С удовольствием бы общался в живую с живыми трейдерами с достаточным опытом)  Мне 28))

Продолжение. Испытываем календарные спреды.http://smart-lab.ru/blog/offtop/122647.php
Данная позиция возникла после роллирования 140 июльских путов в 130.  Рынок смотрел вниз. Поэтому решил перестраховаться и захеджировался, продажей 6 фъючерсами.
Июльский  140 Колл  подешевел. Было принято решение перейти на следующий 135 страйк, откупив 140. А дальше произошло непредвиденное. Откупив 140 колл, я поставил лимитированную заявку на продажу 135 колла, разумеется чуть выше рынка. И как раз в это время рынок резко пошел вниз. Поэтому этот переход пришлось завершить продажей только 130 июльского кола. 

( Читать дальше )

Втарил 200 из 500 
и продал 400 33500 коллы

Рынок вырос. все мои на первый взгляд сливательские затеи в предыдущих постах показали прибыль. Наверное случайность. Подошли по Ри к сопротивлению, которое начинается от 137 до 138. Можно попробовать сыграть в откат. Мне последнее время не хочется работать без прикрытия (стопа). По-этому стал очень активно использовать опционы. Опционы ( вариация из них) это и есть мой стоп.

Игра на откат с прикрытием позы. простая.
1. Шорт с текущих уровней и покупка 135 кола. Но зачем? Можно просто купить пут 135 это равносильно.
2. Купить пут 135 и продать кол 140. Это более рисковей. Так как выше 140 пойдет неограниченный убыток.
3. Купить пут 130. Лучше купить пут 135 т.к. не жду сильного отката вниз пунктов на 2000 откатит можно прикрыться.
4. поставить ратио путовой. купить пут 135 и продать 2 пута 130. Но на маленьком временном интервале прибыль будет совсем не большой. Держать его долго??? Не знаю, путовой ратио не очень.
5. Продажу колов не рассматриваю т.к. продавать с небольшим риском нужно 145 и выше колы, а их стоимость мала. 

Вывод. с моей точки зрения это просто купить пут 135.


 

Вот заинтересовался...
Утверждают что объемы там смешные и вообще торговать не ццелесообразно, разве что на копейки… Кто в курсе какой объем ( имеется ввиду в деньгах ) вообще может пройти. Скажем реально ли купить/продать хотя бы сотню контрактов по более менее желаемой цене..?  К примеру со среды до вечера пятницы имеем рост коллов 9 750 страйка где то никак не меньше 1500%.
Реально ли было на этом хотя бы скажем с 1000р соответственно заработать?

Вернувшись в конце июня из отпуска с семьей, встал вопрос – участвовать ли в июльской экспирации. До нее оставалось всего 2 недели и ранее к этому сроку я обычно выходил со сформированной позицией. Я готов был принять небольшой убыток или хорошую прибыль и уже не предпринимал никаких активных действий по управлению. Все в большей степени зависело от рынка. В июне получился довольно неплохой результат +33% на планового ГО, которое благополучно увеличилось вслед за движением рынка.
В этот раз было принято решение строить стратегию от продажи волатильности. Был выделен 1 млн. рублей под ГО. Продажу решил начать с центральных страйков и по мере движения рынка покрывать новые диапазоны (считаю эту технику более прибыльной в отличие от дельта-хеджирования). Одновременно с этим была куплена страховка в виде спрэдов на случай сильного движения цены в ту или иную сторону. Всего в результате управления было проведено 5 итераций, задействовано 5 страйков.
В итоге позиция на экспирацию оказалась следующая (зеленая линия – конечный профиль)


( Читать дальше )

Начало тут — http://smart-lab.ru/blog/130108.php
 
Грааль №5: Опционная система «Зиг заг удачи !!!»
 

 
На рынке регулярно случаются страшные обвалы и головокружительные взлеты индекса. Многие пытаются на этом заработать. Но не у многих это получается.
Как практически решить данную задачу?
Во-первых, сигналом для работы не должен быть общепринятый индикатор – RSI, ADX,  MACD, уровни Фиббоначи, и прочее;
Во-вторых, лучше использовать нелинейный инструмент – опцион, т.к. при использовании опционов для гораздо больше состояний рынка при котором будет прибыль, а также в случае ошибки в направлении – размер убытка значительно ниже размера прибыли, в этом и есть плюс нелинейности.
 
 
Сигнал для входа.

( Читать дальше )

Спекуляции опционами. Финиш.

Во втором квартале спекуляции с опционами дали отрицательный результат, на конец марта было +15,74% (с начала года), а сейчас -8,42%.

 

Хотя депозит маленький и является экспериментальным, но немного неприятно, ведь всё-таки был расчет, что данные эксперименты перерастут во что-то более серьезнее. Как же так? Ведь всё было проверено на истории...(  Но на то это и спекуляции — рисковый вид инвестиций (если это можно назвать инвестицией) и вероятность получения убытка была весьма большая — и она реализовалась...
Честно сказать я уже год назад «разочаровался» в спекуляциях на срочном рынке, так как стабильную прибыль я так и не смог получать от этого вида деятельности. Но на конец 2012 года оставалось несколько опционных систем, которые приносили прибыль в реальности и имели хорошую историю «на бумаге», и я решил продлить еще на год торговлю.


( Читать дальше )

в одном из моих предущих вопросов
smart-lab.ru/blog/mytrading/114235.php
вроде коллективом выяснили что за сгоревшие опции денег не берут )
А кто в курсе
как обстоит дело с комиссом в конструкциях посложней ?
ну например проданный пут в деньгах + проданный фуч ?
или проданный пут в деньгах + проданный колл в деньгах ?
а то у меня тут в рез-те последнего не совсем адекватного движа рынка образовалась достаточно жуткая конструция,
закрыть которую планируется на экспире для экономии на спрэде и возможно на комиссе.
Вот с комиссом и хочу разобраться.
буду благорен за помощь людей которые владеют вопросом.
PS
кстати свой долгосрочный портфель
smart-lab.ru/blog/126666.php
вчера/сёдня почти весь прикрыл с профитом 5-10%
оставил тока немного ГМК
ибо рост этот(точнее явный задёрг безоткатный) мне показался каким-то нездоровым...
впереди август, надеюсь там перенабрать подешевле, ибо если щас был рост без откатов, значит там вероятно будет такое же падение )
получится или нет напишу.