<HELP> for explanation

Блог им. dvoris

Снова о улыбке

Наверное, достал тут всех с улыбкой:) но всё-таки визуализация, которая наглядно передаёт характер проблемы с болтанкой улыбки (см. понедельник 17.02 первая половина дня):
 

Тут еще момент есть. На центре сейчас явно видна «кочка». Обычно такая «кочка» бывает левее. Может быть поэтому биржевые коэффициенты отказываются нормально считаться?
Супер! Садись, пять!))))
avatar

НеГрустин

Спасибо. интересно
avatar

Фыва

Я таких видео могу за любой отрезок с 2010 года наделать, по истории.
Запомните — в торговле фучами Маркетомэйкер рисует график инструмента.
А В торговле опционами он ещё и рисует улыбку.
То есть практически всё есть случай и валюнтаризм.
Но хорошая новость в том что если устранить движения рынка (дельта нейтраль) то остаётся только волюнтаризм улыбки, который имеет на порядок меньшую степень свободы. Все её выбросы и пляски можно проследить на истории и понять границы разумного. Вот этим и пользуемся.
avatar

Simix

А это улыбка, которую биржа транслирует?
avatar

xp-trade

Не понимаю, объясните какие претензии можно предъявлять к доп. услуге биржи(бесплатной)? Страхи по поводу маржин-колла — не обоснованы. Риск-менеджер будет ориентироваться на цены опционов, для того чтобы нетить позицию. Рисуйте улыбку по бидам и офферам, аппроксимируйте сплайном 5-го порядка и будет вам счастье)
avatar

unforgiven


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW