Снова о улыбке

Наверное, достал тут всех с улыбкой:) но всё-таки визуализация, которая наглядно передаёт характер проблемы с болтанкой улыбки (см. понедельник 17.02 первая половина дня):

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы улыбка волатильности

dvoris

Санта-Крус-Де-Тенерифе

1 334

с 8 апреля 2011

7 Комментариев

Стас Бржозовский
19 февраля 2014, 00:16
Тут еще момент есть. На центре сейчас явно видна «кочка». Обычно такая «кочка» бывает левее. Может быть поэтому биржевые коэффициенты отказываются нормально считаться?
+1
НеГрустин
19 февраля 2014, 04:38
Супер! Садись, пять!))))
0
Фыва
19 февраля 2014, 05:09
Спасибо. интересно
0
Simix
19 февраля 2014, 12:09
Я таких видео могу за любой отрезок с 2010 года наделать, по истории.
Запомните — в торговле фучами Маркетомэйкер рисует график инструмента.
А В торговле опционами он ещё и рисует улыбку.
То есть практически всё есть случай и валюнтаризм.
Но хорошая новость в том что если устранить движения рынка (дельта нейтраль) то остаётся только волюнтаризм улыбки, который имеет на порядок меньшую степень свободы. Все её выбросы и пляски можно проследить на истории и понять границы разумного. Вот этим и пользуемся.
0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Эффективные технологии» понижен до ruC, ООО МФК «Джой Мани» повышен ruBB)

🔴АО «Эффективные технологии» « Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC и изменил прогноз на развивающийся. По рейтингу продлен статус «под наблюдением». Ранее у компании...

Иволга Капитал

09:01

🚀 Smart-Lab Conf 2026 уже началась!

Команды Группы «МГКЛ» уже работают на 38-й конференции Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге и ждут инвесторов у наших стендов. 📍 Стенд МГКЛ расположен на втором этаже рядом с главным залом....

МГКЛ

11:37

Индикатор OsMa в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео из рубрики про индикаторы технического анализа разбираем Oscillator of Moving Average (OsMa) — одну из производных индикатора MACD. Объясняем, как индикатор устроен, как считается и...