опционы

Привет! Ровно год прошёл, как я добавил в свой алгоритм опционы. А если точнее, то построил алгоритм в основе которого заложены опционные стратегии. Цель моего поста — сдача экзамена на реальном рынке используюя свой алгоритм, второй частью будет - найти партнёра. В основе моей торговой идеи  -  «теория хаоса», или абсолютное безразличие к будующему направлению цены. Я планирую управлять портфелем, но не с позиции — «я каждый день хожу на работу и надо что-то делать». В любом случае — управление я покажу.  Буду рад ответить на ваши вопросы.

1. Обыкновенная синтетика

                                                                                                                                                  

( Читать дальше )

        «Кукл, Кукл! Ты могуч,
         Для меня ты солнца луч,
         Хоть играешь ты опасно,
         Видишь стопы всех прекрасно.
         Не боишься никого,
         Кроме Бени одного..
         Аль откажешь мне в ответе?
         Не видал ли  в туалете
         Ты мой профит золотой??
         Я про…рал его..» « — Постой!, —
         Молвил Кукл мне сурово, -
         Сам работаешь хреново!
         Так что ты сегодня, друг,
         Справедливо был нагнут.
         Я жалею, что так мало!


( Читать дальше )

Ну собственно битва титанов в окончательном варианте в плане условий
анонсирована биржей тут
moex.com/s740
стартует 9 сентября 2013
лично я планирую участвовать в номинации по опционам, уже зарегился )
кто-то ещё будет со смарта участвовать ?
ЛЧИ 2013 наскоко видел пока биржей нигде не анонсируется, наверно прорабатывают
окончательные условия.
моё предложение сделать номинанацию для супер_М хотя бы от 10М
пока к сожалению игнорится (
а соревноваться по доходности с 10, 100К и даже 1М мне не интересно, там
другие риски, доходности и соответственно другие стратегии совсем!
Кстати я перепеписываюсь(мылом) с парой человек с биржи, которые могут влиять на принятие
окончательных решений.
Скину им линк на этот топ, поэтому пишите тут свои пожелания к конкурсам.
Если повторяющихся пожеланий будет много и они будут разумны, есть вполне реальный
шанс что нас услышат !
Кстати и решение сделать в битве титанов номинацию по опционам было принято на
конференции биржи этой весной в Киеве по инициативе «снизу».
Так что биржа всегда прислушивается к общественному мнению, если интересы совпадают )
Всем удачи и профита !

Чтобы стать успешным опционным трейдером необходимо научиться управлять  своими опционными позициями. Принятие решения о корректировке позиции – частично логика, а частично – искуство. Эта статья посвящена основным логическим аспектам принятия решений по управлению опционными позициями. Искуство принятия таких решений – тема более сложная и обширная, которая зависит от характера трейдера, его торгового опыта. Поэтому эту часть процесса принятия решений я затрагивать здесь не буду.

Также нужно отметить, что для полноценного понимания данной статьи потенциальный читатель дожен обладать базовыми знаниями об опционах, знать диаграммы профилей и убытков основных опционных позиций, и понимать, что такое «греки».

Зачем это нужно — управлять опционными позициями?
Рынок движется строго вверх или вниз около 10-15% своего времени, в остальных 85-90% — в боковом тренде. Но даже при явно выраженном движении рынок очень редко движется по прямой линии, в большинстве случаев его движение зигзагообразно. Все эти зигзагообразные движения предоставляют подготовленному опционному трейдеру большие возможности для спекуляций. Поэтому те трейдеры, которые гибко реагируют на поведение рынка, обычно являются самыми успешными. А что значит «гибко реагируют»? Это означает, что они трансформируют свои опционные позиции в соответствие с движениями рынка, фиксируя прибыли и ограничивая убытки. Вот поэтому умение управлять опционными позициями – очень важный инструмент в арсенале любого опционного трейдера


( Читать дальше )

Только что сработал очередной сигнал… ожидание — дело скучное, приходится постоянно чем то себя развлекать.
Собсно сегодня и не ожидал что что нибудь вообще появится… сижу читаю Ганджу с Грин Ярдом… бац нате… пут спайк на спайдерах… да ещё какой...




Не ну как не купить то? Дело то датое.

))

   План детальный, по пунктам. Но обо всем по порядку.
   
   Мне всегда нравился конкурс «Лучший частный инвестор».  Раньше в процессе биржевых баталий можно было поболеть за шинкующих капусту роботов, до последнего пытаясь угадать, насколько увеличение счета затормозит доходность каждого из  алгоритмов, и кто из соперников вырвется вперед.
В 2011 году стало еще интереснее, ведь победителем мог оказаться и собрат-интрадейщик, пытаясь за счет размера начального капитала противостоять армии роботов. Главным критерием победы оказался итоговый доход, что вполне логично соотносится с названием конкурса. В тот год я и сам охотно поучаствовал.
 
   Что же ждало нас в 2012 году, и ждет вероятно в году текущем?
   Биржевые Робокопы оказались не удел, отрезанные от основной номинации лимитом «не больше 300 сделок в день». За ними последовали и кумовья-скальперы, по той же самой причине.  Собрат-интрадейщик тоже с грустью смотрел на происходящее, понимая, что показать хорошую доходность с миллионными счетами не получится. Наверное, и оставшихся условий достаточно для участия в основной номинации опытных и серьезных игроков со счетами по 50к, но я с того момента к конкурсу охладел совершенно.
 
    В то же время, при нынешних условиях победить стало отнюдь не сложнее, чем раньше. Более того, теперь для этого действительно достаточно сделать всего 2 простых действия: Участвуй, Побеждай.


( Читать дальше )

Анализ объемов по опционам — вещь нудная, но иногда приносит жемчужины. 
Смотрим динамику ближних опционов по NOK US. Кто-то вероятно знал о сделке за несколько дней до объявления слияния Nokia и Microsoft. Акции взлетели с 3 до 4 евро, а опционы 130% подорожали более, чем в 14 раз. Неизвестные гении, вложив в опционы на деньгах (4$) $123000, заработали $1.6 млн. Этот спайк выглядит явно неестественно, если посмотреть объемы за 2-3 предыдущие месяца. Они также незнакомы с гаммой, иначе брали бы 5-ю серию)). 

Динамика объемов по наиболее активным сериям NOK в штатах. 


Впрочем, в Европе споррадические всплески по 20000 контрактов встречались в течение всего лета и к явному росту не вели. Последняя покупка была на страйке 3.4 евро 29 августа. Опционы подорожали в этом случае в 70 раз (а 20 тыс. евро превратились в 1.4 млн. евро). 

Все это конечно говорит о том, на чем зарабатывают продавцы премии — одного такого дня с проданным стренглом достаточно, чтобы отобрать двухлетнюю прибыль. Продажа ближней гаммы на акциях часто приводит к подобным последствиям. 

Холодно стало, Осень настала
Быки все помёрзли, нечего жрать!
Да и медведям мёду так мало,
Грёбаный рынок, …… мать!


  Ну вот такие примерно настроения у народа в связи с продолжающимся всё лето боковиком, рекордно снизившим не только диапазон колебаний, но и заставившим задуматься над вопросом: а когда же снова оживёт трендовая торговля? Аналитики продолжают кормить обещаниями: «уже скоро!», «пробой неизбежен», «сколько верёвочке не виться..», а воз и ныне там. Когда изменится парадигма рынка? А кто его знает! Может завтра, а может через полгода. Не дано это никому знать. Даже всемогущему Куклу. И что нам делать? Да только одно: изучать закономерности. Ну ладно, давайте глянем одним глазком, «пока не началось».
 
  Я тут на днях сделал интересную табличку, которая заинтересовала меня как продавца волатильности. Поскольку мы, опционщики, мерим время месяцами от экспы до экспы, то продавцы знают, что самое «безопасное» время всегда в начале этого периода. Премии высоки, возможностей для оптимизаций/корректировок позы много, времени исправить «косяк» тоже достаточно, да и хаотичных непонятных движений «ни на чём» тоже в начале не так много обычно. Иное дело – период, когда до экспы остаётся лишь несколько дней. Премии мизерны, приходится увеличивать объёмы, а вот «движняки» усиливаются, причём резко… Например, февральскую экспирацию многие опционщики запомнят как убийственную и зубодробительную надолго. А некоторые и как последнюю для себя)) Да и августовская была ничуть не легче...


( Читать дальше )