опционы

Суть опционной торговли наиболее ярко представлена в известном историческом анекдоте. Хитроумный герой народного эпоса Ходжа Насреддин, прогуливаясь по рыночной площади, во всеуслышание заявил, что за соответствующую плату может даже животное научить говорить человеческим языком. Падишах, удивленный подобной самоуверенностью, предложил Ходже на практике доказать правоту своих слов — научить говорить осла. Ходжа Насреддин с готовностью согласился, но при этом заметил, что поскольку осeл отличается исключительной тупостью, то, во-первых, Падишаху придeтся заплатить много денег, а во-вторых, сам процесс обучения займeт много времени — не менее 20 лет. Падишах принял условия, но обещал казнить незадачливого учителя в случае неудачи. Друзья не без основания заподозрили Насреддина в слабоумии. Сам же он чувствовал себя бодро и уверенно, наслаждаясь жизнью на полученные деньги. На недоумeнные вопросы, что же он собирается делать, Ходжа мудро отвечал: «Ничего, так как через 20 лет либо Падишах помрeт, либо осeл».

Загрузить презентацию — LINK 189 в консоли

Сегодня будет отчет о первой недели торгов на реальном счету на американской бирже опционов.

24.09.2013 Открытие двух сделок SPX_001R и SPX_002R

Рынок на текущий момент после  обновление исторических максимумов, начал немного снижаться.



Сделка SPX_001R — календарный спред.

( Читать дальше )

Добрый вечер.
У меня есть правило: если нет серьезных новостей, в четверг лучше продавать опционы (не центр, конечно). В пятницу часто «никакой» день, активность низкая, а тета за выходные набегает приличная. В пятницу рынок закладывает выхи, и цены ниже теоретических.
Моя позиция (optioner.org):

Тета около 4 400 пунктов, то есть за 3 дня, если без бурного роста, можно заработать около 10 000 руб. Дельта минус 5. Взгляд на рынок не поменял, либо боковик, либо падение. Пытаются держать уровни, показывая силу, но рубль уже ничего не показывает, амеров методично продают, нефть пока держится, но скорей она 107,5 (брент) пробьет, чем выше 110 поднимется, слабая. По позиции больше смущают не 150 коллы, а много 135 проданных путов. Фьюч от шорта, посмотрю закрытие США, если ускорение вниз — буду добавлять шорт. Если бурный рост — время подумать до 150 фРТС будет.
Из психологии — шортить по 149 было страшно, сейчас не очень комфортно, проще купить на коррекции, и на выносе продать и зашортить в районе 150. Но проще — не значит лучше!

Как думаете, до каких максимальных  уровней дойдет рынок до Нового Года, когда можно  покупать (с уверенность) PUT-опционы? 

Ради интереса построил график стрэддла из опционов RI145000.

Для расчетов графика стрэддла взял цену предложения из Quik.
Для расчетов графика RIZ3 взял цены обезличенных сделок.

Вот что получилось:



Тела свеч на графике стрэддла раскрасить не удалось.

Если что-то сделал не так, — не ругайтесь, я всего лишь новичок.

Падение рынка 25% за первую неделю августа 2011 года привело к потери ликвидности на рынке опционов, большому количеству маржинколов и трехкратному росту волатильности !

Оригинал

Наши дни ) октябрь подрос 19 до 25, но кто знает ?



Кривые октября, ноября и декабря слиплись в ожидании.




( Читать дальше )