опционы

Периоды, когда на рынке ничего не понятно тянутся довольно долго, для человека пытающегося понять почему собственно это непонятное происходит. Тогда правильный трейдер выключает по Герчековскому совету весь мозг, акромя мозжечка, чтоб шевелить мышкой и торгует тренд.
Более 2х лет нас приучили что прилетит Бернанке и бесплатно подарит бабло/натарит бондов/включит куе/скажет, что все зае%%сь короче.
Вола низкая убита вхам, с мая этого года все покупцы напрочь не хотят покупать опционы, только что то зудит в сознании мол, «может получится». Это тот самый недобитый Герчиком и ему подобными товарищами мозг. Сигнал от него идет, это нездоровая ситуация. Время насторожиться и рискнуть, надо просто понять, что это тот момент о котором ты потом, смотря на график, будетшь говорить, а я сделал это, не просто ЗНАЛ или спрогнозировал, но только СДЕЛАЛ.
Речь идет о том, как можно было бы для себя определить чем рискнуть за правое дело. Скажем я для себя решил, что могу поставить все что заработал на рынке с сентября на 2 спрэда:

( Читать дальше )

Стаканы еще девственно чисты)
Ну теперь раздолье, рэтио, стреддлы вперед! Только комисс башляй ))
Налетай опционная братва)

Репорт из фейсбука: https://www.facebook.com/andrey.dronin

Прочитал пост Феникса про ММ на Т+2. гм...

Что меня удивляет: почему тельняшка рвется только в конце фильма, когда уже пора забирать свое ведерко попкорна и идти домой?
Вопрос же не в том, много денег платят или мало. Вопрос в самой сути — кто такие ММ и для чего они нужны Бирже и участникам!
И я сейчас даже не о том, что интересного будет на конференции 3 декабря у Victoria Dyakova, кто придет- тот и так узнает)))
Я про опционы!

Итак по сути- больше года говорили про необходимость запуска опционов на короткие сроки! Трейдеры с совершенно различными стратегиями сходились во мнении что такие опционы нужны! и О ЧУДО — в новой платформе бирже их реализовала! Роман Сульжик выполнил взятые на себя обязательства!

Казалось бы — счастье есть!
НО! но оказывается кое-кто, кое-где испугался, что короткие опционы- это страшный риск! Что потребители услуги — огромная толпа лузеров продающих все задаром и мечтающих разорить своего брокера! ну и т.д. и т.п.

Была рабочая группа по решению этого мега-сложного вопроса: запускать то, что УЖЕ СОЗДАНО или нет? НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ....

К чему сей крик души:
1 — хочу услышать отклик опционистов про востребованность коротких сроков. В пятницу (возможно) уже будет поздно!
2 — хочу пояснить, что чем проще и удобнее контракт — тем меньше биржа будет платить ММ за его раскруткуи тем богаче станет)
3 — хочу напомнить, что ВСЕГДА есть контракты создаваемые биржей на перспективу, которые нужны стратегически и за которые биржа платит как бы две платы. Платит за сам факт наличия ММ и платит за СТАБИЛЬНУЮ работу ММ. Пример — опционы на синглстоки. Где желающие получать «халявное» вознаграждение?? Аууу
4- хочу реального обсуждения работы различных команд ММ и выступления реальных рисковиков на конференции robots.derex.ru/ru/programma/
5- хочу денег и справедливости! Но деньги- вперед)

Цитирую отсюда smart-lab.ru/blog/151589.php :
 
«а прошелся элвис как я понял именно по смартлабу — именно здесь же 5 000 неудачников с фортса тусуются

именно здесь теперь засилье этого гавна — опционов, на которых сливает даже каленкович после многих лет опционногй торговли»
 
Нужели все так плохо у смартлабовцев ?

Уплотнение сетки страйков когда будет? Судя по этой новости http://moex.com/n4282/?nt=101. то еще вчера должны были: «Новый релиз торгово-клиринговой платформы Срочного рынка выходит 18 ноября 2013 года.»

www.option.ru/analysis/option?shportf=7386c3f0ab647d6bd93babb6d15b94d7#position
 
Привет!  09 октября  я открыл опционную позицию: http://smart-lab.ru/blog/144676.php .   Стоимость центра на тот момент составляла 11500 пунктов.   Т.е. купленный стэддл выходит в "+"  только на 133000 — при падении и 157000 — при росте. Это просто супер опасные условия!  Все действия по управлению я показывал сразу в комментариях.   Сегодня я закрываю все позиции по рынку — как есть.  Про ГО — максимально было задействовано 350 000.  Результат по всем закрытым позициям: + 70 000 рублей. Я не берусь спорить  много это или мало! Но имея ГО в пределах 500 тыс. можно зарабатывать! Прошлый месяц были сильные движения — я заработал больше. Причём основная прибыль была от покупки волатильности. В этом месяце не было сильных движений и прибыль получена от продажи волатильности.
Хочу поблагодарить владельцев сайта за отличную возможность получения опыта и достижения целей на финансовых рынках!
 
 P.S.  В комментариях отвечать не могу. Спасибо за ваши отзывы!
 

Мы рады поделиться с вами замечательными новостями! Начал свою работу новый сайт Utchallenge:  http://challenge.unitedtraders.com/



В чем нововведения?
— После оплаты Вы моментально получаете письмо с доступом, а также ссылку на обучающие материалы.
— Статистика участников обновляется ежедневно.
— Возможность получить капитал до $100 000

Кроме этого сегодня стартует  пятый сезон UTchallenge FORTS
Следить за новостями UTchallenge можно по тегу #UTchallenge в соц.сетях и на главной странице Utmagazine. 
 
Подробности: http://utmagazine.ru/posts/2229-start-utchallenge-forts-5th--season.html

Комментируйте и высказывайте свои пожелания. Нам важно ваше мнение!

         Так называемая «точка наименьших выплат» — это цена экспирации базового актива, при которой опционные продавцы несут наименьшие суммарные потери.
         Считается, что крупные опционные маркет-мейкеры, накопившие к экспирации большие проданные опционные портфели, сдвигают базовый рынок так, чтобы понести в итоге минимум суммарного убытка. И даже находятся наблюдатели этого чудо-явления в он-лайне непосредственно в день экспирации.
         Звучит крайне конспирологически.
         Однако, если включить немного здравого смысла, то явление выглядит вполне адекватным.
         Сначала рассмотрим форму распределения ценовых приращений в любой момент времени. Очевидно, она будет иметь колоколообразную форму, пусть даже и не гауссового вида, а любого другого, с «толстыми хвостами», неважно. Например, вот такое (взято с инета, судя по всему это просто броуновский процесс):
 


( Читать дальше )

На срочном рынке грядут изменения. moex.com/n4282/?nt=101
Для месячных опционов  вводятся дополнительные страйки то есть  интервал будет не 5000 как сейчас, а 2500.
Плюс планируется введение недельных опционов. Интерес биржи понятен  — у них доход с объема торгов, его можно увеличить путем привлечения доп. капитала либо повысить торговую активность уже имеющегося.
Какие последствия можно ожидать?
Ожидаю повышения внутридневной волатильности с одновременным уменьшением трендовости.
Каждый день у нас теперь будет  предэкспирационный  от -4 в понедельник до экспирации в пятницу. Исследование уважаемого коллеги доказывает, что в этот период амплитуда движений резко возрастет smart-lab.ru/blog/138383.php.
Сужение  интервала между страйками добавит кумулятивный эффект к этому. Вероятна ситуация, когда  мы будем носиться между страйками как кошка с консервной банкой на хвосте.
Кто в группе риска в этой ситуации. По моему это трендовики и пробойщики (бесстрашные ребята, покупающие когда дорого и продающие когда дешево), дельта хеджеры по этой же причине, а также любой трейдер заходящий в сделку с привычным ему  стопом.

( Читать дальше )