опционы

Итак до экспирации два торговых дня. Что имеем на данный момент.
1. Волатильность около 22 (неплохо по сравнению с 17-18 в первом полугодии).
2. Находимся между страйками 150-145 длительное время, то есть границы должны быть более менее устойчивы.
3. Понедельник в США день Колумба — выходной — пониженная активность на рынках.
4.Стренгл 150-145 стоит 1000 п (650 кол, 350 пут).
Из всего этого делаю вывод продажа оправданна.
Продал на вечерке стренгл на 30% депо. Очевидно, диапазон бу 151-144.
За нижнюю границу беспокоюсь меньше — сейчас сантимент бычий и затрявшие в шортах медведи с удовольствием откупятся на подходах к 145.
Управление позицией:  при подходах к  150 или 145 перевожу стренгл в стредл увеличенного объема до 50% депо, то есть на 150 роллирую путы из 145 в 150, на 145 роллирую коллы из 150 в 145 для увеличения зоны бу. На подходах к границам бу стредла буду выставлять условные заявки на нейтрализацию позиции фьючом.

Обсуждение и версии отличные от озвученных в комментариях.

Братцы помогите дилетанту, хочу проверить себя сколько мне надо купить путов. Чтоб страйк 145 на следующей недели принес прибыль 500 тыс.




Всем большое спасибо!  

У меня в покупке 235 контрактов, со средней ценой 118.000, на следующей неделе есть риски ухода ниже 142.000 — 140.000 как мне этот риск грамотней всего захеджировать опционами?

Привет! Смотрю на доску — а ситуация-то, как всегда: 50 на 50. Ну вот так и собрал. «Страховку» собрал из ноября, а основной портфель -декабря.  Вообщем за два месяца надо постараться, чтобы всё просрать! Напомню, что портфель за октябрь заработал около 150 000 рублей, где ГО без «страховки» составляло такую же  сумму. Максимально на ГО отвожу до 1млн., после закрытия «Страховки», ГО общее будет не более 100 000 руб. Сейчас это виртуальный портфель, но зато  с реальным управляющем! Ситуация сейчас одинаковая, как для покупателей так и для продавцов волатильности. Так что результат будет  справедливым!  Цель — получение опыта, тонкостей управления опционной позицией. Ну и потенциальному партнёру будет отличная и проверенная идея для сотрудничества!

Начальный вид:    http://www.option.ru/analysis/option?shportf=564c3f1023e3f9a6847550131f073df4#position

не могу сказать чтобы это что-то значило, но если кто то строит зигзаг то покупка волы на 165000 страйке говорит о сайзе позы ближе к центру в 2000-3000 лотов проданной волы, если М-ка, то ничего не значит вообще :) 

Привет! Последние небольшие хэджирования можно смотреть здесь: http://smart-lab.ru/blog/140936.php  .

Сейчас приступил к поэтапной ликвидации «октября».  Результат отличный.

Картинка на сейчас: 

www.option.ru/analysis/option?shportf=191a48f51094ce3ccb3a2e6a133d73f1#position

предыдущая запись

Основные позиции по SPX за неделю остались без изменений.

Кроме двух трейдов по SPX  была добавлена спекулятивная позиция по FB (Фейсбук).
Так как до конца октярбя у FB выйдет квартальный отчет, то волатильность ноябрьской серии существенно выше волатильности декабрьской серии. В связи с этим решил открыть спекулятивный календарный спред. Ожидаемая доходность до 100%, риск закладываю на возможную потеряю 50%.

Профиль позиции.


( Читать дальше )

Подскажите ДЕМО терминал/сайт (возможно сочетание терминалов/сайтов) со следующими возможностями:
— просмотр реалтайм котировок на:
        — NYSE
        — NASDAQ
        — CBOT
        — CME
— минимум Level I, в идеале — Level II
— с графиками
— возможностью тех. анализа
— возможностью анализа западных опционов наподобие http://www.option.ru/analysis/option#position, включающую опционный калькулятор
— с вменяемым внутренним языком, позволяющим писать несложные индикаторы, в идеале EL или C++

Заранее спасибо.