опционы

Если купить 50 фьючей и 100 путов на евродоллар через интерактивброкерс и делать дельтахедж, то, что будет стоить подписка на котировки и какие у них коммиссии за опционы и фьючи?

Существенно доработал покупку волатильности и хочу описать ее для двух типов трейдеров. Первый тип- это те, кто при 100 сделках на форекс или фьючерах, со стопом не менее 50 пунктов, может выходить хотя бы в ноль, то есть, не терять своих денег. 

Они должны будут дожидаться подразумеваемой волатильности по евродоллару, на квартальном сроке в 6%-6.5% и заходить, если видят, что возможен рост к красной вершине 1.11 или падение к желтому уровню 0.98. Если же трейдер умеет зарабатывать через форекс или фьючерс хотя бы 20% в год, то он может получать 50% в год, через покупку волатильности и, при этом, он может заходить при любой подразумеваемой волатильности. Так мы заработали около 15% за пару месяцев, история сделок тут есть.

 
&t=18s

купите кто ни будь))

В текущей ситуации возрос интерес к операциям с рассчитанных доходом или с фиксированной доходностью.
Например, крупные фонды, банки и консервативные инвесторы продолжают  активно использовать операции РЕПО с доходностью 6-7 % годовых. 

Напомним, что это такое.
РЕПО (repurchase agreement) — это соглашение о выкупе.
Это двойная сделка — продажа актива с обязательством обратного выкупа его через определенное время.
То есть одна из сторон сделки — покупатель — на время становится владельцем актива, но обязана продать его обратно.
Это не залог, а именно переход права собственности, купля-продажа.
Поэтому РЕПО состоит из двух частей, и исполнение обеих этих частей обязательно для заключивших сделку.
Бывает прямое и обратное  РЕПО.

Возникает вопрос — а можно ли использовать подобный алгоритм на деривативах и получить доходность повыше, хотя бы 20-25% годовых?

Если посмотреть на возможности кэрри-трейда в годовых

smart-lab.ru/q/futures/

( Читать дальше )

Из комментариев к предыдущему посту я понял, что людям трудно осознать случайность естественных процессов, таких как жизнь и эволюция. За естественными процессами они видят сознание, Бога, смыслы и замыслы.

Понимание случайности очень важно для успешного трейдинга. Потому что на бирже движения цены большую часть времени случайны и в среднем хорошо описываются логнормальным распределением.

В этой статье я расскажу о естественных процессах, случайность которых научно доказана. И про ценообразование опционов, в основе которого также лежит случайность. А в конце расскажу, как можно зарабатывать на бирже с помощью случайных движений цены.

1. Эволюция.

Для биологической эволюции нужно всего три составляющих: генетическая наследственность, мутации и естественный отбор.

Мутации могут быть намеренными, например при генной терапии (или вакцинации) мы осознанно (или не очень) вносим изменение в свой геном. Либо

( Читать дальше )

Экспирация.

Заключительная конструкция ЛЧИ 2022.

Ошибка расчета ГО дала расхождение с брокерским  в -2900 р.

И как следствие, звонки и сообщения на электронную почту, с просьбой о пополнении счета или частичного закрытия позы.

Пополнить каждый может....

А частично закрыть с квиком версии 9.7.1.10 (другие не проверял) не каждый лишь может!

Пишет нехватка средств по лимитам! Я не могу продать ранее купленное и купить ранее проданное. Дед лок! 

И так я в лесу, до банкомата далеко, терминал с бесполезным квиком под мышкой, но....

и как понять по открытому интересу, открыт интерес на покупки или на продажи допустим по определенному страйку

Вчера решил тестануть опционы в тинькове

Покупка 1 опциона сбер  0,71р   с 145 страйком
Продажа 1 опциона сбер  3,4р

ООООО  да я скоро стану хулиардером........

а нет не стану

Комиссия брокера 2р  !!!!!!!!


Азартным пульсятам конец, но акцули тинька наверное стоит прикупить)


   

Ребят, подскажите по опыту, есть ли смысл обращать на открытый интерес по опционам? На акциях США, допустим где не самая большая капитализация и где есть существенная разница в Put/Call Open Interest Ratio. Помогает ли вам данный фильтр как то находить правильное движение цены?

Сегодня вышла версия OptionVictory (OptionFVV) 2.3.7 с поддержкой моделирования позиций в новых премиальных опционах на акции.

ВАЖНО: новая версия требует изменения настроек таблицы текущих торгов в Quik: нужно добавить последним столбец Код класса.

Чтобы работать с премиальными опционами, нужно добавить в начало таблицы соответствующую акцию (туда же, куда добавляем фьючи), базовые активы должны идти в таблице первыми, а потом добавить интересующие серии опционов на акции (их можно найти по хвосту _CLT). 

Получится что-то такое:

Дальше открываем OptionVictory и запускаем вывод по DDE из Quik. 

Собираем моделируемую опционную позицию из премиальных опционов

( Читать дальше )