опционы

Вопрос опытным опционщикам!
1. Почему цена в стакане на колл 122500 стоит полдня ниже теоретической цены (на 100 пунктов) ?
2. Можно ли купить  2 опциона с продажей 1 фьюча, в смысле арбитраж сделать. Дождаться когда цены сравняются и всё закрыть.?
3. А и еще! Вариационка по опцикам считается от «Теоретической цены» ?
 

Продолжаю перепост цикл по покрытым опционам. 
Посты были еще опубликованы в 2012 и своей актуальности не потяряли. 
Итак, кому интересно читайте третью порцию.
(первая была вчера здесь
вторая здесь)

Цикл постов о стратегии «Покрытый Опцион» — низкий риск, доходность 3-5%/мес.

Любой здравомыслящий инвестор, управляя своими деньгами на фондовом рынке должен расчитать  не только потенциальную прибыль и убытки, но обязан знать, что он будет делать в каждой конкретной рыночной ситуации. Несмотря на то, что основное время рынок идет без резких движений (чем мы собственно пользуемся), а происходящие катаклизмы не опустошают счет (как бы не хотелось услышать это «добрым» людям), случаются изредка экстремальные ситуации типа гэпов. 
Я писал, что именно в акциях сидит основной риск, а не в опционе. Поэтому одним из услових исключащих определенные бумаги, был отбор тех, у кого не ожидается на время действия опциона, объявления каких-либо отчетов. Благо мы знаем об этом заранее. 

( Читать дальше )

Терминал:


Брокер:

( Читать дальше )

стал счастливым обладателем данного опциона по средней цене 1250 пунктов.
присоединяйтесь. будет весело.
цель 115-116к по ри.

Продолжаю перепост цикл по покрытым опционам.
Посты были еще опубликованы в 2012 и своей актуальности не потяряли. 
Итак, кому интересно читайте вторую порцию. (первая была вчера здесь)

Цикл постов о стратегии «Покрытый Опцион» — низкий риск, доходность 3-5%/мес.

Итак, прежде чем  продолжить небольшое лирическое отступление: 
я просто пока делюсь здесь тем, чем пользуюсь сам долго и успешно. Я покажу то как я считаю и что применяю.  Пишу только в том объеме, который считаю нужным изложить для широкой публики. Сразу скажу — всех секретов не дам, но думающие через какое-то время догонят сами. Остальным за… нет не за деньги — возможно за долю.
Если есть вопросы ко мне, добро пожаловать в личку, я отвечаю каждому. 

Итак, у нас покрытый кол опцион:
— мы покупаем акции
— продаем контракт с правом на покупку наших акций по оговоренной цене (strike price — страйк цена)
— конракт мы продаем НЕ бессрочный, а ограниченный во времени ( в нашем случае это чаще всего 1 месяц) с указанием определенной даты его окончания (expiration date — дата экспирации)
— получаем премию на счет, как и страховая компания получает плату за проданную страховку. (option premium).

Типы опционов (контрактов)
Колл (Call) — контракт на право купить 100 определенных акций
Пут (Put) - контракт на право продать 100 определенных акций
Покрытая продажа колл опциона — мы продаем Call опцион

Страйк цена — это не цена, по которой торгуются акции на данный момент, это цена по которой мы готовы продать свои акции. 
В зависимости от того, где находится текущая цена по отношению к страйк-цене различают:
At-the-money (ATM): страйк цена ($30) = текущая цена ($30), т.е. на уровне страйка

( Читать дальше )

Хорошая идея должна обладать полной опциональностью!
(см. Талеб Н.Н. «Антихрупкость»)
То есть, выражаясь простым русским языком, «чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было»))))

Все ждут от завтрашней экспирации какой-то «подлянки»... 
Что вполне может соответствовать действительности (судя по предыдущей экспире, и общей ситуации на рынке....)

Так как же создать (найти и реализовать) такую возможность?

Реализовать на нище-счёте, ксж, не успел,
 но в момент создания этой картинки:

(это, примерно, 23:00, сегодня)

существовала возможность «покупки» (лимитками) путового вертикального спрэда 120/117,5 за ноль пунктов!
 (с теоретической доходностью в 2,5 тысячи пунктов) 

Сработает — получаем «сколько-то» прибыли. Не сработает — теряем ноль пунктов...



ИщИте, и обрящете. Смотрите в оба, и воздастся вам!



 Успехов!
(Хотел написать «Удачи!», но это не моя «фишка»))))

Завтра за мелким счётом будет следить совершенно некогда...
Так что позакрывал всё сегодня))))



Бабочка из этого так и не вылупилась))
Длинный кондор — в плюсик.

Даже сегодняшние метания туда-сюда не помешали…
(пытался купить спрэдик вниз, попал на непонятки с расчётом ГО брокером. Написал ему претензию — если чё умное ответит — опубликую, хотя, скорее всего, это я тупанул, ибо на основном счёте я действую немного по-другому))))

( Читать дальше )

120-е коллы тихонечко не просто вышли в деньги, а ушли в хороший плюс. Месячная экспира не начисляет деньги на счет, а зачисляет БА. Представить зачисление на счет 122 000 коня по этому старйку и ок. 50 000 по другим сложно себе представить. Уже сейчас совокупная дельта коллов только этого страйка составляет ок. 113 000. Интересно будет посмотреть, когда рынок все же начнет снижаться... 
Покупатель 120-х коллов, очевидно, сейчас хочет отбить премию и по 110-м путам, в сумме это около 4000, как раз, текущая цена 120-х коллов. Затем будет выход продавцов опционов. По логике, экспирироваться должны  вблизи 120-ти

Дабы не быть голословным, прикупил спрэдик за 50 пунктов с того же счёта.




( Читать дальше )