Блог им. Hatetowait

Расчёт теор.цены опциона.

Есть доска опционов. Цена ФРТС равна 76220 (видно на картинке). Теор. цена Пута_70 равна 2510. Вопрос: Как посчитать сколько будет стоить ПУТ_70 если цена ФРТС станет равна, например, 80000? Хватит ли данных из доски? Что к чему прибавить и на что разделить ))? Прошу прощение за бестолковость )) Подскажите методику расчёта, пожалуйста.

Расчёт теор.цены опциона.

P/S Сам конечно могу вникнуть, но жалко время тратить. Уверен, что быстрее получу ответ здесь на форуме, поэтому это не лень, а рациональный подход )) Мне честно стыдно.
★11
33 комментария
+1
www.option.ru/analysis/option#calculator
avatar
Виталий
Спасибо, я себе в Эксель хочу )) Про этот сервис я знаю конечно.
avatar
Hatetowait
гугли блека-шоулза и смарт-лаб по тегу опционы. под эксель тоже было тут.
avatar
Mr. Bean
по формуле Блэка-Шоулза считается теор. цена опциона. данных доски хватит, если допустишь, что волатильность не изменится (или будешь знать какая будет) и будешь знать КОГДА базовый актив будет равен 80000. И еще, безрисковая ставка если допустишь, что останется прежней (или знаешь какая будет). Вообщем 3 переменные есть, которые спрогнозировать достаточно трудно
avatar
Финансовый трутень
cheralor, спасибо. Если предположить, что волатильность не меняется, время до экспирации тоже не меняется, как будет выглядеть формула?
avatar
Hatetowait
+1
Hatetowait, а как может не поменяться время до экспирации?? фьюч мгновенно до 80000 вырастет? тогда уж точно IV вырастет до бесконечности :-)
Ну раз тебя в гугле забанили, то вот пример как считать теор.цену опционов www.market-journal.com/ekonomikaupravlenija/57.html
avatar
Финансовый трутень
+1
учитывай в формуле что на росте вола данного БА падает.
avatar
Виталий
Виталий, мне как можно проще без всяких допущений бы. Только вникаю в опционы.
avatar
Hatetowait
Hatetowait, каленкович наверное руки потирает: вот оно, свежее мясо ;-)
avatar
Финансовый трутень
Виталий, не всегда так бывает. при даунтрендах коррекции резкие (выносы вверх) и вола тоже может расти
avatar
Финансовый трутень
Если прочие параметры не меняются, то цена опциона при изменении цены базового актива считается через дельту этого опциона. Для пута 70:
(начальная цена БА — конечная цена БА)*дельта пута 70 +
+ начальная цена пута 70 = (76220-80000)*дельта+2510.
Как-то так, если ничо не напутал :)
avatar
Ali
+1
для цены кола формула в эксель: EXP(-rate*time)*(fut*НОРМРАСП((LN(fut/str)+0,5*(vol^2)*time)/(vol*КОРЕНЬ(time));0;1; ИСТИНА)-str*НОРМРАСП((LN(fut/str)-0,5*(vol^2)*time)/(vol*КОРЕНЬ(time));0;1; ИСТИНА))
avatar
imitator
+1
imitator, для пута =(цена кола по этому страйку)+EXP(-rate*time)*(str-fut)
time — дней до экспирации разделить на 365
str — страйк
fut — текущая цена фьючерса
vol — волатильность на страйке
avatar
imitator
imitator, rate я ставлю 0
avatar
imitator
imitator, Собрал формулу. Считает что-то не так (( Где я ошибся?

avatar
Hatetowait
+1
Hatetowait, vol должно быть в %. Поэтому добавьте после 52 знак % или запишите не 52, а 0,52
avatar
imitator
imitator, Всё отлично и корректно считает. Спасибо.
avatar
Hatetowait
imitator, Истина где-то рядом, спасибо
avatar
Hatetowait
+1
Можно в опционном аналитике РТС тоже подсчитать, там программка сама считает в Ехел. Все параметрыо чень просто заводятся. меняй любой и получи результат))
avatar
Борис
+2
Спасибо всем за подсказки! Куда копать я понял ) Дальше сам )

P.S. В разделе ОПЦИОНЫ, хочу заметить, очень интеллигентная и доброжелательная публика, что разительно отличает его (раздел) от титульной страницы С-Лаба, где одна политика.
avatar
Hatetowait
+1
Hatetowait, в разделе опционы воспитанные математики :)
avatar
Виталий
+1
Можете посмотреть у меня в опционном анализаторе smart-lab.ru/blog/226006.php
Во вкладке калькулятор сначала посчитаем волу при цене 2510
yadi.sk/i/dbj7Rk-4e3Tkj
У меня получилась 59,16
Если предположить что вола не изменится, то в калькуляторе подставляем её и пишем новую цену 80000
yadi.sk/i/YgWll4Jve3TqU
У меня получилась цена 1618.
Кстати анализатор как раз написан в экселе, можете сами посмотреть все формулы в макросах.
avatar
FateevVV
FateevVV, Спасибо. Слежу за Вашими разработками, всё очень нравится. Для себя оставлял как последнюю надежду обратиться к Вам напрямую, если уж совсем затуплю )) Но вроде в мозгах просветление какое никакое наступает ))

Мне это нужно для расчёта Хеджа Зигзага. Чтобы из Квика в Эксель транслировалось, а файлик всё налету рассчитывал. Сколько Фьючерсов покупать продавать.

В полу-ручном режиме у меня уже получается. Но лень двигатель прогресса — хочется автомат полный ))
avatar
Hatetowait

полезные записи за 24 часа

★17 35 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★14 66 Открыл брокерский счёт на Кипре
★14 7 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★11 19 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★10 10 🔮 Экстрасенс. Неожиданное решение ЦБ открыло новый подтип инвестора? Мнение о КС 21% и что оно значит для вас!?
★8 0 Стратегия на 2025 год. Взгляд на облигации
★7 135 Ситуация на текущий момент
★7 13 Использование открытого интереса на фьючерсах.
★5 5 Самые доходные облигации на 23.12.2024
★4 30 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+250 135 Ситуация на текущий момент
+129 73 Азия. Понедельник.
+105 10 Санта ралли🔥Акции и инвестиции
+97 30 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+87 11 Как закончится новогоднее ралли 2024 года на фондовой бирже
+85 146 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
+81 7 Самые страшные тайны Яндекса, которые я узнал на закрытой тусовке
+79 12 Сказочке конец?
+66 14 Еженедельный комментарий к ситуации на рынке, weekly #92
+65 8 Пересмотрел фильм "Брат", вот что вынес:

самые обсуждаемые сегодня

5к А вы знали это? Смотрите что я придумал!
5к Важно. Экономические заявления Путина.
4к Мой портфель
2к ❓Какие компании выиграют от понижения ставки?
1к ТОП-7 компаний для покупки на короткий срок
1к ☎️МТС. Разделение бизнеса
1к Индекс МБ сегодня

теги блога Hatetowait

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн