Блог им. Hatetowait

Расчёт теор.цены опциона.

Есть доска опционов. Цена ФРТС равна 76220 (видно на картинке). Теор. цена Пута_70 равна 2510. Вопрос: Как посчитать сколько будет стоить ПУТ_70 если цена ФРТС станет равна, например, 80000? Хватит ли данных из доски? Что к чему прибавить и на что разделить ))? Прошу прощение за бестолковость )) Подскажите методику расчёта, пожалуйста.

Расчёт теор.цены опциона.

P/S Сам конечно могу вникнуть, но жалко время тратить. Уверен, что быстрее получу ответ здесь на форуме, поэтому это не лень, а рациональный подход )) Мне честно стыдно.
★11
33 комментария
+1
www.option.ru/analysis/option#calculator
avatar
Виталий
Спасибо, я себе в Эксель хочу )) Про этот сервис я знаю конечно.
avatar
Hatetowait
гугли блека-шоулза и смарт-лаб по тегу опционы. под эксель тоже было тут.
avatar
Mr. Bean
по формуле Блэка-Шоулза считается теор. цена опциона. данных доски хватит, если допустишь, что волатильность не изменится (или будешь знать какая будет) и будешь знать КОГДА базовый актив будет равен 80000. И еще, безрисковая ставка если допустишь, что останется прежней (или знаешь какая будет). Вообщем 3 переменные есть, которые спрогнозировать достаточно трудно
avatar
Финансовый трутень
cheralor, спасибо. Если предположить, что волатильность не меняется, время до экспирации тоже не меняется, как будет выглядеть формула?
avatar
Hatetowait
+1
Hatetowait, а как может не поменяться время до экспирации?? фьюч мгновенно до 80000 вырастет? тогда уж точно IV вырастет до бесконечности :-)
Ну раз тебя в гугле забанили, то вот пример как считать теор.цену опционов www.market-journal.com/ekonomikaupravlenija/57.html
avatar
Финансовый трутень
+1
учитывай в формуле что на росте вола данного БА падает.
avatar
Виталий
Виталий, мне как можно проще без всяких допущений бы. Только вникаю в опционы.
avatar
Hatetowait
Hatetowait, каленкович наверное руки потирает: вот оно, свежее мясо ;-)
avatar
Финансовый трутень
Виталий, не всегда так бывает. при даунтрендах коррекции резкие (выносы вверх) и вола тоже может расти
avatar
Финансовый трутень
Если прочие параметры не меняются, то цена опциона при изменении цены базового актива считается через дельту этого опциона. Для пута 70:
(начальная цена БА — конечная цена БА)*дельта пута 70 +
+ начальная цена пута 70 = (76220-80000)*дельта+2510.
Как-то так, если ничо не напутал :)
avatar
Ali
+1
для цены кола формула в эксель: EXP(-rate*time)*(fut*НОРМРАСП((LN(fut/str)+0,5*(vol^2)*time)/(vol*КОРЕНЬ(time));0;1; ИСТИНА)-str*НОРМРАСП((LN(fut/str)-0,5*(vol^2)*time)/(vol*КОРЕНЬ(time));0;1; ИСТИНА))
avatar
imitator
+1
imitator, для пута =(цена кола по этому страйку)+EXP(-rate*time)*(str-fut)
time — дней до экспирации разделить на 365
str — страйк
fut — текущая цена фьючерса
vol — волатильность на страйке
avatar
imitator
imitator, rate я ставлю 0
avatar
imitator
imitator, Собрал формулу. Считает что-то не так (( Где я ошибся?

avatar
Hatetowait
+1
Hatetowait, vol должно быть в %. Поэтому добавьте после 52 знак % или запишите не 52, а 0,52
avatar
imitator
imitator, Всё отлично и корректно считает. Спасибо.
avatar
Hatetowait
imitator, Истина где-то рядом, спасибо
avatar
Hatetowait
+1
Можно в опционном аналитике РТС тоже подсчитать, там программка сама считает в Ехел. Все параметрыо чень просто заводятся. меняй любой и получи результат))
avatar
Борис
+2
Спасибо всем за подсказки! Куда копать я понял ) Дальше сам )

P.S. В разделе ОПЦИОНЫ, хочу заметить, очень интеллигентная и доброжелательная публика, что разительно отличает его (раздел) от титульной страницы С-Лаба, где одна политика.
avatar
Hatetowait
+1
Hatetowait, в разделе опционы воспитанные математики :)
avatar
Виталий
+1
Можете посмотреть у меня в опционном анализаторе smart-lab.ru/blog/226006.php
Во вкладке калькулятор сначала посчитаем волу при цене 2510
yadi.sk/i/dbj7Rk-4e3Tkj
У меня получилась 59,16
Если предположить что вола не изменится, то в калькуляторе подставляем её и пишем новую цену 80000
yadi.sk/i/YgWll4Jve3TqU
У меня получилась цена 1618.
Кстати анализатор как раз написан в экселе, можете сами посмотреть все формулы в макросах.
avatar
FateevVV
FateevVV, Спасибо. Слежу за Вашими разработками, всё очень нравится. Для себя оставлял как последнюю надежду обратиться к Вам напрямую, если уж совсем затуплю )) Но вроде в мозгах просветление какое никакое наступает ))

Мне это нужно для расчёта Хеджа Зигзага. Чтобы из Квика в Эксель транслировалось, а файлик всё налету рассчитывал. Сколько Фьючерсов покупать продавать.

В полу-ручном режиме у меня уже получается. Но лень двигатель прогресса — хочется автомат полный ))
avatar
Hatetowait

полезные записи за 24 часа

★15 8 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★13 15 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 79 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 12 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★3 6 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★2 1 На гигантском российском объекте по производству СПГ тускнеет свет из-за энергетических санкций — Bloomberg
★2 90 Увы, жду вторую мобилизацию
+118 16 Круглые цифры
+108 30 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+106 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+95 51 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+86 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+83 2 LQDT Алибабаевич
+80 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+80 90 Увы, жду вторую мобилизацию
+72 67 Продавайте всё, берите доллары!
+67 4 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации

самые обсуждаемые сегодня

79к А не поторопились ли они с "орешником"?
51к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
42к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
41к Про доллар-рубль
27к Когда нормально упадём?
26к Поможем копеечкой?
21к Полюс растет против рынка, почему?
22к Антивирусник используете?
16к Круглые цифры
12к Привет Чебурашка, который ищет друзей

теги блога Hatetowait

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн