опционы

Здравствуйте уважаемые форумчане и спекулячяне))) Поздравляю всех с началом торговой недели и хочу показать несколько на мой взгляд интересных торговых возможностей. люсуем, не жадничаем, буду выкладывать еще!
Начнем с сиплого.
SnP500 W1:


( Читать дальше )

Задачка почти про ОПционы ;)

Имеется пять кусков цепи по три кольца в каждом.
Какое наименьшее число колец придется расковать и сковать, чтобы соединить эти куски в одну цепь?

Подсказка: используйте Тэту! ;)



Fair Play — в силе. Ответы в интернете не подглядывать! ;)
Уже решали ранее — не отвечайте.
Доводы за правильность мыслей — плюс к ответу!





Картинка — это для примера))))



http://www.nasdaq.com/symbol/f/option-chain


Chain (перевод).

Ребята, как на cboe обстоят дела с маркетмейкерами в опционах — большой в них српред? Реально там в моменте купить по биду к примеру на 100тыс.дол. одной заявкой? 
Там есть что нибудь вроде теор.волатильности, чтобы историю оценить? Если есть, то насколько она коррелирует с рыночной? 
Эффективен ли рынок опционов в Чикаго? Это я к тому — дадут ли там покупать дешевую в моменте волатильность, или конкруренция такая, что рыночной воле не дают упасть вообще?

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
В предыдущей статье мы рассмотрели временные характеристики опциона.
Сейчас рассмотрим как влияет день недели на волатильность (RTSVX). Расчет будем производить ежедневно, причем значения будут относительные в %. Тоесть они будут показывать на сколько изменится текущее значение по отношению ко вчерашнему в %. Формула в экселе такая "=100*(B4-B3)/B3". Где В4 — текущая волатильность, а В3 — предыдущая волатильность.
Результаты получились такие:
 
Сдесь на диаграмме изображено среднее значение  изменения волатильности от дня недели в % (относительно предыдущего дня), за все года. Цифра 1 означает, что покупали волатильность в понедельник а закрываем во вторник, цифра 2 — соответственно покупка волатильности во вторник и так далее. Сами значение диаграммы показывают среднее относительное изменение волотильности от предыдущего дня в %. Чтоб все понятно было разберем пример. Возьмем например пятницу, из диаграммы видно значение 6%. Так вот если сейчас пятница и текущая волатильность например 30%, то в понедельник (в среднем) она может быть равна 31,8%. На диаграмме изображено две диаграммы, v1 это результат без учета праздников, например если пятница последний торговый день, а следующий торговый день например среда, то все равно считаем. А вот v2 это уже с учетом всех праздников и выходных которые сбивают ритм, что после пятницы должен идти понедельник. Тоесть если за пятницей не будет понедельника, то он данное значение не будет учитывать. Мне было интересно как празники искозят картину, оказалось, что картина осталась таже, праздники никак не искажают средние показатели.

( Читать дальше )

В документации московской биржи по расчёту теоретической цены опциона написано следующее:
 

Смотрим доску ноябрьских опционов на фьючерс на индекс РТС:

( Читать дальше )

Можно!

1

Берём минутный график любого ОПа.

( Читать дальше )

Наблюдаю волнения по поводу снижения рейтинга до Baa2.

___________________________
Moody's Investors Service cut Russia's sovereign debt rating to 'Baa2' from 'Baa1',
becoming the second ratings agency to cut the country's ratings this year,
after S&P initiated a downgrade in April.

Второе агентство!
___________________________

На мой взгляд, — не смертельно, но «нырнуть» — можем.



Что я вижу со своей «колокольни»?))

Во-первых, «неправильный» рост RIшки. («Я же говорил!»)))) 

Во-вторых, крупная сделка в близких сотых путах (сегодня+вчера):



( Читать дальше )

Хочу попробовать зашортить вот этот бугорок в улыбке, как думаете, стоит?
 
 
Поза получится примерно такая


( Читать дальше )

В продолжение :http://smart-lab.ru/blog/208659.php
Давление на рубль продолжается, ЦБ ежедневно расширяет коридор б/корзины, цель по рублю 43.
Фьючерс на индекс РТС достиг вчера отметки  103 000, снижение вероятно еще не окончено и спот (ММВБ) не побывал на отметке 1340.
Набор букета декабрьских колов постепенно продолжаю, при задергах вверх продаю часть с прибылью и усредняю стоимость колов.
На текущий момент в активе:
120 колл декабрь средняя цена 821 пунктов
125 колл декабрь средняя цена 414 пунктов
Загрузка депо пока 15 %
От уровней 101-102 500 загрузку будет увеличена до 30%
Ниже 100 000 по Ри загружаю до 70 % от депо.
Цель 125 000 по РТС до 15 декабря 2014 года, может чуть выше