опционы

Центр дистанционного обучения Андрея Черных

Вчера я писал: нефть 49,40. В моменте мы видим «отвязку» от нефти, доллар почти не снижается и находится в боковике с конца апреля (на растущей нефти), в такой ситуации при снижении нефти можем получить хорошую коррекцию, небольшую коррекцию вчера выкупили, возможна более глубокая коррекция, при существенном снижении нефти цели по РТС, при пробитии уровня 89 000  - цели по РТС в районе 84 000. Нейтральная позиция закрыта. 14.07.2016 отсечка по годовым дивидендам Лукойла, накапливаем бумаги перед дивидендами (по алгоритму). Сургутнефтегаз преф — кто хочет получить дивиденды в размере 6,92 рубля на акцию, отсечка 18.07.2016 года, накапливаем бумаги перед дивидендами (по алгоритму). Готовим домашнее задание к вебинару обратной связи.

Вчера я писал: Северсталь и Уралкалий — ищем моменты для входа, лонг, покупать. Северсталь выросла на 3,57%, Уралкалий вырос на 4,36% (!)

( Читать дальше )

Чё экспирация скоро????

Передача «Иван Новицкий. Опционы с нуля» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 18 мая 2016 г.



( Читать дальше )

15 июня 2016 года состоится квартальная экспирация фьючерс на безналичный курс доллар США-рубль (в народе Сишка или Si по-научному). Интрига экспирации усиливается огромными позициями на опционной июньской доске Si. Куда нас поведут банки и глобальный биржевой мир? Опрос деривативных трейдеров Московской биржи (индивидуалы+корпораты). 

Передача «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 17 мая 2016 г.



( Читать дальше )

Мир «идет», а нас не пускают… Если бы раньше индекс не летал, решил бы что норма)



 В продолжение темы интересов опционных продавцов) Последнее время все более склоняюсь к мысли, что индексом/рублем не плохо кто-то «управляет») Понятно, что в своих интересах, но так чтобы целым индексом — это как минимум филигранно проворачивается. Так что «снимаем шляпу»)

Теперь что нам скромным покупателям остается) Задуматься, можно ли из этого «топора» сварить кашу и для себя) То есть как это можно использовать..

Первое что просится — встать также от продажи за таким вот «айсбергом») Но это только кажется простым способом — продал, экспира, кому надо тот защитит «рубеж») Но здесь много подводных камней, как минимум — большое ГО(т.е. размер счета). Как максимум — прилет тихого ужаса в виде кратковременной подставы: опять же крупным игроком/ми, с целью выдавливания из поз мелких трейдеров из-за недостаточности средств для обеспечения ГО по такой проданной позиции. И крайний вариант — рыночное «цунами», когда сметут и всех железобетонных рыночные муравьи, когда налетают скопом и жестко — то уже неуправляемая сила(коллективный разум). Тогда для продающих это черный лебедь..

Больше интересно, можно ли как-то обработать эту данность нынешнего рынка работая от покупки?

Если кто поделится рабочими мыслями — буду рад.

Сейчас на forts ММВБ торгуется много опционов, в которых в стакане никого нет. Например, опционы на акции Транснефти, Роснефти, ростелекома...
Собственно схема.
С брокерского счёта иис второго типа, который будете пополнять, выставляет заявку на продажу опциона дорого — 2-3 тц. 
Со счета- донора этот опцион задорого покупаем.
Потом  со счета-донора выставляемых заявку на продажу купленного опциона по ТЦ и со счёта ИИС откупаем проданные опционы.
Повторять, пока не будет достигнута нужная сумма пополнения/прибыли на счёту иис второго типа.
При этом на счете-доноре на того облагается база уменьшится на сумму пополнения.
Подводные камни:
1. Пополняемый иис и счет-донор должны быть на разных людей.Но думаю, счёт иис жены или тёщи так пополнить можно.
2. Вывести «прибыль» можно только через 3 года с даты открытия иис.
3. В течение срока действия иис второго типа в валюту уйти будет невозможно, хотя валютные фьючерсы можно покупать(но контанго порядка 11% в год).Риск, что рубль шлепнется, и большая часть сэкономленных налогов сгорит.Можно ли покупать валютные облигации на иис — в этом я не уверен...
4. Потенциально такая схема подпадает под определение манипулирования ценой,  хотя о фактах наказания за такую практику в РФ я не слышал.

Понимаю, что никто не руководствуется ОИ при торговле. Также не рассматриваю торговлю с моментом угадывания, где будет ЦС на момент экспирации.

Но то, что его оперативно «запирают» в коридоре — от этой мысли не стоит отказываться. И как минимум использовать это знание при торговле накоротке)

Если у кого-то есть дельные мысли по этому вопросу, будет интересно услышать развернутое мнение.


P.s.
Предвидя вопросы: И что это даст?? Для чего это нужно??

Так навскидку.

Первое, не стоит брать дешевые страйки с целью выхода на ЦС за этими скоплениями ОИ.

Второе, брать позицию только с целью внутри этих коридоров(до пиков на графике).


( Читать дальше )

Передача «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 16 мая 2016 г.



( Читать дальше )

( Читать дальше )